Diskussion zum Artikel "Mathematik im Trading: Wie man Handelsergebnisse einschätzt"
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Neuer Artikel Mathematik im Trading: Wie man Handelsergebnisse einschätzt :
Wir alle wissen, dass "Kein in der Vergangenheit erhaltener Gewinn einen Erfolg in der Zukunft garantiert". Allerdings ist er sehr aktuell, um in der Lage zu sein Handelssysteme einzuschätzen. Dieser Artikel behandelt einige einfache und komfortable Methoden, die helfen Werden Handelsergebnisse einzuschätzen.
Wir werden oft gewarnt: "Begrenze die Verlust und lass die Gewinne laufen". Mit Blick auf die endgültigen Handelsergebnisse, können wir keine Schlüsse darüber ziehen, ob schützende Stops (Stop Loss) verfügbar sind, oder ob die Gewinn-Fixierung effektiv ist. Wir sehen von der Position nur das Eröffnungsdatum, das Schlussdatum und das endgültige Ergebnis - einen Gewinn oder einen Verlust. Das wäre wie über eine Person zu urteilen, aufgrund ihres Geburts- und Todestages. Ohne Wissen über schwebende Gewinne während der Lebensdauer von jedem Trade und über alle Positionen insgesamt, können wir nicht über die Natur des Handelssystems urteilen. Wie riskant ist es? Wie wurde der Gewinn erreicht? Wurde der Papiergewinn verloren? Antworten auf diese Fragen werden ziemlich gut mit den Parametern MAE (Maximum Adverse Excursion) und MFE (Maximum Favorable Excursion) geliefert.
Jede offene Position (bis sie geschlossen wird) erfährt ständige Ertragsschwankungen. Jeder Trade erreicht seinen maximalen Gewinn und seinen maximalen Verlust, in dem Zeitraum zwischen Öffnen und Schließen. Der MFE zeigt die maximale Kursbewegung in eine günstige Richtung. Entsprechend zeigt der MAE die maximale Kursbewegung in eine ungünstige Richtung. Es wäre logisch beide Indizes in Punkten zu messen. Werden allerding zwei verschiedene Währungspaare gehandelt, müssen wir sie in Geldwert ausdrücken.
Jeder geschlossene Trade entspricht seinem Ergebnis (Return) und zweit Indizes - MFE uns MAE. Wenn ein Trade zu einem Gewinn von $100 führt, MAE -$1000 erreicht, spricht das nicht für den besten Trade. Das Vorhandensein vieler Handelsergebnisse mit Gewinn, aber mit hohen negativen Werten des MAE pro Trade, in formiert uns, dass das System verlierende Positionen einfach "aussitzt". Ein solches Trading wird früher oder später scheitern.
In ähnlicher Weise können uns die Werte des MFE nützliche Informationen zur Verfügung stellen. Wenn eine Position in die richtige Richtung geöffnet wurde, der MFE pro Trade $3000 erreicht hat, aber wurde mit einem Gewinn von $500 geschlossen, können wir sagen, dass es gut wäre das System des nicht festgelegten Gewinnschutz zu überarbeiten. Dies kann ein Trailing Stop sein, den wir dem Kurs hinterher bewegen können, wenn sich letzterer in eine günstige Richtung bewegt. Wenn Short Gewinne systematisch sind, kann das System erheblich verbessert werden. MFE wird uns davon erzählen.
Für eine komfortablere visuelle Analyse, wäre es besser grafische Darstellung der Verteilung der Werte von MFE und MAE zu verwenden. Wenn wir jeden Trade in einem Diagramm anordnen, sehen wie, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Zum Beispiel, wenn einen weiteren Blick in die "Reports" von RobinHood werfen, der nicht einen Verlust-Trade hatte, werden wir sehen, dass jeder Trade einen Drawdown (MAE) von -$120 bis -$2500 hatte.
Autor: MetaQuotes Software Corp.