ExpertZZLWA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Instrucciones para la instalación

Para probar el EA, es necesario descargar la versión demo del indicador ZigZagLW Addition. El archivo ZigZagLW Addition.ex5 tiene que ubicarse en el directorio MQL5\Indicators\Market. Además, es necesario descargar la biblioteca IsNewBar, el archivo isnewbar.mqh tiene que ubicarse en el directorio MQL5\Include. Luego, hay que descargar el archivo del EA ExpertZZLWA.mq5, abrirlo en el editor y compilarlo. Nuestro modelo está listo para las pruebas.

Pruebas

El objetivo de esta publicación consiste en demostrar la rentabilidad potencial del indicador ZigZagLW Addition, el cual se puede caracterizar como «indicador de la tendencia». El que desea conocer el algoritmo del trabajo de este indicador, puede seguir este enlace https://www.mql5.com/es/market/product/2647. Para el desarrollo del modelo del sistema de tranding automático (STA) que opera usando el indicador especificado vamos a usar el siguiente Asesor Experto (EA), https://www.mql5.com/es/code/19102. No eliminaba nada del cuerpo de este EA. Dejé los comentarios para todo lo que no era necesario, y añadí los bloque necesarios, así como, cambié el nombre. Los cambios están marcados con los comentarios del siguiente tipo:

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Así es como funciona eso: el experto compra y vende cuando recibe las señales correspondientes, pero no es un experto de reversa: la orden se cierra por Stop Loss y Take Profit, se abren tantas órdenes cuantas señales haya.

Vamos a definir el criterio principal de la estimación del modelo rentable potencialmente del sistema automático, y la manera de realizar esta estimación. En la fase principal, tenemos sólo un modelo, y queremos comprender si vale la pena construir algo a base del mismo. Para mi la respuesta positiva a esta pregunta es la forma de la curva del balance en el intervalo largo de la simulación. Si la curva muestra una tendencia alcista consecuente, eso nos da determinadas razones para considerar dicho modelo como la base del sistema alrededor de la cual se puede añadir los filtros, indicadores, Money Management a su gusto. En resumen, la base tiene que ser estable para soportar todo este «lastre».

Para no repasar manualmente todos los parámetros estimando la curva del balance, vamos a establecer los límites razonables de la optimización y trataremos de seleccionar (adivinar) los conjuntos de los parámetros de mayor perspectiva basándose en el sentido común.

Aquí es necesario acudir a los clásicos, cuanto más que, en general, escriben lo mismo. No diré que he seleccionado este libro a la primera, pero tampoco a la décima vez. Me ha gustado la lista numerada de las reglas para el trader. Los demás autores tienen expuestos estos pensamientos de un modo inconsecuente, están dispersados por el texto. Pues bien, este libro se titula «The way to trade» de John Piper. Abrimos el capítulo 9 y leemos:

Secretos del trading:

1. Corta tus pérdidas;
2. Deja correr tus ganancias;
3. Opera selectivamente;
4. Opera siempre a favor de la tendencia.

Lo que es aplicable a nuestro caso y significa lo siguiente:

1. Stop loss no tiene que ser grande;
2. Take Profit tiene que ser grande;
3. No está programado de ninguna manera en nuestro modelo;
4. Cuando tenemos una señal de compra, compramos, y en caso de una señal de venta, vendemos.

Cuando hay tres puntos de cuatro, tenemos un amplio campo para actuar, ¿qué más podemos desear? Aunque respecto al cuarto punto, hay pegas. Aquí las señales no indican en una tendencia prolongada. Mientras que el precio recorra la distancia hasta Take Profit, la señal se cambia varias veces. Aquí la señal más bien desempeña el papel del estocástico, pero sus propiedades son indudables: es la notificación temprana y la formación obligatoria durante el nacimiento de la tendencia, es que, la tendencia no puede comenzar sin la señal. Así que más correcto será decir que con la aplicación del indicador en cuestión cubrimos parcialmente los puntos 3 y 4, pero ninguno de ellos por completo. El problema con las indicaciones de una tendencia prolongada consiste en el retardo catastrófico, pero ellas también pueden encontrar su aplicación, por ejemplo, para un rellenado adicional en el momento de la formación de la señal.

Entonces, la primera captura de pantalla representa los parámetros de la optimización. Optimizamos usando dos parámetros stoploss y takeprofit, sin tocar lo demás:

El parámetro Level representa el nivel del indicador ZigZagLW Addtion que usamos, y mode, la selección del modo de trabajo del EA. En original_mode, el EA trabaja como su antecesor MT45; en addition_test_mode, usando las señales del indicador ZigZagLW Addtion; y finalmente, en ma_test_mode, usando las señales que aparecen cuando se cruzan las medias móviles.

La optimización fue realizada en el terminal МetaТrader 5 usando ls datos del servidor access.metatrader5.com:443 como se recomendaba en el artículo https://www.mql5.com/ru/articles/385#files, en el intervalo 1.01.2000 - 31.12.2016 en el modo de los puntos de control, en el timeframe M15. Eso se puede observar en la siguiente captura de pantalla:

El resultado de la optimización se adjunta con el nombre complete period.xml.

Vamos a analizar el resultado más grande. Es obvio que tiene un período prolongado problemático al final de la simulación y está marcado con color naranja.

Optizamos en el intervalo 1.01.2012 - 31.12.2016. El resultado se encuentra en el archivo partial period.xml.

Seleccionamos el mejor resultado y vemos cómo estos parámetros trabajan en el intervalo completo 1.01.2000 - 31.12.2016.

Para la comparación, he añadido el tercer modo del trabajo del experto ma_test_mode. En este modo se usan las intersecciones de las medias móviles como señales. El objetivo fue obtener aproximadamente la misma cantidad de transacciones con el fin de comparar los resultados y evaluar el grado de influencia de las señales comerciales en el resultado con los mismos parámetros de stoploss y takeprofit.

Consideraciones generales

A algunos los resultados les parecerán esperanzadores, a otros, no. Destacaremos solamente los hechos evidentes:

• El modelo corresponde a las recomendaciones de los traders experimentados respecto al corte de las pérdidas y acumulación de ganancias. En la curva del balance eso se muestra con en el hecho de que la línea de equidad se encuentra por encima de la línea del balance;
• La curva de la equidad ha mostrado una tendencia alcista consecuente con unas reducciones (drawdown) insignificantes, en un intervalo de tiempo prologado;
• Se utiliza un modelo puramente automático, con pocos parámetros de optimización.

Los parámetros considerados como óptimos: StopLoss=3600, TakeProfit=6700, Level=Long_term1, desde luego, son opcionales. Es interesante echar un vistazo a los parámetros que corresponden en mayor grado a los consejos de los traders, digamos StopLoss=500, TakeProfit=8000.

Vamos a comparar los mismos parámetros para las señales de la intersección de las medias móviles

La variante del modelo con los parámetros StopLoss=500, TakeProfit=8000 se encuentra más cerca a lo que aconsejan los traders experimentados, pero también es más complicada desde el punto de vista psicológico: las mesetas prolongadas en la curva del balance y las series prolongadas de las transacciones llevan de una forma evidente a lo que muy poca gente es capaz de seguir los consejos (tal vez por esa razón eso todavía funcione).

Los consejos que se dan en la mayoría de los libros sobre el trading (todavía) funcionan realmente. Creo que si incluso las entradas en el mercado fueran absolutamente ocasionales en el intervalo especificado, estos parámetros mostrarían las ganancias.

Algunos sistemas automáticos se diferencias considerablemente de otros sistemas, teniendo los mismos parámetros de colocación de las órdenes cuyo número es aproximadamente igual en el intervalo seleccionado (¡cualquiera lo diría!).

Teniendo en cuenta una volatilidad extrema del mercado Forex, probablemente los mejores resultados serían obtenidas en otros mercados que no tienen tanta volatilidad.