Diskussion zum Artikel "Eine generische Optimierungsformulierung (GOF) zur Implementierung von Custom Max mit Nebenbedingungen"
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Neuer Artikel Eine generische Optimierungsformulierung (GOF) zur Implementierung von Custom Max mit Nebenbedingungen :
In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Möglichkeit vor, Optimierungsprobleme mit mehreren Zielen und Nebenbedingungen zu implementieren, wenn Sie „Custom max“ in der Registerkarte „Einstellungen“ des MetaTrader 5-Terminals auswählen. Das Optimierungsproblem könnte zum Beispiel lauten: Maximieren Sie den Gewinnfaktor, den Nettogewinn und den Erholungsfaktor, sodass der Drawdown weniger als 10 % beträgt, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste weniger als 5 und die Anzahl der Trades pro Woche mehr als 5 beträgt.
Im Allgemeinen gibt es zwei Haupttypen von Optimierungsalgorithmen. Der erste Typ ist der klassischere, der auf der Berechnung der Gradienten aller am Optimierungsproblem beteiligten Funktionen beruht (dies geht auf die Zeit von Isaac Newton zurück). Der zweite Typ ist neueren Datums (seit den 1970er Jahren) und verwendet überhaupt keine Gradienteninformationen. Dazwischen kann es Algorithmen geben, die die beiden genannten Ansätze kombinieren, aber auf diese brauchen wir hier nicht einzugehen. Der MetaTrader 5 Algorithmus mit der Bezeichnung „Schneller Genetischer Algorithmus“ --- in der Registerkarte MetaTrader 5 Terminal Eingaben --- gehört zum zweiten Typ. Auf diese Weise können wir auf die Berechnung von Gradienten für Ziel- und Nebenbedingungsfunktionen verzichten. Mehr noch, dank der gradientenlosen Natur des MetaTrader 5 Algorithmus waren wir in der Lage, Nebenbedingungen zu berücksichtigen, die bei gradientenbasierten Algorithmen nicht angemessen gewesen wären. Darauf wird weiter unten eingegangen.
Ein wichtiger Punkt ist, dass der MetaTrader 5-Algorithmus „Langsamer Vollständiger Algorithmus“ eigentlich kein Optimierungsalgorithmus ist, sondern ein Brute-Force-Algorithmus, der alle möglichen Kombinationen von Werten für alle Eingabevariablen innerhalb der Nebenbedingungen auswertet.
Autor: better.trader every.day