Burg Extrapolator - Asesor Experto para MetaTrader 4

version 2, 26/12/2008 - corregida la función de cálculo de lotes

El asesor usa el método de predicción lineal (linear prediction) de Burg. La predicción lineal se basa en el hallazgo de valores futuros como funciones lineales de valores pasados. Supongamos que tenemos la serie de precios x[0]..x[n-1], donde el índice mayor corresponde a precios más recientes. La predicción del precio futuro x[n] se encuentra como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

donde a[i=1..p] - es el coeficiente del modelo, p - el orden del modelo. El método de Burg encuentra los coeficientes a[] reduciendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de aprendizaje.

Los datos de entrada son:

MaxRisk - riesgo máximo de todas las operaciones simultáneas
ntmax - número máximo de operaciones en una dirección
MinProfit - beneficio mínimo predicho con el que se abren las posiciones
MaxLoss - pérdidas máximas predichas con las que se cierran las posiciones
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - número de barras pasadas usadas para predicir el futuro
ModelOrder - orden del modelo de Burg como fracción de la cantidad de barras pasadas (0..1)
UseMOM - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Solo una de las variables UseMOM y UseROC puede ser true, es decir, UseMOM=true y UseROC=true no está permitido.

Como la mayoría de los asesores optimizados, Burg Extrapolator funciona bien solo con las barras de aprendizaje. El asesor perderá con seguridad si no se reoptimiza constantemente.