Diskussion zum Artikel "Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung (Fortsetzung)"
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Neuer Artikel Zeitreihenvorhersage mittels exponentieller Glättung (Fortsetzung) :
In diesem Beitrag wird versucht, einen bereits angelegten Indikator nachzubessern, außerdem wird kurz auf eine Methode zur Berechnung der Zuverlässigkeitsintervalle von Vorhersagen mittels Bootstrapping und Quantilen eingegangen. Als Ergebnis erhalten wir einen Vorhersageindikator und Skripte zur Berechnung der Vorhersagegenauigkeit.
Als Ausgangspunkt verwenden wir den Indikator IndicatorES.mq5 (siehe den Artikel [1] unter Verweise/Weblinks).
Zur Zusammenstellung des Indikators müssen sich die Dateien IndicatorES.mq5, CIndicatorES.mqh und PowellsMethod.mqh alle im selben Verzeichnis befinden. Diese Dateien sind in der gepackten Datei files2.zip am Ende dieses Beitrages enthalten.
Rufen wir uns die Ausdrücke in Erinnerung, durch die das zur Erstellung dieses Indikators verwendete Modell der exponentiellen Glättung des linearen Wachstums mit Glättung definiert wird.
Auf der Grundlage der Klasse CMod2 wurde das Skript Errors_Mod2.mq5 geschrieben, das wie auch schon beim letzten Mal die Berechnung der Vorhersagefehler ermöglicht. Auch die Dateien CMod2.mqh und Errors_Mod2.mq5 sind in der gepackten Datei files2.zip am Ende dieses Beitrages enthalten.
Diese Funktionen sind in der Tabelle 3 aufgeführt.
Tabelle 3. Vergleich der Vorhersagefehlerberechnungen
Autor: Victor