Stochastic with Noise Reduction - Estocástico “silencioso”. - indicador para MetaTrader 4

Sustitución del Estocástico estándar. Tiene los mismos parámetros que el estocástico estándar, más el parámetro de “sensibilidad” - Sens en la ventana de parámetros.

Permite acortar las oscilaciones bajo un determinado umbral que se establece en puntos. Por tanto, reduce radicalmente el número de señales falsas. Es que el Estocástico clásico (de Lane) posiciona el precio actual entre el máximo y el mínimo del precio para una cantidad de barras establecida por el parámetro %K (Kperiod), y le da absolutamente igual si los extremos van a diferenciarse a 1 o a 100 puntos: el resultado será el mismo y nosotros vamos a recibir las señales de sobrecompra/sobreventa. Pero la introducción de un umbral nos permitirá omitir las oscilaciones no significativas para el sistema de trading.

La imagen (EURUSD, M1) incluye dos subventanas: en la primera se muestra el estocástico estándar, en la segunda el estocástico con el umbral de sensibilidad de 18 p.

Los campos del indicador no se diferencian del iStochastic, a excepción del campo int Sens (sensebilidad). Los búferes de salida (mode) son los mismos: 0 - estocástico, 1 - línea de señal.

double iCustom(string symbol, int timeframe, "_StochNR", int %Kperiod, int %Dperiod, 
int slowing, int method, int price_field, int Sens, int mode, int shift); // StochNR añadido el campo Sens

double iStochastic(string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, 
int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift) // estocástico estándar

Para el uso práctico, se puede llamar StochNR como se muestra arriba, pero es mejor incorporar el código. Para eso sólo hay que añadir la función Stoch a su código:

double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   // extremos del precio
   double max,min,c;
   for(int j=i; j<i+Slowing; j++) {
      if(PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close,Kperiod,j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close,Kperiod,j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High,Kperiod,j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low,Kperiod,j)];
        }
      c+=Close[j];
     }
   
   double delta=max-min;
   if(delta<sens) {
      sens/=2;
      max+=sens; min-=sens;
     }
   delta=max-min;
   if(delta==0) double s0=1;
   else s0=(c-min)/delta;

   return(100*s0);
  }

Está claro que si va a necesitar la línea de señal, necesitará MA adicional de su valor. Otra manera, es recibirla a través de iCustom del primer búfer, pero es mucho más lento.

La visualización del nombre en la subventana es algo más informativa que tiene el estándar: se indica el tipo del precio del cálculo de los extremos bloqueados. Además, si se establece la sensibilidad más de cero, su valor se muestra antes del nombre del indicador.