Portfolio: PriceChannelExpert und andere - Seite 4
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OK, gut. Als ich diese Backtests mit dem Strategy Builder durchführte, war ich immer noch verblüfft, warum ich nicht die gleichen Ergebnisse wie Sie oder auch nur annähernd die gleichen erhielt.
Was haben Sie an Ihrem Handelsplatz getan, damit er diese Ergebnisse liefert? Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich bereits die historischen Daten haben, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen... aber was könnten Sie sonst noch tun, was andere vielleicht nicht tun?
Ist es der Broker, den Sie verwenden? Denn ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielen würde, da die Daten dieselben sind und dieselbe Forex-Plattform verwenden.
Ich habe gerade ein Upgrade auf Build 192 durchgeführt.Fxguy,
Können Sie ein paar Ihrer Tests mit den exakt gleichen Einstellungen wie Newdigital posten, damit wir vergleichen können, warum Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
Danke
Klar, mach ich... Gib mir ein bisschen Zeit... Ich bin gerade mit ein paar Dingen beschäftigt, aber sobald ich Zeit habe, ist das kein Problem.
Damit sind wir mit PriceChannelExpert fertig. Wir haben voreingestellte Dateien für D1 und H1 Zeitrahmen. Alles, was ich brauche, um mit voreingestellten Dateien für andere Paare als GBPUSD auf D1-Zeitrahmen (wir haben alles für H1 mit diesem EA, aber wir brauchen mehr Paare auf D1-Zeitrahmen) zu beenden. Ich werde meinen ersten Beitrag in diesem Thread später editieren.
Weitere werden folgen.
Ich besuchte gerade diesen Thread und Igorad erstellt einige gute EA in diesem Thread veröffentlicht.
Jetzt hat er seinen EA verbessert. Er sagte zu mir: "Ich versuche, SimpleBreak...Expert von L.Williams Systems zu verbessern. Ich habe eine neue Version mit der Berechnung von Traders Power statt Daily Range entwickelt."
So finden Sie bitte TradersPowerExpert_v1 (angehängt).Das sieht nach einem ziemlich mächtigen EA aus, wo kann ich mehr über "Traders Power" herausfinden.
Ich werde heute Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, einen Backtest durchführen.
Okay, cool. Als ich diese Backtests mit dem Strategy Builder durchführte, war ich immer noch verblüfft, warum ich nicht die gleichen Ergebnisse wie Sie oder auch nur annähernd die gleichen erhielt.
Was haben Sie an Ihrem Handelsplatz getan, damit er diese Ergebnisse liefert? Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich bereits die historischen Daten haben, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen... aber was könnten Sie sonst noch tun, was andere vielleicht nicht tun?
Ist es der Broker, den Sie verwenden? Denn ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielen würde, da die Daten dieselben sind und dieselbe FX-Plattform verwenden.
Ich habe gerade ein Upgrade auf Build 192 durchgeführt.Die Modellierungsqualität sollte 90% betragen.
Sie wissen, dass ich nicht an Backtesting glaube.
Forward-Testing-Ergebnisse sind viel besser.
Aber wenn wir über ein Portfolio sprechen, müssen wir die Einstellungen optimieren und alle neuen (noch nicht getesteten) EAs backtesten. Und die Modellierungsqualität sollte 90% betragen.
Sicher, ich stimme zu, aber das ist nicht das, was ich fragte, obwohl NewDigital... Warum erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse, jedes Mal, wenn Sie einen EA testen, teste ich ihn auch, und Sie erhalten viel bessere Ergebnisse als ich. Und ich kann nicht verstehen, warum das so ist... Und ich habe gehofft, dass Sie das erklären können. Ich dachte, dass, wenn ich die gleiche Geschichte Daten auf alle Paare, die Sie testen, die Ergebnisse sollten genau die gleichen sein, aber sie sind nicht... So im denken, dass entweder Sie etwas getan haben, um die EA, oder die MT4-Plattform... Ich habe auch bemerkt, dass Sie das Gleichgewicht auf der Strategie-Tester auch ändern können, aber meine ist immer bei 10k.
Jede Einsicht in meine Fragen würde geschätzt werden.
Danke!
USDCHF.
H1-Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (beigefügt).
Kein MM.
1 Losgröße.
Schwebende Aufträge.
Jede Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 06/07/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 1,50.
USDJPY.
H1 Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (beigefügt).
Kein MM.
1 Losgröße.
Schwebende Aufträge.
Jeder Tick, Modellierungsqualität 89,99%,
seit 06/07/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 1,43.EURUSD.
H1 Zeitrahmen.
Voreinstellungsdatei tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (beigefügt).
Kein MM.
1 Losgröße.
Schwebende Aufträge.
Jede Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 06/07/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 1,67.
Es ist TradersPowerExpert_v1 H1 Zeitrahmen für EURUSD (voreingestellte Datei und Backtesting-Ergebnisse.
Was haben wir also?
1. TradersPowerExpert_v1:
1.1 H1-Zeitrahmen für EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF.
1.2. M15 Zeitrahmen: GBPUSD.
2. PriceChannelExpert_v4:
1.1. H1-Zeitrahmen für die folgenden Paare:
GBPUSD.
EURUSD.
AUDUSD.
USDCAD.
EURGBP.
EURCHF.
EURJPY.
1.2. D1-Zeitrahmen:
GBPUSD.
Wir brauchen also mehr für PriceChannelExpert_v4 D1 timeframe und für TradersPowerExpert_v1 M15.
Sicher, ich stimme zu, aber das ist nicht das, was ich gefragt habe, NewDigital... Warum erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse? Jedes Mal, wenn Sie einen EA testen, teste ich ihn auch, und Sie erhalten viel bessere Ergebnisse als ich. Und ich kann nicht verstehen, warum das so ist... Und ich habe gehofft, dass Sie das erklären können. Ich dachte, dass, wenn ich die gleiche Geschichte Daten auf alle Paare, die Sie testen, die Ergebnisse sollten genau die gleichen sein, aber sie sind nicht... So im denken, dass entweder Sie etwas getan haben, um die EA, oder die MT4-Plattform... Ich habe auch bemerkt, dass Sie das Gleichgewicht auf der Strategie-Tester auch ändern können, aber meine ist immer bei 10k.
Für eine Antwort auf meine Fragen wäre ich dankbar.
Danke!Die Qualität der Modellierung sollte nicht weniger als 90 % betragen. Alle Ihre Ergebnisse liegen unter 90 %. Das ist der Grund, warum es anders ist.
Ich habe in öffentlichen Bereichen viele Backtesting-Ergebnisse mit einer Modellierungsqualität von weniger als 90 gesehen. Es ist in Ordnung, wenn wir einen EA oder eine Strategie bewerben wollen. Aber wenn wir ein Portfolio erstellen wollen, brauchen wir diese 90 %. Denn einige Leute können unsere Portfolios/Sets mit echtem Geld verwenden und das ist eine sehr ernste Sache.
Wenn wir darüber sprechen, dass einige EA gut oder schlecht ist, so ist es nur ein Gespräch mit einigen Backtesting-Ergebnisse.
Wenn wir über ein Portfolio sprechen, ist es etwas anderes. Wir brauchen 90%. Wir brauchen sie, um mit der Erstellung dieser Portfolios/Sets zu beginnen.
Alle Backtesting-Ergebnisse mit weniger als 90 % sind überhaupt nicht gültig.
Hallo newdigital, tut mir leid, dass ich das frage, aber ich denke, TradersPower EA basiert auf einer täglichen Spanne und keinem Indikator, also denken Sie, dass unterschiedliche Zeitrahmen unterschiedliche Ergebnisse liefern könnten? Vielen Dank im Voraus
Hallo newdigital, entschuldigen Sie die Frage, aber ich denke, dass der TradersPower EA auf einer täglichen Spanne und keinem Indikator basiert, denken Sie also, dass ein anderer Zeitrahmen ein anderes Ergebnis liefern könnte? Vielen Dank im Voraus
Ja, Sie haben Recht.
Weil ich die Einstellungen optimiere und nicht auf die Backtesting-Aussagen schaue.
Insgesamt Trades sind fast die gleichen für H1 und m15 für diesen EA.
So brauchen wir nicht zu opitimize Einstellungen für M15 für TradersPower EA.
Ich werde mit PriceChannelExpert_v4 für den D1-Zeitrahmen abschließen und dann habe ich einen neuen EA von Igorad (neue Step EA 1.45-Version, die sehr gut aussieht), dann haben wir einige EA, die auf die Nachrichten reagieren, dann einige Brainwashing 1d-Version und so weiter.
Schritt EA 1.45
GBPUSD.
M30 Zeitrahmen.
Preset-Datei: wird morgen gepostet.
MM.
Jeder Tick, Modellierungsqualität 90%,
seit 04/08/2004 bis 28/04/2006,
Gewinnfaktor 2,24.
Gesamte Handelsgeschäfte: 130.
Maximaler Drawdown (%): 2,9.