Avalanche - page 211

 
Let's look at Avalanche EA's 5-year test results.
Files:
testh5.zip  40 kb
 
torgash >>:

Отцеплять ордера по тому же принципу что и на вход. На верхней границе отцепляем один 1 селл, пошла на нижнюю - отцепляем 2 бай и т.п. Вообще тестирование показывает, что два рядом стоящих флэта возникают не так часто. Достаточно лишь будет определить порядок колена безопасный для депо ну и пожертвовать доходностью соответственно.

You are theorizing. After two moves between the corridors (three moves inside each corridor) we'll have a 64-fold increased position plus a blocked loss.
What is the point of closing a 64 times smaller position?
Finally, and most importantly, how are you going to determine up front

torgash wrote (a) >>
If the price remains in the corridor after the shift, then we restore the lock and wait for the next shift.

that little "if"?
If I know (ahead of time) that the price stays in the corridor, I don't need any "avalanches".
 
genfed >>:
Смотрим результаты тестирования советника Лавина за 5 лет.


The initial deposit is not quite correct, because there are transactions (further) exceeding the volume of the deposit, you would not have enough margin, plus there are closed positions exceeding the initial deposit.
At a minimum, the initial deposit should exceed the maximum possible deposit by two (preferably three) times. Your option should provide for an initial deposit of about 5000.
It is not very clear on what principle the closing is done, exceeding a certain threshold? or some other?
If it's not too much trouble, please send an EA for consideration.
 
E_mc2 >>:
Не неси бред. Залоккировать это тоже что и вообще закрыть позицию. Только стоя в локе заплатишь лишний спред, будешь платить свопы и маржу дополнительную. Вывод - для депозита выгодней вообще закрыть позицию. А люди которые удумают торговать по твоим советам сольют только на одних спредах и свопах.

No. These are completely different things.

Example: You have blocked the Avalanche, both sides of the corridor have the same total order volumes. The bandwidth of the corridor is 120 pips. The price went beyond the outside boundary of the band at 10 points and turned around (a flat) - you closed your profitable orders and placed a pending order of the same direction a little bit further. The price got to the opposite side of the band and went out of it on 10 points - you close all orders of this side of the corridor and the pending order which has not triggered. Total: 0 points loss, +20 points profit.

Now, as you suggest (close the position) - we close all orders and take 10 pips by the same volume in the same two places as in the first case. Here we have +20 points of profit and -120 points of loss! Total: -100 points of loss.

Can you not see the difference between +20 pips profit (in the case of a lock) and -100 pips loss (in your case - closing the position)?

 
lexandros >>:
Как аналогия... Сядьте в автомобиль. разгонитесь до 5 км/ч едьте с этой постоянной скоростью... через 500 метров бетонная стена....... Эффект? разбитый бампер, мятые крылья ну и т.п... едете в мастерскую - чините все это и можно повторять хоть до бесконечности пока не надоест...
Сядьте в тот же автомобиль и давите постоянно на педаль и едьте по той же траектрии... впереди та же стена... Эффет? машина не подлежит восстановлению... да и вы скорее всего труп...
Вывод... участок 500 метров вы проедете безусловно в разы быстрее (по аналогии с наращиванию прибыли), но финал будет печальным.
Так вот... в мартингейле в любом... в том числе и в лавине - наращивание лотов - это то же самое что наращивание скорости автомобиля... есть определенный предел когда автомобиль остановить уже не получится... и его остановка - это просто катастрофа без права на выживание.

I have suggested a safe way to trade for this - read carefully. You should periodically withdraw your earnings, leaving your initial deposit. Then, in the worst case, you will only lose the initial deposit.

As an analogy you pull on the gas as hard as you can and every 10 meters you throw the case with the money in the car. After 500 metres the car crashes, you calmly collect the fifty suitcases you threw away, buy a new car with a couple of suitcases - and squeeze the throttle to the floor...

 
If you do not know, there are special programs in chat rooms that simulate
They say there's an entire agency in the U.S. I'm happy to follow the thread.
 
JonKatana >>:

Нет. Это совершенно разные вещи.

Пример: вы заблокировали "Лавину", на обоих сторонах коридора одинаковые суммарные объемы ордеров. Ширина коридора 120 пунктов. Цена вышла за внешнюю границу коридора на 10 пунктов и развернулась (флет) - вы закрыли прибыльные ордера и выставили отложенный ордер того же направления чуть дальше...



How do you determine that after 10 pips beyond the outer boundary of the corridor there will be a reversal and not a continuation after a small pullback? What are your criteria?

Please describe the algorithm of placing orders for the day using your indicator.

 
Please describe the algorithm of placing orders for the day using your indicator. <br / translate="no">
What indicator, hjlu...? (sorry, the nickname is illegible)? The author hasn't submitted any report, picture or line of code since the beginning of the thread and doesn't seem to intend to.
But he is constantly delighting people with his masterpieces.
 
JonKatana писал(а) >>

Easy. EURUSD. 400 pips is 10 reversals within a corridor of 40 pips. For starters, find such a moment on the history, date it in the studio.

And how did you check it?

 
JonKatana >>:

Нет. Это совершенно разные вещи.

Пример: вы заблокировали "Лавину", на обоих сторонах коридора одинаковые суммарные объемы ордеров. Ширина коридора 120 пунктов. Цена вышла за внешнюю границу коридора на 10 пунктов и развернулась (флет) - вы закрыли прибыльные ордера и выставили отложенный ордер того же направления чуть дальше. Цена дошла до противоположной границы, также вышла за нее на 10 пунктов - вы закрываете все ордера этой стороны коридора и не сработавший отложенный ордер. Итого: 0 пунктов убытка, +20 пунктов прибыли.

Теперь как предлагаете вы (закрыть позицию) - закрываем все ордера и берем по 10 пунктов тем же объемом в тех же двух местах, что и в первом случае. Имеем: +20 пунктов прибыли и -120 ПУНКТОВ УБЫТКА! Итого: -100 пунктов убытка.

Вы не видите разницы между +20 пунктов прибыли (в случае замка) и -100 пунктов убытка (в вашем случае - закрытие позиции)?

Again, 25 - if newbies didn't read it, I wouldn't even respond: I'm sick of it.
Go back from theory to practical trading (just have a look at the relevant forum thread: with a calculator in hand it has been shown more than once that lock and close are equivalent to swaps). With the same equivalent actions (conversion to net position) you will get the same result. Locking is more favourable by the amount of swaps if the locked positions are held for more than a day. The only example where lock allows what net cannot - is holding a position below minimum SIZE, if the move allows it - is also given in that thread. Maybe someone may find it useful.
The same actions you describe are not equivalent. Must be another opening of positions in the direction of the movement - they have to work off this difference of 100 pips.

Good luck.