Bedingung: PositionsTotal() mit Ausnahme - Seite 2

 
Dominik Christian Egert #:
Ich ging davon aus, dass der Hedge deinen SL ersetzt.

Naja, du kannst natürlich auch eine etwas intelligentere Funktion bauen, welche alle offenen Positionen durchgeht und auf Basis von Buy/Sell und Volumen Pärchen pro Symbol bildet. Dann weißt du genau, welche Positionen schon im Hedge sind, und welche noch nicht.


Nein, der Hedge läuft, bis ich ihm den Close sende, das ist von etwas anderem abhängig; während der Hedge läuft, kann es sein, dass noch einige anderen Buy-Positionen geöffnet und ggfs. im Loss geschlossen werden. Der EA macht nur Buy-Positionen und der Hedge ist der einzige Sell.
Ich verstehe nicht genau, was Du meinst mit: auf Basis von Volumen Pärchen bilden? Welches Volumen meinst Du? 
Aber ja, genau das sollte ich wissen, welche Positionen im Hedge sind, das wäre von Vorteil. 

 
Christian #:

Habe da mal eine Frage an die User, die auf demselben Symbol Hedgen.


Wo ist der Vorteil?


Hedgen auf demselben Symbol ist nichts anderes als den aktuellen G/V einzufrieren.

Genauso könntet ihr doch die Position auflösen und dann, wenn ihr den Hedge auflösen würden, die Position neu aufnehmen.


Ich verstehe es nicht.

Das ist einfach nur meine Strategie, an der ich schon recht lange arbeite. Carl hat hier recht, ein Position-Flow/Visualisierung würde hier alle Worte sparen, muss ich mal machen.. hab ich angefangen, aber dann blockieren offene Fragen den Stift. 
Was sehr gut funktioniert (ich bin bei H1-Close-Kursen erstmal geblieben), ist, wenn der jeweilige Open-Kurs über dem Close der VorH1Kerze ist, einen Buy zu öffnen, mit 0.5 Lot und ein paar Pip MindestWin und Trailingstop. Das gibt dann einen Gewinn von ~4,50 Minimum und der TS holt öfter einiges mehr raus, das ist erstaunlich. 
SL auf ein paar Pip. Bei Loss wird der nächste Buy mit Lot = Lot*2 geöffnet (wenn der H1 Open wieder > dem letzten Close ist). So brauche ich immer nur einen Win um wieder Breakeven zu sein und durch den TS bin ich immer im Plus, das funktioniert erstaunlich stabil, ich habe es über viele Zeiträume getestet. 
Der Haken: Das Problem mit den Reiskörnern auf den Schachfeldern, die kleinen Beträge gehen durch die Verdoppelung halt schnell durch die Decke. Eine Pause nach einem gewissen Verlust einzubauen, ein oder mehrere Tage, hilft nicht. Es kommt immer wieder, egal nach wie vielen Monaten zu einer Folge von zuvielen Verlusten und damit Verdoppelungen der Lots, dass dieses so gut funktionierende System vor die Wand fährt. Daher will ich jetzt ab einem bestimmten Loss, nehmen wir 100€ einen Hedge öffnen und sobald eine der anderen Positionen wieder im Win geschlossen hat (ach wichtig, nach jedem Win setze ich Lot wieder auf = 0.5), schließe ich den Hedge. Damit beuge ich der selten vorkommenden Schachbrett-Eskalation vor und bin vollends safe. 

Es ist also nicht so, dass ich eine Position Hedge.. ich will eine unbestimmte Sequenz von Loss-Trades hedgen und den Hedge verwerfen, wenn er seinen Job getan hat.

Wer Lust hat, das mit mir umzusetzen: sehr gerne. Wir können screensharen und zusammen arbeiten, ich werde sicherlich was lernen in Sachen MQL5 und wer mir hilft, spart mir vermutlich einige Wochen und bekommt im Gegenzug eine funktionierende Strategie.

 
Christian Linden #:

 Bei Loss wird der nächste Buy mit Lot = Lot*2 geöffnet

Das ist Martingale , mehr nicht . Hedgen ist was anderes.

 
Christian #:

Das ist Martingale , mehr nicht . Hedgen ist was anderes.

Das habe ich auch nicht als hedgen definiert, ich hedge genau die Verluste, die mir durch Martingale entstehen können, Du hast nicht alles gelesen.

 
Christian Linden #:

Das habe ich auch nicht als hedgen definiert, ich hedge genau die Verluste, die mir durch Martingale entstehen können, Du hast nicht alles gelesen.

Ja, aber das war doch meine Frage.

Was ist der Sinn davon? Oder wie genau funktioniert das. Dein Text davor war riesig.

ps: Möchte nur helfen einen Denkfehler aufzudecken
 
Christian #:

Ja, aber das war doch meine Frage.

Was ist der Sinn davon? Oder wie genau funktioniert das. Dein Text davor war riesig.

ps: Möchte nur helfen einen Denkfehler aufzudecken

Vorab, hedging auf dem gleiche Symbol nenne ich Retailhedging und hat mit echtem Hedging nichts zu tun.

Einfaches Beispiel.

Stell dir vor, du hast eine Strategie, die dir im Reversal-Fall gute Einstiege gibt, mit kurzen Stopps. Doch leider kannst du auf dem Weg zum Reversal nicht genau sagen, wann das der Fall ist, also öffnest du ständig Positionen, die gegen deinen Stopp laufen.

Statt des Stopps, machst du nun einen Hedge auf und löst diesen dannbei dem nächsten Signal auf, sodass du nun zwei Positionen in die eigentlich antizipierte Richtung hast.

Zum einen hast du auf dein Konto soeben Gewinn realisiert, und zugleich den laufenden Verlust ausgeglichen (abgesehen von ein den Kosten der Positionen, natürlich).

Damit hast du theoretisch den Einstiegspunkt der nun noch laufenden, ursprünglich gehedgeden Position auf dein neues Signal verschoben. Solltest du jetzt am Reversal sein, fahren alle deine Positionen ins Plus.

Gleiches Spiel gilt natürlich zu wiederholen, bis du an der Reversal angekommen bist.

Dies ist kein Grid und kein Martingale. Es ist linear, und einzig durch die Verfügbarkeit der Marge begrenzt.

Herausforderungen dieser Strategie sind steigende Volatilität und ein Stop der von dieser abgeleitet wurde.

Tatsächlich steck viel in genau diesem Faktor drin. Da die Kosten des Hedge durch den Stop, welcher auf die hedging Position angewandt wird, definiert werden.

Beispiel: im Reversal triffst du deinen Stop, machst einen hedge auf und der läuft auch in den stop, welcher nun nicht mehr gehedged wird.

Wichtiges Detail: eine Hedging Position darf nicht nochmal gehedged werden. Es geht immer nur eine Stufe, aber mehrmals für jede offene Position ein Mal.

Das wäre ein Beispiel für eine Positions-Strategie, neben so flachen Ansätzen, wie Martingale oder Grid. Oder was es da noch so gibt.

Allerdings geht sowas natürlich nur mit entsprechenden Signalen, die im Schnitt R:R von mehr als 1:2,5 haben müssen.

Also stark von der TA Strategie abhängig.MMit gutem Money Management (Risk-Unit basiert) ist das ein legitimer Ansatz für eine Hedging Strategie, würde ich sagen.


 
Martingale:


Sehr sehenswert. Es ist simple Mathematik.

Mit Martingale sinkt deine Chance zu gewinnen auf ca 30% im Vergleich zum Munzwurf, welcher 50% hat.

Schau dir das Video Mal an, es öffnet dir die Augen, und du solltest wirklich wirklich Abstand von dieser Methode nehmen.

Es gibt bessere Ansätze. ZB diesen hier:


Oder diesen hier:



 
Dominik Christian Egert #:

Vorab, hedging auf dem gleiche Symbol nenne ich Retailhedging und hat mit echtem Hedging nichts zu tun.

Einfaches Beispiel.

Stell dir vor, du hast eine Strategie, die dir im Reversal-Fall gute Einstiege gibt, mit kurzen Stopps. Doch leider kannst du auf dem Weg zum Reversal nicht genau sagen, wann das der Fall ist, also öffnest du ständig Positionen, die gegen deinen Stopp laufen.

Statt des Stopps, machst du nun einen Hedge auf und löst diesen dannbei dem nächsten Signal auf, sodass du nun zwei Positionen in die eigentlich antizipierte Richtung hast.

Zum einen hast du auf dein Konto soeben Gewinn realisiert, und zugleich den laufenden Verlust ausgeglichen (abgesehen von ein den Kosten der Positionen, natürlich).

Damit hast du theoretisch den Einstiegspunkt der nun noch laufenden, ursprünglich gehedgeden Position auf dein neues Signal verschoben. Solltest du jetzt am Reversal sein, fahren alle deine Positionen ins Plus.

Gleiches Spiel gilt natürlich zu wiederholen, bis du an der Reversal angekommen bist.

Dies ist kein Grid und kein Martingale. Es ist linear, und einzig durch die Verfügbarkeit der Marge begrenzt.

Herausforderungen dieser Strategie sind steigende Volatilität und ein Stop der von dieser abgeleitet wurde.

Tatsächlich steck viel in genau diesem Faktor drin. Da die Kosten des Hedge durch den Stop, welcher auf die hedging Position angewandt wird, definiert werden.

Beispiel: im Reversal triffst du deinen Stop, machst einen hedge auf und der läuft auch in den stop, welcher nun nicht mehr gehedged wird.

Wichtiges Detail: eine Hedging Position darf nicht nochmal gehedged werden. Es geht immer nur eine Stufe, aber mehrmals für jede offene Position ein Mal.

Das wäre ein Beispiel für eine Positions-Strategie, neben so flachen Ansätzen, wie Martingale oder Grid. Oder was es da noch so gibt.

Allerdings geht sowas natürlich nur mit entsprechenden Signalen, die im Schnitt R:R von mehr als 1:2,5 haben müssen.

Also stark von der TA Strategie abhängig.MMit gutem Money Management (Risk-Unit basiert) ist das ein legitimer Ansatz für eine Hedging Strategie, würde ich sagen.


Egal wie du es drehst, wenn deine Position ins Minus rutscht dann musst du sie schließen.Denn das Signal ist ja nun vorbei.

Eine neue Position in entgegengesetzter Richtung , vorrausgesetzt es ist die gleiche Positionsgröße, ändert null an den Gewinnaussichten -> Prinzip Hoffnung


1. Nachteil ist ein undurchsichtigen Positionsmanagement was keinen Bezug mehr zu den Signalen hat.


2. Nachteil höhere Margin aktuell nötig.


Vorteil wo ?

 
Christian #:

Ja, aber das war doch meine Frage.

Was ist der Sinn davon? Oder wie genau funktioniert das. Dein Text davor war riesig.

ps: Möchte nur helfen einen Denkfehler aufzudecken

Danke =) Hoffentlich verstehe ich den bald, meinen Denkfehler =(

 
Dominik Christian Egert #:
Martingale:


Sehr sehenswert. Es ist simple Mathematik.

Mit Martingale sinkt deine Chance zu gewinnen auf ca 30% im Vergleich zum Munzwurf, welcher 50% hat.

Schau dir das Video Mal an, es öffnet dir die Augen, und du solltest wirklich wirklich Abstand von dieser Methode nehmen.

Es gibt bessere Ansätze. ZB diesen hier:


Oder diesen hier:



Die Antwortfunktion war schon immer mal so und mal so..

Danke für die Links, schau' ich mir an, aber frühestens morgen abend.