All orders
Rules
Specification
Необходимо разработать скрипт для экспорта тиков и стакана цен.
Скрипт должен сохранять в файл формата CSV каждую сделку в момент ее совершения, на подобии того, как можно экспортировать тики из стакана цен в MetaTrader 5.
Пример:
Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
2016.11.26 17:29:51.913,3341.01,201.42,8771.36,349,Buy
2016.11.26 17:29:52.231,8701.04,8771.27,8771.04,144,Sell
К каждому тику нужно добавить стакан цен на момент совершения сделки, стакан цен состоит из 20 котировок в каждую сторону.
Добавить нужно объем и цену, должно получиться нечто вроде такого:
2016.11.26 17:29:51.913,3341.01,201.42,8771.36,349,Buy,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100
2016.11.26 17:29:52.231,8701.04,8771.27,8771.04,144,Sell,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100
Где 31.01 - это цена, а 100 это объем. (Значения одинаковые для примера)
Сначала идут 20 котировок продажи в порядке убывания а затем 20 покупки в порядке возрастания.
Имя файла выгрузки должно содержать дату и время.
На каждый новый час должен создаваться новый файл.
Суть в том, что мне нужно получить каждый тик в хронологическом порядке и состояние стакана цен на момент его совершения.
По сути формат не принципиален, я так вижу, может кто проще и лучше предложит?
В идеале чтобы все эти данные писались бы в базу данных MySql.