Trader's Handbook: Aufträge, Preise, Stapel, Fonds, Währung - Seite 5
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Das entkräftet nicht die vorherige Antwort, vielleicht sind Ihre Bots Frontrunning, teilweise oder ganz. in jedem Fall ist die Anzahl der Anfragen pro Bot interessant.
Das entkräftet nicht die vorherige Antwort, vielleicht sind Ihre Bots teilweise oder ganz im Frontrunning.
Eindeutig, nein. In keinster Weise. Ich beschränke mich nur nicht auf die Anzahl der Handelsaufträge.
Ist sowieso neugierig auf die Anzahl der Aufträge pro Bot.
Das Limit gilt also für ein Konto. Die Aufteilung nach Bots ist eine Konvention.
Wie werden die Punkte vor dem Punkt ausgedrückt? Gold, zum Beispiel.
1919.20.
1918.15
Was ist der Unterschied zwischen diesen Preisen? 105 Pips oder 1,05 Pips (Punkte?) ?
Wie werden die Punkte vor dem Punkt ausgedrückt? Zum Beispiel, in Gold.
1919.20
1918.15
Was ist der Unterschied zwischen diesen Preisen? 105 Pips oder 1,05 Pips (Punkte?) ?
Differenz = 1 Dollar und 5 Cents.
Differenz = 1,5 $.
Ich danke Ihnen!
Ausführung von Limitaufträgen an der Börse
Ein korrekter Börsenalgorithmus lässt bei der Preisbildung keine öffentlichen Bid >= Ask Situationen zu. Im Algorithmus selbst bildet sich bei der Entgegennahme von Geboten in der Anfangsphase ein Stapel, in dem häufig Bid >= Ask Situationen auftreten. In einer solchen Situation schaltet sich der ausführende Teil des Börsenalgorithmus ein, dessen Aufgabe es ist, diese Situation in den Zustand Ask > Bid aufzulösen. Und erst wenn das gelöst ist, wird die bereits gebildete Wette mit entsprechend gebildeten Last-Daten öffentlich - für jedermann zugänglich.
SellLimit wird immer zum Bid-Preis ausgeführt, BuyLimit - wird zum Ask ausgeführt.
Aber nur diese Bid und Ask sind nicht-öffentliche Preise des Stapels, der in der Anfangsphase gebildet wurde, wie ich oben beschrieben habe.
Wenn Sie SellLimit setzen - ist es ein Wunsch von Ihnen zu verkaufen, was gleichbedeutend mit einem Angebot für andere ist, von Ihnen zu kaufen. Aus diesem Grund fällt SellLimit in Ask Gangs. Wenn Sie z.B. SellLimit innerhalb des Spreads setzen, wird das beste Ask-Band mit dem Niveau und Volumen Ihres Limits gebildet. D.h. indem Sie SellLimit innerhalb des Spreads setzen, verändern Sie den Ask-Preis. Wenn jemand zum Ask-Kurs kaufen möchte, wird er Ihr Limit auffüllen. In einem solchen Fall zu sagen, dass das SellLimit zum Ask-Kurs oder ohne Spread ausgeführt wird, ist eine sehr vage Formulierung. Es ist besser, einfach den Mechanismus zu verstehen, wie überall sonst auch.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel für die Ausführung . Sie haben SellLimit innerhalb des Spreads gesetzt, also ist Ask gleich SellLimit. Jetzt setzen Sie das BuyLimit gleich dem Ask. In dieser Situation (siehe erster Absatz) stellt sich im Börsenalgorithmus heraus, dass Bid gleich BuyLimit ist. Mit anderen Worten, es stellt sich heraus, dass Bid = Ask ist. Das war's, die Situation wird so lange geklärt, bis Ask größer als Bid wird. Niemand wird eine korrekte Wette sehen, bis der Algorithmus es tut. Der Einfachheit halber sei das SellLimit- und das BuyLimit-Volumen mit Vol gleichgesetzt. Es stellt sich heraus, dass beide Limiter kollabieren, Bid und Ask werden gleich den nächstbesten Bändern im Stapel, d. h. Ask > Bid. Dann enthält Last-data den Ausführungspreis, der gleich Ihrem SellLimit (== BuyLimit) ist, das Volumen Vol und die BUY-Richtung (weil BuyLimit später als SellLimit gesendet wurde).
Beachten Sie, dass, wenn Sie in der gleichen Situation zuerst BuyLimit und dann SellLimit senden, das Ergebnis dasselbe ist - Sie kaufen/verkaufen an sich selbst und verlieren dabei die doppelte Kommission. Aber nur in Last-data wird die Richtungsflagge entgegengesetzt sein - SELL.
Um auf die Frage nach dem Preis zurückzukommen, zu dem Limiter ausgeführt werden:
Wenn Sie sich die Balken einer flachen TF auf einem schwach liquiden Symbol ansehen, werden Sie feststellen, dass die Bid-Balken unten (BuyLimits) und die Ask-Balken oben (SellLimits) unterboten werden.
Betrachten wir noch einmal die SellLimit-Situation. Im Bar-Tester wird das SellLimit nur ausgeführt, wenn sein HighBid >= SellLimit ist. Beachten Sie, dass HighBid (ebenso wie LowAsk) an den Börsen praktisch nicht geschnitten wird. Und vorausschauend - sie werden auf ECN/STP überhaupt nicht gekürzt. D.h. wenn Sie eine Strategie mit Limitern testen wollen, ist die wichtigste Information für Sie bei der SellLimit-Ausführung der Wert des Bid-Preises, oder besser gesagt dessen High. Dies kann ein weiteres Argument für die Aussage sein, dass SellLimit genau zum Bid-Preis ausgeführt wird.
Um ein wenig abzuschweifen, können wir sagen, dass ZigZags mit Tops auf Bid-Daten und Lows auf Ask-Daten aus den gleichen Gründen konstruiert werden. Und auf der Grundlage einer solchen Konstruktion wird die maximale potenzielle Rentabilität geschätzt.
P.S.: Ich habe kein einziges Geschäft an den Börsen getätigt. Der Algorithmus zur Bildung von Börsenplattformen ist einfach ein sehr spezieller Fall von komplexeren Algorithmen zur Bildung von Plattformen - dezentralen Märkten (Darkpools). Ich werde darüber erst schreiben, wenn alles über die Börsen klar ist.
danke für die informationen. leider ist nicht alles klar, mir fehlt eine visuelle darstellung. damit wäre es einfacher. ich würde gerne vollständig verstehen, wie alles funktioniert.