Backtestdaten
So kann niemand dazu etwas sinnvolles sagen.
Um den Grund herauszufinden muss man den Handelsverlauf genau kontrollieren: Wo/wann sind gleiche Positionen, wo/wann fehlen welche oder sind anders.
So kann niemand dazu etwas sinnvolles sagen.
Um den Grund herauszufinden muss man den Handelsverlauf genau kontrollieren: Wo/wann sind gleiche Positionen, wo/wann fehlen welche oder sind anders.
Danke erstmal für die Info. Mir geht es im ersten Schritt darum ob solche Probleme bekannt sind.
Aber wie Carl bereits sagt, ist das problem nicht genau definiert.
Moin,
wie sind die Erfahrungen mit den Datenfeeds di von den Brokern geliefert werden? Die von meinem Broker Avatrade scheinen nicht zuverlässig zu sein.
Wenn ich einen EA im Backtest laufen lasse dann werden viel weniger Trades erzeugt als wenn ein Bekannter den EA bei sich über einen anderen Broker laufen lässt.
Wie kann ich damit umgehen? Gibt es so etwas wie "geprüfte" Backtestdaten?
Ganz einfach: CFD-Kurse werden nicht börslich "festgelegt" (festgestellt), sondern variieren je nach Market-Maker und Broker. Ich habe die gleiche Erfahrung mit Tests bei verschiedenen Brokern gemacht. Zu den unterschiedlichen Kursen kommen dann noch unterschiedliche Spreads, Tickgrößen, etc..
Willst Du verlässliche(re) Kurse, mußt Du z.B. auf Futures ausweichen.
VG
Moin,
wie sind die Erfahrungen mit den Datenfeeds, die von den Brokern geliefert werden? Die von meinem Broker Avatrade scheinen nicht zuverlässig zu sein.
Wenn ich einen EA im Backtest laufen lasse dann werden viel weniger Trades erzeugt als wenn ein Bekannter den EA bei sich über einen anderen Broker laufen lässt.
Wie kann ich damit umgehen? Gibt es so etwas wie "geprüfte" Backtestdaten?
Du kannst die Kurse auch selber prüfen.
Schreibe dir ein EA oder Skript, das alle Ticks in eine CSV schreibt für eine Woche.
Dann vergleichst du die mit den Backtestdaten der Woche.
Tools wie MatLab oder R zeigen dir hervorragend grafisch welche Ticks, wie stark daneben lagen, wie viele prozentual nicht stimmen und vieles mehr.
Ja Carl, das ist völlig richtig, ich habe mit meinen EA heute bei 5 Broker Backtests durchgeführt, die Unterschiede sind groß.
das betrifft aber meist nur den Backtest.
du kannst davon ausgehen, das der Broker alle Ticks bekommt, auch die was du nicht bekommst. Das ist einfach eine Traffic Limitierung. Diese ist am Server sicher nicht vorhanden.
und ausgeführt wird bei sl, tp und pending Order nach server Ticks, nicht nach dem was du bekommst
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Moin,
wie sind die Erfahrungen mit den Datenfeeds di von den Brokern geliefert werden? Die von meinem Broker Avatrade scheinen nicht zuverlässig zu sein.
Wenn ich einen EA im Backtest laufen lasse dann werden viel weniger Trades erzeugt als wenn ein Bekannter den EA bei sich über einen anderen Broker laufen lässt.
Wie kann ich damit umgehen? Gibt es so etwas wie "geprüfte" Backtestdaten?