Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 60

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Könnte jemand bitte einen MTF LaGuerre RSI mit Alerts on crosses posten. Ein großes Dankeschön an all die großen Mitwirkenden des Threads.

 
Pips4Fun:
Könnte jemand bitte einen MTF LaGuerre RSI mit Alerts auf Kreuzungen posten. Ein großes Dankeschön an all die großartigen Mitwirkenden dieses Threads.

Welche Arten von Kreuzen?

Es gibt einige Laguerre RSI Indikatoren in diesem Thread: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 oder in diesem Thread: https: //www.mql5.com/en/forum/180648, die vielleicht das sind, was Sie suchen

 
Nigel99:
Vielen Dank für diese Antworten. Ich bin gerade dabei, das neueste Buch von Herrn Ehler zu lesen. Am Ende des Buches stellt er fest, dass "die inverse Fischer-Transformation des adaptiven Stochastik-Indikators klare und eindeutige Hinweise auf geeignete Kauf- und Verkaufspunkte gibt".

Der Code wird auch (im einfachen Codeformat) wie folgt angegeben:

Schritt 1: Der Code für den adaptiven stochastischen Indikator lautet:

{

Adaptive Stochastik

(c) 2013 John F. Ehlers

}

Vars:

AvgLength(3),

M(0),

N(0),

X(0),

Y(0),

alpha1(0),

HP(0),

a1(0),

b1(0),

c1(0),

c2(0),

c3(0),

Filt(0),

Lag(0),

count(0),

Sx(0),

Sy(0),

Sxx(0),

Syy(0),

Sxy(0),

Periode(0),

Sp(0),

Spx(0),

MaxPwr(0),

DominanterZyklus(0);

Arrays:

Corr[48](0),

CosinePart[48](0),

SinePart[48](0),

SqSum[48](0),

R[48, 2](0),

Pwr[48](0);

//Hochpassfilter für zyklische Komponenten, deren Perioden kürzer als 48 Takte sind

alpha1 = (Cosinus(.707*360 / 48) + Sinus (.707*360 / 48) - 1) / Cosinus(.707*360 / 48);

HP = (1 - alpha1 / 2)*(1 - alpha1 / 2)*(Close - 2*Close[1] + Close[2]) + 2*(1 - alpha1)*HP[1] - (1 - alpha1)*(1 - alpha1)*HP[2];

//Glätten mit einem Super-Smoother-Filter aus Gleichung 3-3

a1 = expwert(-1,414*3,14159 / 10);

b1 = 2*a1*Cosinus(1,414*180 / 10);

c2 = b1;

c3 = -a1*a1;

c1 = 1 - c2 - c3;

Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2];

//Pearson-Korrelation für jeden Wert von Lag

Für Lag = 0 bis 48 Begin

//Einstellen der Mittelungslänge als M

M = AvgLength;

Wenn AvgLength = 0 Dann M = Lag;

Sx = 0;

Sy = 0;

Sxx = 0;

Syy = 0;

Sxy = 0;

For count = 0 to M - 1 Begin

X = Filt[count];

Y = Filt[Lag + count];

Sx = Sx + X;

Sy = Sy + Y;

Sxx = Sxx + X*X;

Sxy = Sxy + X*Y;

Syy = Syy + Y*Y;

Ende;

Wenn (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Dann Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/SquareRoot((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy));

Ende;

For Period = 10 to 48 Begin

CosinusTeil[Periode] = 0;

SinePart[Periode] = 0;

Für N = 3 bis 48 Beginn

CosinusTeil[Periode] = CosinusTeil[Periode] + Korr[N]*Cosinus(360*N / Periode);

SinePart[Periode] = SinePart[Periode] + Corr[N]*Sine(360*N / Periode);

Ende;

SqSum[Zeitraum] = CosinusTeil[Zeitraum]*CosinusTeil[Zeitraum] + SinusTeil[Zeitraum]*SinusTeil[Zeitraum];

Ende;

Für Periode = 10 bis 48 Begin

R[Zeitraum, 2] = R[Zeitraum, 1];

R[Zeitraum, 1] = .2*SqSum[Zeitraum]*SqSum[Zeitraum] + .8*R[Zeitraum, 2];

Ende;

//Ermitteln des maximalen Leistungspegels für die Normalisierung

MaxPwr = .995*MaxPwr;

Für Periode = 10 bis 48 Begin

Wenn R[Zeitraum, 1] > MaxPwr Dann MaxPwr = R[Zeitraum, 1];

Ende;

Für Periode = 3 bis 48 Beginn

Pwr[Zeitraum] = R[Zeitraum, 1] / MaxPwr;

Ende;

//Berechnen Sie den dominanten Zyklus anhand des CG des Spektrums

Spx = 0;

Sp = 0;

Für Periode = 10 bis 48 Begin

If Pwr[Period] >= .5 Then Begin

Spx = Spx + Period*Pwr[Period];

Sp = Sp + Pwr[Periode];

Ende;

Ende;

Wenn Sp 0, dann DominantCycle = Spx / Sp;

Wenn DominantCycle < 10, dann DominantCycle = 10;

Wenn DominantCycle > 48, dann DominantCycle = 48;

//Stochastische Berechnung beginnt hier

Variablen:

HighestC(0),

LowestC(0),

Stoc(0),

SmoothNum(0),

SmoothDenom(0),

AdaptiveStochastic(0);

HighestC = Filt;

NiedrigsterC = Filt;

For count = 0 to DominantCycle - 1 Begin

Wenn Filt[count] > HighestC dann HighestC = Filt[count];

Wenn Filt[count] < LowestC, dann LowestC = Filt[count];

Ende;

Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC);

AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2];

Plot1(AdaptiveStochastic);

Plot2(.7);

Plot6(.3);

Schritt 2 zur Implementierung der inversen Fisher-Transformation für den adaptiven stochastischen Indikator:

Vars:

IFish(0) ;

Wert1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;

IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;

Plot1(IFish) ;

Plot4(.9*IFish[1]) ;

Schritt 3 Hinzufügen von Kauf-Verkaufssignalen:

Es wird eine Triggerlinie hinzugefügt, die die um einen Balken verzögerte und auf 90 Prozent abgeschwächte Fisher-Transformation darstellt.

Schritt 4 Eine von mir hinzugefügte Entwicklung:

Wenn möglich, sollte eine Variante des obigen Indikators (Inverse Fisher adaptive Stochastik) entwickelt werden, die MTF ist, so dass auch Versionen mit höheren Zeitrahmen angezeigt werden können.

Ich denke, dass diese 2 Indikatoren, der Inverse Fisher adaptive Stochastik-Indikator und der MTF Inverse Fisher adaptive Stochastik-Indikator, potentiell sehr interessante Indikatoren zum Testen wären, wenn jemand bitte in der Lage ist, sie in MT4 zu produzieren?

Mit freundlichen Grüßen

Nigel

Lieber Mladen,

Ich wollte nur wissen, ob Sie glauben, dass dies möglich ist oder sich lohnt ?

Mit freundlichen Grüßen

Nigel

 

Das ist nur meine Meinung, Nigel,

Es ist die 48-Bar-Periodengrenze, die Sie umbringen wird. Wenn Sie auf den Zyklus Extraktion Thread finden Sie Tools, die Ihnen helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 Balken. Ehlers hat die Tendenz, längere Zeiträume als Trends zu betrachten. Er hat dasselbe mit seinen Corona-Charts gemacht, und jeder wundert sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren.

Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber hier ist vielleicht nicht der richtige Ort dafür.

Mit freundlichen Grüßen,

Alex

Edit: Ich würde damit beginnen, den Goerzel-Browser im Abschnitt "Elite für Fortgeschrittene" zu studieren und dann die Indikatoren manuell einzustellen, um zu sehen, wie sie auf unterschiedliche Periodenlängen reagieren. Ich denke, dass dies ein besserer Ausgangspunkt wäre, als sich kopfüber in adaptive Indikatoren zu stürzen. Es gibt auch einen Abschnitt über "Lookback-Indikatoren", der hilfreich sein wird.

 
mladen:
Es gibt einige laguerre RSI-Indikatoren in diesem Thread: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 oder in diesem Thread: https: //www.mql5.com/en/forum/180648, die vielleicht das sind, wonach Sie suchen

Es ist nett von Ihnen, MLaden zu antworten. Und ich stelle fest, dass Sie die beiden Kopien geschrieben haben, die ich derzeit verwende - ein großes Lob an Sie.

Ich bin auf der Suche nach einem Programm mit Warnungen für Gamma-Kreuzungen im separaten Fenster des Indikators, das auch MTF ist. Ich schaue mir die von Ihnen vorgeschlagenen Links an, habe aber bisher noch keine gefunden.

Ich lade hiermit eine schöne Version hoch, die MTF ist, aber keine Gamma-Warnungen hat - vielleicht kann jemand, der etwas weniger beschäftigt ist, eine Warnung hineinschreiben.

Nochmals vielen Dank mladen.

 
Pips4Fun:
Es ist nett von Ihnen, MLaden zu antworten. Und ich stelle fest, dass Sie die beiden Kopien, die ich derzeit benutze, geschrieben haben - großes Lob an Sie.

Ich suche einen Indikator mit Warnungen für Gamma-Kreuzungen im separaten Fenster des Indikators, der auch MTF ist. Ich schaue mir die von Ihnen vorgeschlagenen Links an, habe aber noch keinen solchen gefunden.

Ich lade hiermit eine schöne Version hoch, die MTF ist, aber keine Gamma-Warnungen hat - vielleicht kann jemand, der etwas weniger beschäftigt ist, eine Warnung hineinschreiben.

Nochmals vielen Dank, MLaden.

Pips4Fun

Für den Anfang sollten Sie die hier gepostete Version verwenden: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (sie ist mit dem neuen Metatrader 4 kompatibel). Außerdem gehe ich davon aus, dass Sie einige Level-Crossings meinen (denn schließlich ist das ein RSI). Liege ich richtig?

 
mladen:
Pips4Fun Für den Anfang denke ich, Sie sollten die hier gepostete Version verwenden: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (sie ist mit dem neuen Metatrader 4 kompatibel). Außerdem gehe ich davon aus, dass Sie einige Level-Crossings meinen (denn schließlich ist das ein RSI). Liege ich richtig?

Ah, wunderbar! Vielen herzlichen Dank.

Ja, ich meine Bahnübergänge (vom Benutzer einstellbar). Ermmm........ Ich konnte Sie doch nicht mit der Anfrage danach belästigen, oder? Wie auch immer, vielen Dank für Ihre Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen.

 
hughesfleming:
Das ist nur meine Meinung, Nigel,

Es ist die 48-Bar-Periodengrenze, die Sie umbringen wird. Wenn Sie sich den Thread zur Zyklusextraktion ansehen, finden Sie Tools, die Ihnen helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 Balken. Ehlers hat die Tendenz, längere Perioden als Trends zu betrachten. Er hat dasselbe mit seinen Corona-Charts gemacht, und jeder wundert sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren.

Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber hier ist vielleicht nicht der richtige Ort dafür.

Mit freundlichen Grüßen,

Alex

Edit: Ich würde damit beginnen, den Goerzel-Browser im Abschnitt "Elite für Fortgeschrittene" zu studieren und dann die Indikatoren manuell einstellen, um zu sehen, wie sie auf unterschiedliche Periodenlängen reagieren. Ich denke, dass dies ein besserer Ausgangspunkt wäre, als sich kopfüber in adaptive Indikatoren zu stürzen. Es gibt auch einen Abschnitt über "Lookback-Indikatoren", der hilfreich sein wird.

Die Länge 48 kann optimiert und geändert werden, ich persönlich habe die Länge bis zu 400 auf einem 1-Minuten-Chart ausprobiert.

Das, was er als "Überdachungsfilter" bezeichnet, ist nur ein Bandpassfilter, der die Zyklen in der Länge

48-10 zum Beispiel, diese Idee begann er in den 90er Jahren, um es für den Handel zu verwenden, jetzt ist es nur ein neuer Name.

Wie auch immer, ich habe Roofing Filter und Super Smoother sehr gründlich untersucht. Ich habe ein AI-System mit 170

Eingängen, also habe ich zuerst versucht, die Eingabeserien vor der Vorverarbeitung durch SS zu glätten, und dann durch den Roofing-Filter.

Im ersten Fall war der Gewinnfaktor derselbe wie ohne Glättung, im zweiten Fall war PF

war IMMER NIEDRIGER als bei den Rohdaten.

Dann habe ich mir das Verhalten des Roofing-Filters genauer angesehen und festgestellt, dass er eine sehr starke

eine starke Tendenz zum Überschwingen hat, stellen Sie ihn einfach zusammen mit z.B. dem RSI dar und Sie werden sehen, was ich meine.

Dies ist ein sehr unerwünschtes Verhalten, das zu zusätzlichem Rauschen und Whispaw Trades führt.

Höchstwahrscheinlich hat dies und das Abschneiden längerer Zyklen den Gewinnfaktor sinken lassen. Dieses System macht mehrere tausend Trades, so dass die Ergebnisse signifikant sind.

Krzysztof

 

Hilbert Sinuswelle...

Hallo liebe Trader, kann mir jemand helfen, einen original Hilbert Sine Wave Indikator zu finden, der auf dem neuen MT4/5 funktioniert? Diejenigen, die ich im TSD (MLaden's) Forum gefunden habe, werden im Navigator nicht angezeigt.

Danke für die Hilfe.

Hermes

P.S. und das gleiche Problem mit Coppocks Indikator.

 
hermes:
Hallo Traderkollegen, könnte mir jemand helfen, einen originalen Hilbert-Sinuswellen-Indikator zu finden, der auf dem neuen MT4/5 funktioniert? Diejenigen, die ich im TSD (MLaden's) Forum gefunden habe, werden im Navigator nicht angezeigt.

Danke für die Hilfe.

Hermes

P.S. und das gleiche Problem mit Coppocks Indikator.

Hermes

Welchen Indikator versuchst Du genau zu verwenden? Ich versuche mich zu erinnern, aber irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, einen Sinuswellenindikator gemacht zu haben, noch kann ich einen auf meinem PC finden

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