Portfolio: PriceChannelExpert und andere - Seite 5
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Die Modellierqualität sollte nicht unter 90% liegen. Alle Ihre Ergebnisse liegen unter 90 %. Deshalb ist es so unterschiedlich.
Ich habe in öffentlichen Bereichen viele Backtesting-Ergebnisse mit einer Modellierungsqualität von weniger als 90 gesehen. Es ist ok, wenn wir einige EA oder Strategie zu fördern wollen. Aber wenn wir ein Portfolio erstellen wollen, brauchen wir diese 90%. Denn einige Leute können unsere Portfolios/Sets mit echtem Geld verwenden und das ist eine sehr ernste Sache.
Wenn wir darüber sprechen, dass einige EA gut oder schlecht ist, so ist es nur ein Gespräch mit einigen Backtesting-Ergebnisse.
Wenn wir über ein Portfolio sprechen, ist es etwas anderes. Wir brauchen 90%. Wir brauchen sie, um mit der Erstellung dieser Portfolios/Sets zu beginnen.
Alle Backtesting-Ergebnisse mit weniger als 90 % sind überhaupt nicht gültig.Sie haben meine ursprüngliche Frage immer noch nicht beantwortet, Kumpel.
Wenn Sie 90 % erreichen, können Sie dann erklären, wie Sie das machen? Was ist nötig, um die geforderten 90%+ zu erreichen? Ich meine, Sie posten zwar Voreinstellungen für einige von ihnen, aber ich erhalte weder die gleichen Ergebnisse wie Sie, noch erreiche ich die erforderliche Quote von 90 %+, von der Sie sprechen.
Irgendetwas muss hier also nicht stimmen, offensichtlich von meiner Seite aus, aber ich weiß nicht, was es ist, wenn die von Ihnen verwendeten Einstellungen die gleichen sind wie die, die ich habe... es ergibt einfach keinen Sinn...
Verstehe ich etwas falsch über Larry Williams Money Management. Der ganze Punkt der maximalen Verlust ist, was ist der maximale Verlust in Dollar pro Lot, die wir möglicherweise haben können. Dies sollte gleich der Betrag des Worst-Case-Szenario, das die stoploss in Pips x10 für Dollar ist
Wenn der Stoploss also 30 Pips für 1 Lot beträgt, wäre das $300 und das bedeutet, dass der maximale Verlust $300 beträgt. Dies ist der Wert, den wir verwenden sollten, um sicherzustellen, dass wir unser Risiko zu minimieren. Jetzt für Pricechannel EA, ich denke, der maximale Verlust ist 250 Pips in Backtesting... Das sind $2500 und wir sollten dies als maximalen Verlustbetrag im MM-Eingabebereich verwenden. Ich weiß, dass wir damit weniger Gewinne erzielen als mit einem kleineren Betrag, aber ich denke, es ist sicherer und lässt uns nicht zu viele Lots verwenden, die unser Konto sprengen, wenn mehrere Trades gegen uns laufen.
Liege ich richtig oder habe ich das völlig falsch verstanden?
Sie haben meine ursprüngliche Frage immer noch nicht beantwortet, Kumpel.
Wenn Sie bei diesen Tests 90 % erreichen, können Sie dann erklären, wie Sie das machen? Was ist nötig, um die geforderten 90 %+ zu erreichen? Ich meine, Sie stellen für einige davon Vorgaben ein, aber ich erhalte weder die gleichen Ergebnisse wie Sie, noch erreiche ich die erforderliche Quote von 90 %+, von der Sie sprechen.
So muss es etwas hier, die nicht richtig ist, offensichtlich von meinem Ende, aber ich weiß nicht, was das ist, wenn die Einstellungen, die Sie verwendet werden, sind die gleichen, wie ich habe... macht einfach keinen Sinn...Wie hoch ist der Prozentsatz Ihrer Modellierungsqualität? Bitte teilen Sie uns dies mit
Wenn es weniger als 90 % sind, dann besuchen Sie bitte http://www.metatrader.info/node/67 und sehen Sie nach, wie Sie auf 90 % kommen. Nur dann haben Sie ein Backtesting, über das man nachdenken kann, denn wenn es weniger ist (z. B. 50 %), bedeutet dies, dass das System nur 50 % des Kurses annähert, was bedeutet, dass Ihr Backtesting 50 % richtig oder 50 % falsch ist, was absolut nichts bedeutet!
Wie hoch ist der Prozentsatz Ihrer Modellierungsqualität? Bitte lassen Sie es uns wissen. Wenn es weniger als 90% ist, dann besuchen Sie bitte http://www.metatrader.info/node/67 und schauen Sie, wie Sie es auf 90% bringen können. Nur dann haben Sie einige Backtesting wert etwas zu denken, denn wenn es weniger als diese (zum Beispiel 50%) bedeutet dies, dass das System nur annähernd 50% der Preis, der passiert .. was bedeutet, dass Ihre Backtesting ist 50% richtig oder 50% falsch, was absolut nichts bedeutet!
Ich habe das alles neulich gemacht, als newdigital mir den Link zum Herunterladen der Daten
gezeigt hat, und ich bekomme weniger als 50% oder einfach haufenweise Verluste bei den Tests, bis zu einem Punkt, an dem ein 10k-Konto aus dem Wasser geblasen wird. Aber aus irgendeinem Grund newdigital bekommt perfekte Ergebnisse in seinem Test. 
Diese sind nur auf die, die er testet, andere, die ich getestet habe, wie, die neue EA MA Crossover, dass ich in diesem Ordner gepostet, gibt mir 87% + und gute Renditen auf dem Konto, und versuchte es live und auch geben mir ziemlich gute Ergebnisse zu.
Mehr über die Option "Maximaler Verlust" im Larry Williams MM.
Vielleicht sollten wir dies zu einer zu berechnenden Variable machen... denn im TradePowers EA ändert sich der Stoploss bei jedem Handel entsprechend der Volatilität. Sobald wir also den Stoploss für den Handel kennen, setzen wir diesen als Maximalverlust nur für diesen Handel... auf diese Weise können wir, wenn wir einen Handel mit geringem Risiko haben, mehr Lots handeln.
Lots = Kontomarge * Risiko/Maximalverlust
Nehmen wir an, wir haben eine Kontomarge von 10000 und ein Risiko von 0,15 (15%)
Wenn der Stoploss 250 Pips beträgt (maxloss = 2500), dann sind 0,15/2500*10000 = 0,6 Lots nur für diesen Handel erforderlich.
ABER wenn stoploss nur 30pips ist (maxloss = 300) dann 0.15/300*10000 = 50 Lots zu handeln ...Das bedeutet mehr Chancen zu gewinnen, aber das Risiko gleich zu halten jedes Mal.
Ich weiß, dass es noch mehr gibt, um Larry Williams Moneymanagement zu berechnen, aber ich habe versucht, nur die wesentlichen Variablen im obigen Beispiel zu vereinfachen, damit das Beispiel leichter zu verstehen ist...
Nochmals: Liege ich damit richtig? Wenn wir immer nur den gleichen Maximalverlustwert setzen... werden wir manchmal zu wenig und manchmal zu viel riskieren... auf diese Weise folgt die dynamische Änderung des Maximalverlustes für jeden Handel besser... Natürlich wird bei EAs, die immer einen Standard-Stoploss haben, der Maxloss immer gleich bleiben... Der TradersPower EA ändert jedoch sein Stoploss für jeden Trade und wir sollten vorsichtig sein.
Ich habe das alles neulich gemacht, als newdigital mir den Link zum Herunterladen der Daten gezeigt hat
Wenn Sie immer noch weniger als 50% Qualität erhalten, dann tut es mir leid zu sagen und nichts für ungut, aber Sie haben es nicht richtig gemacht... Vergewissern Sie sich, dass Sie zuerst im History Center für JEDES Währungspaar, das Sie testen möchten, 1-Minuten-Daten importieren und dann einen Offline-1-Minuten-Chart für das gewünschte Paar öffnen und dann den Periodenkonverter verwenden, um in JEDEN Zeitrahmen zu konvertieren: 5 Minuten, 15, 30, 60, 240 und 1440. Versuchen Sie dann ein Backtesting mit NUR den Daten, die Sie importiert haben ... Es funktioniert... Ich verspreche es!
. Ich erhalte ähnliche Ergebnisse wie Newdigital und ähnlich wie beim Forward-Testing.
Mehr über Maximum Loss Option inLarry Williams MM.
Vielleicht sollten wir dies eine Variable zu berechnen... weil in TradePowers EA, der Stoploss ändert sich jeden Handel nach Volatilität. Sobald wir also den Stoploss für den Handel kennen, setzen wir diesen als Maximalverlust für diesen Handel fest... auf diese Weise können wir, wenn wir einen Handel mit geringem Risiko haben, mehr Lots handeln.
Lots = Kontomarge * Risiko/Maximalverlust
Nehmen wir an, wir haben eine Kontomarge von 10000 und ein Risiko von 0,15 (15%)
Wenn der Stoploss 250 Pips beträgt (maxloss = 2500), dann sind 0,15/2500*10000 = 0,6 Lots nur für diesen Handel erforderlich.
ABER wenn stoploss nur 30pips ist (maxloss = 300) dann 0.15/300*10000 = 50 Lots zu handeln ...Das bedeutet mehr Chancen zu gewinnen, aber das Risiko gleich zu halten jedes Mal.
Ich weiß, dass es noch mehr gibt, um Larry Williams Moneymanagement zu berechnen, aber ich habe versucht, nur die wesentlichen Variablen im obigen Beispiel zu vereinfachen, damit das Beispiel leichter zu verstehen ist...
Nochmals: Liege ich damit richtig? Wenn wir nur den gleichen maximalen Verlust Wert everytime... manchmal werden wir riskieren zu wenig und manchmal zu viel... auf diese Weise die dynamische changine maxloss für jeden Handel folgt besser... Natürlich wird bei EAs, die immer einen Standard-Stoploss haben, der Maxloss immer gleich bleiben... Der TradersPower EA ändert jedoch sein Stoploss für jeden Trade und wir sollten vorsichtig sein.Ja, so sollte JEDER EA arbeiten, wenn er einen Stoploss verwendet (und ich denke, das sollten sie alle). Sie sollten eine Variable mit dem Namen "Maximum Risk %" angeben, die 1-2% betragen sollte, wenn Sie ein vernünftiger Mensch sind. Dann hängt die Anzahl der Lots, die von einer EA-Order gehandelt werden, von diesem Prozentsatz und dem berechneten Stoploss für diesen Handel ab. Auf diese Weise können Sie Ihre Losgrößen skalieren und gleichzeitig das gleiche Risiko beibehalten, wenn Ihr Konto wächst (oder schrumpft).
Jeder EA, der nicht auf der Grundlage dieses Geldmanagementprinzips handelt, ist reine Zeitverschwendung, da Sie zocken und nicht investieren. Die meisten EAs, die ich gesehen habe, haben dies nicht, und sie verwenden 50% Modellierungsqualität und prahlen mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist reine Zeitverschwendung.
Jeder EA, der so programmiert ist, sollte auf diese Weise funktionieren und mit mindestens 90 % Modellierungsqualität über mehrere Jahre hinweg spektakuläre Ergebnisse liefern. Erst dann haben Sie VIELLEICHT einen EA, von dem Sie erwarten können, dass er Ihnen Geld einbringt.
Ich wünschte, es wäre möglich, eine Modellierungsqualität von 99 % mit 5 Jahren an Daten zu erreichen, um EAs effizient zu testen. Das würde mir ein gewisses Vertrauen in sie geben, und ich denke, es würde die Entwicklung von EAs schnell vorantreiben, weil man eine solide Grundlage hätte, auf der man arbeiten könnte. Unsere derzeitigen Testmethoden sind sehr dürftig und geben nicht wirklich Aufschluss über die ganze Geschichte. Deshalb ist dieses Elite-Abonnement jeden Cent wert, denn Vorwärtstests sind das Beste, was wir tun können. Es ist schade, dass es so lange dauert, bis man herausfindet, dass der EA schlecht ist.
Wenn Sie immer noch weniger als 50 % Qualität erhalten, dann haben Sie es leider nicht richtig gemacht... Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst 1-Minuten-Daten im History Center für JEDES Währungspaar, das Sie testen möchten, importieren und dann einen Offline-1-Minuten-Chart für das gewünschte Paar öffnen und dann den Periodenkonverter verwenden, um in JEDEN Zeitrahmen zu konvertieren: 5 Minuten, 15, 30, 60, 240 und 1440. Versuchen Sie dann ein Backtesting mit NUR den Daten, die Sie importiert haben ... Es funktioniert... Ich verspreche es! Ich erhalte ähnliche Ergebnisse wie Newdigital und ähnlich wie beim Forward Testing.
Hallo,
ich habe es nicht falsch gemacht, ich habe die 1-Minuten-Daten importiert und die Daten auf alle Zeitrahmen kopiert. Ich habe die Anweisungen sorgfältig und zweimal gelesen, bevor ich es dann das 3. Mal versuchte, als ich jeden Schritt durchführte, und sie waren genau so, wie sie auf dieser Website dargelegt wurden, und ich hatte die gleichen Unterschiede, die zu erwarten waren, d.h. die Datenzeiträume, die in jedem Zeitrahmen innerhalb des History Centers nach oben gehen.
Ich bin mir also nicht sicher, was los ist.
Vielleicht lösche ich den Verlauf und versuche es noch einmal.
Wie auch immer, danke für Ihre Hilfe.
GBPUSD.
H1-Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (beigefügt).
Kein MM.
1 Losgröße.
Schwebende Aufträge.
Jede Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 04/08/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 2,10.
GBPUSD.
H1 Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (beigefügt).
MM.
1 Losgröße.
Schwebende Aufträge.
Jede Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 04/08/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 3,20.Mit Alpari M1 Daten sehen Sie sich meine Ergebnisse an:
GBPUSD.
H1 Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 Losgröße.
Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 04/08/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 1,32.
Was für ein Unterschied, nicht wahr?
Schauen Sie sich meine Ergebnisse mit Alpari M1 Daten an:
GBPUSD.
H1-Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 Losgröße.
Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 04/08/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 1,32.
Was für ein Unterschied, nicht wahr?Es liegt am MM und der Depotgröße. Ich habe mit einer Einlage von 25.000 begonnen und der EA hat die Orders von Anfang an mit 3,8 Lots eröffnet.
Sie haben eine Einlage von 10.000 verwendet und mit einer Lotgröße von 1,5 begonnen.
Es ist wegen MM.
Wie auch immer, ich mache die Optimierung nur, um zu wissen, welche Einstellungen in EAs zu verwenden sind. Wie zu MM, so wird es hängt davon ab, wie viele EAs wir in einem Portfolio haben werden. Jemand schlug vor, MM nicht für einen EA, sondern für alle EAs in Metatrader (für ein Portfolio) zu implementieren. Mag sein. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls bin ich dabei, die Einstellungen zu optimieren.
Und Sie haben Recht: wir sollten es zuerst ohne MM machen.