First sacred cow: "If the trend started, it will continue" - page 47

 

I was reminded of Reshetov: "The branch can be closed... and the site too" // pardon me if I didn't quote it accurately.

There too... to stationarity. Yeah...

===

It seems to me that this is forever. Mice and cactus.

===

2 Alexey:

About the "catch-up" I remember - the hint (what hint? - plain and simple!))) got it. Not sure when. There are some problems on the subject. Of a technical nature.

 

As for "made-up", of course the subtraction (exclusion, elimination) of MA from quote values is not the best way to bring

to stationarity but the autocorrelation function for EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) gives some encouraging results:

Delay AutoCorr
1 0,773802
2 0,440705
3 0,260205
4 0,209082
5 0,203654
6 0,141066
7 0,03993
8 -0,03283
9 -0,02199
10 0,069599
11 0,089414
12 0,025271
13 -0,03824
14 -0,06689
15 -0,05577
16 -0,04984
17 -0,04339
18 -0,01443
19 0,034969
20 0,114944
21 0,149081
22 0,10857
23 0,055094
24 0,043864
25 0,0797
26 0,120807
27 0,145171
28 0,140869
29 0,105392
30 0,09469
31 0,12362
32 0,150237
33 0,169154
34 0,166426
35 0,132951
36 0,110122
37 0,093433
38 0,05478
39 0,014483
40 0,002384

as we see, ACF rapidly decreases and after 6.7 samples its value can be considered equal to zero.

just about stationarity, at least specifies that the given invert.

is not hopeless to search for a more significant stationarity

 
Mathemat >>:

А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.

That's exactly the answer I was looking for :) Thank you!

 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Just because you "see" a trend in history does not mean there was a trend. The human brain is so built that it tries to find order where there is none. In order to identify a trend in a time series, you need to know why you expect the trend to be there. Explanations such as "I see it" or "I drew a zig-zag" do not apply, as they do not explain anything.

Draw a random walk, you will see the beginning of the trend, its end, the beginning of a new trend. Put a zig-zag on it and you get a pack of trends. But they are not there by definition, all these trends are glitches of the imagination.

 
TheVilkas >>:

насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение

к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:

Задержка AutoCorr
1 0,773802
2 0,440705
3 0,260205
4 0,209082
5 0,203654
6 0,141066
7 0,03993
8 -0,03283
9 -0,02199
10 0,069599
11 0,089414
12 0,025271
13 -0,03824
14 -0,06689
15 -0,05577
16 -0,04984
17 -0,04339
18 -0,01443
19 0,034969
20 0,114944
21 0,149081
22 0,10857
23 0,055094
24 0,043864
25 0,0797
26 0,120807
27 0,145171
28 0,140869
29 0,105392
30 0,09469
31 0,12362
32 0,150237
33 0,169154
34 0,166426
35 0,132951
36 0,110122
37 0,093433
38 0,05478
39 0,014483
40 0,002384

как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое

убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.

не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности

Can "this" be applied to the trade or not? :)

 
Svinozavr >>:

Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.

Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...

===

Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.

Aren't you entertained by what's going on? :)
 
Magnatis писал(а) >>

Can "this" be applied to the trade or not? :)

You probably can't: teaching a clever one is just spoiling it.

So you can ignore it. :)

 
TheVilkas >>:

вам скорее всего нет:умного учить, только портить.

Так что можете не принимать во внимание. :)

I'm fine, thank you. How about you? :) Can you apply it?

 
TheVilkas >>:

как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое

убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.

не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности

It decreased after the 6th count because you took MA(5). Take the first price difference and the autocorrelation will die after the first count. The first difference can conditionally be considered stationary. Well, what will you do with this stationarity as it cannot be traded? What does it say? That the price is a random fluctuation and there is no trend there.

 
hopefully