Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien :
Lassen Sie uns mit der Entwicklung eines Multiwährungs-EAs mit mehreren parallel arbeitenden Strategien fortfahren. Versuchen wir, die gesamte mit der Eröffnung von Marktpositionen verbundene Arbeit von der Strategieebene auf die Ebene des EA zu verlagern, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell gehandelt, ohne Marktpositionen zu eröffnen.
Im letzten Artikel haben wir mit der Entwicklung eines Multiwährungs-EAs begonnen, der gleichzeitig mit verschiedenen Handelsstrategien arbeitet. In der ersten Phase gab es nur zwei verschiedene Strategien. Sie stellten die Umsetzung derselben Handelsidee dar und arbeiteten mit demselben Handelsinstrument (Symbol) und Chart-Zeitrahmen (Periode). Sie unterschieden sich nur in den numerischen Werten der Parameter voneinander.
Außerdem haben wir die optimale Größe der offenen Positionen auf der Grundlage des gewünschten maximalen Drawdown-Niveaus (10 % der Einlage) bestimmt. Wir haben dies für jede Strategie separat getan. Als wir die beiden Strategien miteinander kombinierten, mussten wir die Größe der eröffneten Positionen reduzieren, um das vorgegebene Drawdown-Niveau zu halten. Bei zwei Strategien war der Rückgang gering. Was aber, wenn wir Dutzende oder Hunderte von Strategieinstanzen kombinieren wollen? Es kann durchaus vorkommen, dass wir bei einigen Strategien die Positionsgröße auf einen Wert reduzieren müssen, der unter der vom Broker erlaubten Mindestgröße für offene Positionen liegt. In diesem Fall sind diese Strategien einfach nicht in der Lage, am Handel teilzunehmen. Wie können wir sie zum Funktionieren bringen?
Zu diesem Zweck nehmen wir den Strategien das Recht, selbstständig Positionen zu eröffnen und schwebende Aufträge zu erteilen. Die Strategien müssen nur noch virtuell handeln, d. h. sich merken, auf welchen Niveaus Positionen einer bestimmten Größe eröffnet werden sollten, und auf Anfrage melden, welches Volumen jetzt eröffnet werden sollte. Wir eröffnen echte Marktpositionen erst, nachdem wir alle Strategien geprüft und das erforderliche Gesamtvolumen berechnet haben, wobei wir die Skalierung berücksichtigen, um einen bestimmten Drawdown aufrechtzuerhalten.
Uns geht es jetzt nur darum, die Eignung dieses Ansatzes zu prüfen, nicht aber die Effizienz seiner Umsetzung. Daher werden wir im Rahmen dieses Artikels versuchen, zumindest eine funktionierende Implementierung dieses Ansatzes zu entwickeln, die uns später dabei helfen wird, einen aus architektonischer Sicht schöneren Ansatz zu entwickeln, da wir bereits wissen, wie wir Fehler vermeiden können.
Autor: Yuriy Bykov