Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Replay Systems — Marktsimulation (Teil 24): FOREX (V)"

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Neuer Artikel Entwicklung eines Replay Systems — Marktsimulation (Teil 24): FOREX (V) :

Heute werden wir eine Einschränkung aufheben, die bisher Simulationen auf der Grundlage des letzten Kurses verhindert hat, und einen neuen Einstiegspunkt speziell für diese Art von Simulationen einführen. Der gesamte Funktionsmechanismus wird auf den Prinzipien des Devisenmarktes beruhen. Der Hauptunterschied in diesem Verfahren ist die Trennung von Bid- und Last-Simulationen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Methode zur Randomisierung der Zeit und zur Anpassung an die Klasse C_Replay in beiden Simulationen identisch bleibt. Das ist gut, denn Änderungen in einem Modus führen automatisch zu Verbesserungen im anderen, vor allem wenn es um die Handhabung der Zeit zwischen den Ticks geht.

Diese Methode, die als „Weg des geringsten Aufwands“ bezeichnet wird, ist dann wirksam, wenn die Anzahl der erforderlichen Bewegungen geringer ist als die Gesamtstrecke, die zurückgelegt werden muss. Dadurch werden Entscheidungen vermieden, die zu unnötig langen und komplizierten Routen führen könnten. Aufgrund dieses rechnerischen Ansatzes kann es sein, dass einige der in diesem Artikel vorgeschlagenen Diskussionen und Methoden nicht in der endgültigen Anwendung erscheinen. Die beiden folgenden Abbildungen veranschaulichen die Wirksamkeit des Systems: ein Chart auf der Grundlage echter Tickdaten und ein Simulationsergebnis unter Verwendung der Strategie des geringsten Aufwands.

Abbildung 02 - Chart auf der Grundlage realer Daten

Abbildung 03 - Chart, das anhand der vom System simulierten Daten erstellt wurde.

Auch wenn die Charts auf den ersten Blick identisch erscheinen, sind sie es nicht. Bei genauerer Betrachtung können Unterschiede festgestellt werden, z. B. die Datenquelle, die in jeder Abbildung aufgeführt ist, um die Unterschiede zwischen ihnen hervorzuheben. Dieser Vergleich lädt die Nutzer ein, ein Experiment mit den in der Anwendung dargestellten Daten speziell für den Vermögenswert EURUSD, d. h. ein Devisenpaar, durchzuführen. Diese Demonstration zeigt, dass die Simulationsmethode sowohl an die Last- als auch an die Bid-Chart-Typen angepasst werden kann, sodass die Leistung des Systems anhand vorhandener Daten getestet werden kann.

Autor: Daniel Jose