Diskussion zum Artikel "Multiple Regressionsanalyse. Anlegen und Prüfen von Strategien aus einer Hand"
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Neuer Artikel Multiple Regressionsanalyse. Anlegen und Prüfen von Strategien aus einer Hand :
Dieser Beitrag schildert die Anwendung der multiplen Regressionsanalyse bei der Entwicklung automatischer Handelssysteme (im Weiteren Expert-Systeme). Es werden Beispiele für ihren Einsatz bei der Automatisierung der Suche nach der richtigen Strategie sowie für eine ohne nennenswerte Vorkenntnisse in Sachen Programmierung angelegte und in ein Expert-System integrierte Regressionsgleichung.
Die Datenstichprobe für die Regressionsanalyse stammt aus dem Kursverlauf für EURUSD H1 über das Zweimonatsintervall vom 1. Juli bis zum 31. August 2011.
In der Abbildung 1 sehen wir das Ergebnis der Arbeit des Expert-Systems (E-S) an dem Datenintervall, für das es angelegt wurde. Interessanterweise ist anhand der Musterdaten, anders als es in Prüfprogrammen häufig der Fall ist, kein übermäßiger Gewinn zu beobachten. Das liegt vermutlich daran, dass es nicht zu einer Überoptimierung gekommen ist.
Abb. 1. Arbeitsdiagramm des E-S für den Beobachtungszeitraum
In der Abb. 2 werden die anhand der Verarbeitung der Prüfdaten (vom 1. September bis zum 1. November 2011) ermittelten Arbeitsergebnisse des E-S vorgestellt. Es hat sich gezeigt, dass eine aus den Daten für zwei Monate gewonnenen Stichprobe ausreicht, um das E-S für zwei weitere Monate in der Gewinnzone zu halten. Dabei war der Gewinn des E-S in dem Prüfzeitraum genauso hoch wie in dem Musterzeitraum.
Autor: ArtemGaleev