Backtesting/Optimierung - Seite 90
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Vielen Dank für die Antwort
Können Sie mir ein Beispiel für eine solche EA dh, Indikator und wie zu überprüfen?
Danke für die Antwort Können Sie mir ein Beispiel für einen solchen EA geben, d.h. einen Indikator und wie man ihn überprüft?
dasssi
Der aus diesem Beitrag könnte als Rahmen dafür verwendet werden (einfach den Stop Loss und Take Profit auf 0 setzen). Dieser Teil :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
muss mit Bedingungen für den spezifischen Indikator ersetzt werden, und dann könnte es für die Optimierung verwendet werden (so sollten die Bedingungen von einem Indikator und nur einem Indikator kommen - derjenige, den Sie zu testen beabsichtigen)
liebe mladen
auf welchen Beitrag haben Sie sich bezogen?
Lieber mladen, auf welchen Beitrag hast du dich bezogen?
Diese: https: //www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Backtests mit nur 99% Modellierungsqualität sind wertvoll. Wenn Ihr Backtest nicht 99 % Modellierungsqualität aufweist (häufigstes N/A), ist er absolut ungenau. Das ist sehr wichtig.
Backtesting-Ergebnisse
Hallo,
Ich habe einige EAs getestet, die ich in letzter Zeit kodiert habe, und ich habe einige seltsame Verhaltensweisen in Bezug auf die langfristige Leistung festgestellt. Zum Beispiel... die letzte EA, die ich versucht hatte positive ROI seit 9x bis 2006-2008 und dann begann es, eine negative haben. Zuerst dachte ich, dies wäre nur ein Problem mit der Strategie selbst, aber dann nach dem Testen einige andere EAs, die ich gemacht habe, plus einige andere, die ich heruntergeladen habe (pipeater ist einer von ihnen, gefunden auf diesem Forum) fand ich genau das gleiche Verhalten. Egal was ich tue, welche EAs ich versuche, etc ich immer am Ende mit beschissenen Ergebnissen nach 2008-2009 Zeitraum.
Ich frage mich, ob noch jemand ein ähnliches Problem hat? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Problem mit den sich ändernden Forex-Regeln ist (mehr falsch-positive Ergebnisse als vorher) oder ob ich nicht richtig backteste? (90% Modellierung Qualität btw).
Wir sind für jeden Gedanken dankbar.
Danke!
Was hat es mit den Jahren 2008-2011 beim Backtesting auf sich?
Ich habe kürzlich mit der Entwicklung von EAs begonnen und bin auf ein Problem gestoßen. Egal, was ich versuche, ich kann nichts für einen stabilen langen Zeitraum zum Laufen bringen (2008-2009 sind eindeutige Beispiele dafür, wie auf diesem Bild gezeigt http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Ich habe einige Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass ich bessere Tick-Daten benötige, also habe ich Dukascopy-Daten heruntergeladen, die mir eine 99%ige Modellierungsqualität bieten, aber das gleiche Problem besteht immer noch bei jedem EA, den ich erstelle.
Ich habe auch einige kostenpflichtige EAs getestet, die das gleiche Problem hatten. Ich habe sogar einige Quellcodes für kostenpflichtige EAs gefunden und gesehen, dass sie so kodiert waren, dass sie nach 2008 nicht mehr funktionieren, ich vermute, dass das mit diesem Problem zusammenhängen könnte.
Was hat es also mit 2008-2011 beim Backtesting auf sich? Hat sich irgendetwas am Markt geändert oder was könnte die Ursache dafür sein, dass alles, was ich ausprobiere, jedes Mal an diesem bestimmten Datum aufhört zu funktionieren?
Ich habe kürzlich mit der Entwicklung von EAs begonnen und bin auf ein Problem gestoßen. Egal, was ich versuche, ich kann nichts über einen stabilen, langen Zeitraum zum Laufen bringen (2008-2009 sind klare Beispiele dafür, wie auf diesem Bild zu sehen ist http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Ich habe einige Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass ich bessere Tick-Daten benötige, also habe ich die Daten von Dukascopy heruntergeladen, die mir eine 99%ige Modellierungsqualität bieten, aber das gleiche Problem besteht weiterhin bei jedem EA, den ich erstelle.
Ich habe auch einige kostenpflichtige EAs getestet, die das gleiche Problem hatten. Ich habe sogar einige Quellcodes für kostenpflichtige EAs gefunden und gesehen, dass sie so kodiert sind, dass sie nach 2008 nicht mehr funktionieren; ich vermute, dass das mit diesem Problem zusammenhängen könnte.
Was hat es also mit den Jahren 2008-2011 beim Backtesting auf sich? Hat sich etwas auf dem Markt geändert, oder woran könnte es liegen, dass alles, was ich versuche, zu diesem Datum nicht mehr funktioniert?Was ist das Problem mit dieser Art vonBacktest-Ergebnissen?
Für mich sieht es wie ein normales Backtesting-Ergebnis aus.
Dies ist, was ich über Backtests/Optimierung aus meiner Erfahrung mit dem Schreiben eines EA für fast ein Jahr und Backtesting und Optimierung es seitdem sagen kann.
Erstens: Es ist leicht, Backtest/Optimierung und Kurvenanpassung zu verwechseln. Ich glaube, das ist der Fehler, den die meisten Leute machen. Sie passen ihre Variablen über einen bestimmten Zeitraum an die Kurve an und erhalten dann in einem anderen Zeitraum schlechte Ergebnisse.
Zweitens: Die meisten Leute führen Backtests ihrer EA ab einem Datum in der Vergangenheit durch, sagen wir vom 01.01.2010 bis zum heutigen Tag, und dann sind sie fertig. Wie wäre es, wenn sie Vorwärtstests simulieren, indem sie vom 10.01.2010, 20.01.2010 usw. ausgehen und wie in Punkt 1 beschrieben optimieren?
Ich persönlich mache das so, es ist harte Arbeit und ich erhalte nicht die besten Ergebnisse, aber die sichersten.
Hallo,
Ich bin über das Testen EA's lernen. Eigentlich fand diese G.P Morgan-KS EA, es hat martingale aber ich drehte sich in 0 und funktioniert sehr gut, ich denke. das Problem, das ich habe, ist, dass mein fxcm broker nur 1 Monat Daten, möchte versuchen, dies mit 1 Jahr aber nicht wissen, wo die Geschichte zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Konfiguration ist oder was sind alle Variablen, die ich geändert haben, um dieses Ergebnis zu erhalten, es macht mich über 199% Gewinn seit 6 Januar 2014 in GBP/USD, beginnend mit 1000 USD Losgröße 0,3, tp 500 pip, sl 200 pip, 15 min Zeitrahmen. Ich weiß nicht, warum andere Zeitrahmen nicht so gut funktionieren, aber ich bin immer noch zufrieden mit dem Ergebnis.
Wo kann ich mehr als einen Monat Daten für den 15-Minuten-Zeitrahmen finden?
Wo kann ich eine Anleitung zum Backtesting im Forum finden?
Wie sollte ich die Konfiguration der Losgröße, tp und sl für Backtesting mit anderen Betrag der anfänglichen Einzahlung und haben das gleiche Ergebnis oder in der Nähe dieser ein?
Danke
Daniel1983