SlipPage - script para MetaTrader 5

Los deslizamientos al ejecutar órdenes provocan beneficios pérdidas no sistémicas.

Este script muestra la amplitud de estos deslizamientos en la divisa del depósito.

Se puede juzgar la calidad de la ejecución de las órdenes del sistema comercial con el que se negocia por la contribución de los deslizamientos a su esperanza matemática.

El simulador en el modo de "ticks reales" ejecuta órdenes límite y TP con un deslizamiento positivo increíblemente alto. La llamada de los siguientes OnTester y/o OnDeinit permite solucionar el problema de los resultados plausibles (elevados) de los backtests provocados por esta peculiaridad del funcionamiento del simulador MT5.

#include <SlipPage.mqh>

// Después de finalizar el backtest, primero se llama OnTester, y a continuación OnDeinit
double OnTester( void )
{
  // Se retorna el balance del backtest, restándole los deslizamientos positivos de las órdenes límite y TP en el simulador (instrumento iniciado)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// Después de finalizar el backtest, primero se llama OnTester, y a continuación OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Resta del balance del backtest la magnitud de los deslizamientos positivos de las órdenes límite y TP (instrumento iniciado)
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}