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MACD DEMA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1483
Ranking:
(17)
Publicado:
2018.03.06 12:44
Actualizado:
2018.03.26 09:41
Macd DEMA.mq5 (10.74 KB) ver
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En su artículo «Suavizado de datos con media móvil rápida»  ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), publicado en enero de 1994, Patrick Mulloy describió el MACD para el cálculo de la cual no se utilizaba la EMA, sino la DEMA (media móvil exponencial doble).

Voy a citarle:

Patrick Mulloy: A través de una simple extracción de la estimación para el coeficiente de B0 en la DEMA monoparométrica utilizada para pronosticar las series temporales, ha sido demostrado que es una EMA más eficaz, con una respuesta más rápida a las fluctuaciones que una EMA estándar solitaria. En adición, la DEMA no es simplemente una EMA doble con el tiempo del retardo doblado de una EMA simple, sino una implementación compuesta de una EMA simple y doble. Como resultado, se crea una EMA nueva con el menor retardo que cualquiera de dos originales. En caso general, se puede omitir las fórmulas de inicialización complicadas para el uso, reemplazándolas por un simple uso del valor inicial de la base de datos en un momento de tiempo 0.

De esta manera, éste es el MACD para cuyo cálculo se utiliza la DEMA.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19969

Directional Efficiency Ratio Directional Efficiency Ratio

Por primera vez, Efficiency Ratio (ER) fue presentado por Perry Kaufman en su libo "Smarter Trading" en 1995. El indicador se calcula con la división del cambio de precios, durante el período establecido, por la suma absoluta de los cambios de precios, que ha ocurrido para conseguir este cambio. El ratio obtenido se oscila entre 0 y 1. Cuanto más alto sea el valor, más fuerte será la tendencia en el mercado.

Pipsover 2 Pipsover 2

Trabajo con indicadores iChaikin (Chaikin Oscillator) y iMA (Moving Average, MA).

Stochastic Momentum Index Stochastic Momentum Index

El indicador Stochastic Momentum Index (SMI) fue desarrollado por William Blau y fue presentado por primera vez en el número de enero de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en 1993. Contiene una interesante interpretación del popular oscilador Stochastic. Mientras que el Stochastic nos proporciona un valor, que refleja la distancia desde el precio actual Close, próximo al rango reciente high/low para х períodos, el SMI nos muestra donde el precio Close es próximo al punto medio del rango actual high/low para х períodos.

T3 Stochastic Momentum Index T3 Stochastic Momentum Index

Esta versión del indicador se calcula igual como el indicador original Stochastic Momentum Index, a excepción de un momento muy importante: para el cálculo se usa T3, en vez de usar la EMA (media móvil exponencial). Eso proporciona un resultado más suavizado, pero sin retardo tradicional para estos casos.