Backtesting/Optimierung - Seite 87
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Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob es bereits diskutiert wird, aber ich habe eine Frage.
Wenn ich die Daten im csv-Format (Zeit, Nachfrage, Geld, Askvolume, Bisvolume) kann ich es importieren brachte die Hystorical Center "import" Taste?
Gibt es ein bestimmtes Format, das ich verwenden muss?
Vielen Dank!
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht, ob es bereits diskutiert wird, aber ich habe eine Frage.
Wenn ich die Daten im csv-Format (Zeit, Nachfrage, Geld, Nachfragevolumen, Bisvolumen) habe, kann ich sie über die Schaltfläche "Importieren" im Hystorical Center importieren?
Gibt es ein bestimmtes Format, das ich verwenden muss?
vielen Dank für Ihre Hilfe.Ich möchte angeben, dass ich Tick-Daten haben
dasio
Die Datei muss die folgenden Felder enthalten (in dieser Reihenfolge): Uhrzeit, Open, High, Low, Close und Volume. Es fehlen also 2 Preise in dieser Datei (man kann sie nicht auf 0 setzen, da dies den Chart durcheinander bringen würde) und man hat 1 zusätzliches Volumen (leider macht Metatrader keinen Unterschied zwischen Bid- und Ask-Volumen und in Metatrader 4 wird das Volumen nur zur Aufzeichnung von Ticks und nicht von "echten" Volumina verwendet)
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht, ob es schon diskutiert wurde, aber ich habe eine Frage.
Wenn ich den Datenfeed im csv-Format habe (time, ask, bid, askvolume, bisvolume), kann ich ihn dann über die Schaltfläche "importieren" im Hystorical Center importieren?
Gibt es ein bestimmtes Format, das ich verwenden muss?
vielen Dank!dasio Sie muss die folgenden Felder enthalten (in dieser Reihenfolge): Uhrzeit, Open, High, Low, Close und Volume. Es fehlen also 2 Preise in dieser Datei (Sie können sie nicht auf 0 setzen, da dies Ihren Chart durcheinander bringen würde) und Sie haben 1 zusätzliches Volumen (leider macht Metatrader keinen Unterschied zwischen Bid- und Ask-Volumen und in Metatrader 4 wird das Volumen nur zur Aufzeichnung von Ticks und nicht von "echten" Volumina verwendet)
Ok, wenn ich eine Datei mit diesen Kriterien erstellen und importieren Sie es in 1 Minute historische Daten, wie es die Tick-Daten für Strategie-Tester erstellt werden kann.
Meine endgültige Absicht ist es, eine hst-Datei mit meinem Skript für Strategie-Tester in einem Offline-Server zu erstellen.
Ihre Meinung...EA~?
Ich glaube, dass Expert Advisor ist genau das gleiche wie den Handel manualy. Wenn Sie Recht haben, wenn der Handel von Ihrem eigenen als es möglich ist, dieses System automatisiert...Ihre Meinung?
Was raten Sie mir, wie lange ich für Backtesting und Forwardtesting verwenden sollte?
Hallo an alle,
Ich brauche etwas Hilfe hier, ich erwäge, mit einem 1H Zeitrahmen zu handeln, und mit meinem EA, ich möchte Backtest und Forwardtest entsprechend.
Ich bin vertraut mit den Verfahren und alle, aber was empfehlen Sie sollte der Zeitraum i Backtest und Forwardtest mit sein?
Soll ich 12 Monate backtesten und 3 Monate forwardtesten? Oder sollte ich die Daten von 6 Monaten backtesten und nur 2 Monate forwardtesten?
Ich möchte die optimalen Einstellungen finden, bin mir aber nicht sicher, wie lange ich backtesten und forwardtesten sollte (etwa 25 % der Backtest-Spanne, wie ich hörte), um diese Statistiken zu finden.
Irgendwelche Empfehlungen von euch erfahreneren Leuten?
Hallo Ivan,
ich habe deine 2 Beiträge in diesen Thread verschoben, da deine 2 Fragen miteinander verbunden sind.
1. Manueller Handel vor automatisiertem Handel.
Ja, das ist sehr empfehlenswert.
Weil jeder Programmierer eine profitable Idee programmieren möchte (um sicher zu sein, dass diese Idee profitabel ist), und weil Zeit = Geld für Programmierer ist. Ich meine - es ist schwierig für jeden Programmierer, viele EAs nach rohen Ideen zu programmieren, nur um sie auszuprobieren".
Ich denke, der Autor der Idee sollte sie einige Zeit lang handeln, um sicher zu sein, dass die Idee profitabel ist und automatisiert werden kann.
Manchmal - ja, manchmal - nicht.
2. Backtesting/Forwardtesting.
Wenn Sie Ihre Idee manuell gehandelt haben, kennen Sie die Regeln und Einstellungen. Wenn ja - dann brauchen Sie den EA nicht zu backtesten und mit dem Forward Testing zu vergleichen.
Denn Backtesting-Ergebnisse sind in vielen Fällen nicht gültig: im Falle von MTF EA, Hoch/Tief/offener Preis des im EA verwendeten/kodierten Balkens oder im Indikator, der als icustom verwendet wird, und in einigen anderen Fällen.
Es ist also besser, Ihre Idee manuell zu handeln, um zu wissen, wo Ihr System verlieren wird und warum, welche Einstellungen Sie verwenden sollten, welche Paare Sie handeln werden, welchen Zeitrahmen? welche Handelsregeln Sie praktisch verwenden sollten und so weiter.
Danach können Sie einen Vorwärtstest durchführen.
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Natürlich gibt es berühmte Programmierer und berühmte Systementwickler, so dass wir ihnen vertrauen können, wenn es heißt "diese Idee ist profitabel" und "verwenden Sie diesen EA mit ... Zeitrahmen mit ... Einstellungen". Aber es gibt nicht so viele berühmte Coder (Programmierer) und Systementwickler (Ideengeber), denen man vertrauen kann. Außerdem hat jeder Programmierer und Systementwickler eine Spezialisierung ...
Was ist Spezialisierung?
Beispiel:
- "Ich bin Baumeister"
- "Bauen Sie was? Yachten, Häuser, Hocker, Straßen?"
- Ich baue alles"
also ... er ist kein Baumeister
nächstes Beispiel:
- "Ich bin Übersetzer"
- "Welche Sprachen von/nach?"
- "alle Sprachen, denn alle Sprachen sind gleich"
also ... ist er kein Übersetzer ...
Dasselbe gilt für Programmierer - sie haben ihre eigene Spezialisierung, die sie für sich selbst definiert haben.
... so ... in den meisten Fällen - Idee sollte durch manuellen Handel bewiesen werden, und allgemeine Konslusion über "profitable EA oder nicht" sollte durch Vorwärts-Tests durchgeführt werden.
Was die Zeitspanne für Forward Testing angeht ... das hängt vom System und EA ab.
Ja, es gibt einige EAs (und Systeme), die viele Jahre lang ohne Verbesserungen profitabel sein können. Aber diese Systeme basieren auf starken klassischen Theorien. Außerdem haben diese Systeme 80% - 100% ROI (jährliche Rendite/Gewinn) in einem Jahr. Wenn wir einen profitableren EA haben wollen, dann ... gibt es eine Theorie, die besagt, dass jedes "sehr profitable System" nicht länger als 3 Monate profitabel sein kann: mehr Profit - weniger Lebenszeit für den EA
Das ist der Grund, warum viele Händler versuchen, EA / System für mindestens einmal in einem 3 - 6 Monate zu verbessern.
Wie bekomme ich EA-gesteuerte Kommentare im Backtest-Diagramm angezeigt?
Ich habe Kommentare, die normalerweise in meinen Diagrammen mit variablen Werten angezeigt werden. Wie bekomme ich die gleichen Kommentare in einem Backtest-EA-Diagramm angezeigt?
Ihre Hilfe wird sehr geschätzt!
Dave
Sie wird im visuellenBacktest-Modus angezeigt.
Hier ist ein Beispiel, das Ihnen die Kommentare im visuellen Modus zeigt (und es zeigt Ihnen eine weitere interessante Sache: dass die Ortszeit auch in Backtests simuliert wird)
Ich habe Kommentare, die normalerweise in meinen Diagrammen erscheinen, die Variablenwerte zeigen. Wie erreiche ich, dass dieselben Kommentare in einem Backtest-EA-Diagramm angezeigt werden?
Ihre Hilfe ist sehr willkommen!
DaveHilfe beim Reparieren eines Indikators
Hallo zusammen,
Ich bin auf meinem PC auf diesen Indikator gestoßen (weiß nicht mehr genau, wann und wie ich ihn bekommen habe). Es heißt pVS, es ist eine Art von Signal-Balken, die NLMA-T3-RSAR-Volumen und HAS zeigt ich fand es wirklich sehr interessant.
Das Problem ist, dass der HAS-Teil nicht zu funktionieren scheint (immer rot) + die Volumes zeigen keine Aktivität...
Wenn jemand mit Programmierfähigkeiten daran interessiert ist, dies zu beheben, könnte es für einige Mitglieder einschließlich mir
nützlich sein.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
pvs.mq4