Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 7): Auswahl einer Gruppe auf der Grundlage der Vorwärtsperiode"
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Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 7): Auswahl einer Gruppe auf der Grundlage der Vorwärtsperiode :
Zuvor haben wir die Auswahl einer Gruppe von Handelsstrategie-Instanzen mit dem Ziel, die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Operation zu verbessern, nur für den gleichen Zeitraum bewertet, in dem die Optimierung der einzelnen Instanzen durchgeführt wurde. Mal sehen, was in der Vorwärtsperiode passiert.
Der Standard-MetaTrader 5-Tester kann einzelne Durchläufe und Optimierungen unter Berücksichtigung des Vorhandenseins der sogenannten Vorwärtsperiode durchführen. Dabei teilt der Tester den gesamten angegebenen Prüfzeitraum in zwei Teile auf — der Hauptperiode und der Vorwärtsperiode. Am Ende der Hauptperiode werden alle Handelsgeschäfte geschlossen und der Saldo des Handelskontos wird auf den Ausgangszustand zurückgesetzt. Dann arbeitet der EA wieder mit der Vorwärtsperiode, und alle vom Tester gesammelten Statistiken werden getrennt für die Haupt- und die Vorwärtsperiode berechnet.
Im Bereich des maschinellen Lernens werden die Begriffe „In-Sample“ und „Out-Of-Sample“ (IS und OOS) häufig verwendet, um den Datensatz zu bezeichnen, auf dem Modelle trainiert und getestet werden. In unserem Gebiet wird die Hauptperiode die Rolle des IS spielen, und die Vorwärtsperiode wird OOSsein. Denken Sie daran, dass OOS ein umfassenderes Konzept ist als das der Vorwärtsperiode. Wir können EA-Tests durchführen, ohne die Vorwärtsperiode im Tester anzugeben, aber wenn der Testzeitraum außerhalb des Zeitraums liegt, für den die Optimierung durchgeführt wurde, dann ist dies immer noch ein Test auf OOS.
Da wir in der Vergangenheit nicht viel mit OOS-Tests gearbeitet haben (außer am Ende dieses Artikels), ist es nun an der Zeit zu sehen, ob es möglich ist, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, wenn man mit der Vorwärtsperiode arbeitet, wie es die EAs für die Hauptperiode zeigen.
Autor: Yuriy Bykov