Diskussion zum Artikel "Datenkennzeichnung für die Zeitreihenanalyse (Teil 5)：Anwendung und Test in einem EA mit Socket"

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Neuer Artikel Datenkennzeichnung für die Zeitreihenanalyse (Teil 5)：Anwendung und Test in einem EA mit Socket :

In dieser Artikelserie werden verschiedene Methoden zur Kennzeichnung (labeling) von Zeitreihen vorgestellt, mit denen Daten erstellt werden können, die den meisten Modellen der künstlichen Intelligenz entsprechen. Eine gezielte und bedarfsgerechte Kennzeichnung von Daten kann dazu führen, dass das trainierte Modell der künstlichen Intelligenz besser mit dem erwarteten Design übereinstimmt, die Genauigkeit unseres Modells verbessert wird und das Modell sogar einen qualitativen Sprung machen kann!

In den vorangegangenen Artikeln habe ich erörtert, wie wir Daten nach unseren eigenen Bedürfnissen kennzeichnen und sie zum Trainieren von Zeitreihenvorhersagemodellen verwenden können, aber Sie haben vielleicht keine gute Vorstellung davon, wie Sie diese Modelle besser nutzen können. Nun ist es an der Zeit zu besprechen, wie wir unsere erstellten Modelle im historischen Backtesting von MetaTrader 5 validieren und in unseren EA einbauen können. Aber Sie müssen wissen, dass Sie in einem EA eine Strategie als Schlüssellogik brauchen, und eine echte und brauchbare Strategie erfordert eine spezifische theoretische Grundlage und eine Menge Überprüfung und Anpassung, um ihre Robustheit zu gewährleisten.

Die Strategie in diesem Artikel ist sehr einfach, sie ist aber nur ein einfaches Demonstrationsbeispiel, verwenden sie sie nicht im realen Handel! Natürlich, mit der Unterstützung einer großen Anzahl von verschiedenen Bibliotheken, können Sie auch diese Arbeit mit nur Python, aber MetaTrader 5 bietet eine solche bequeme und umfassende Backtesting-Tool, und kann genauer unsere Handelsumgebung simulieren, so haben wir uns für den MetaTrader 5 Client als unsere Backtesting-Plattform entschieden. Aber da unsere Modellerstellungsumgebung Python ist, muss das historische Backtesting von MetaTrader 5 mit MQL5 implementiert werden, was die Implementierung der Backtesting-Aufgabe etwas schwierig macht, aber wir sind nicht ohne eine Lösung. In diesem Artikel werden wir drei verschiedene Methoden zum Backtesting unserer Modelle in der MetaTrader 5-Umgebung diskutieren, um die Qualität der Modelle zu verbessern und zu steigern. Ich werde in den nächsten Artikeln verschiedene Methoden vorstellen, und dieser Artikel wird die WebSocket-Methode behandeln.

Autor: Yuqiang Pan