Backtesting/Optimierung - Seite 86
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Ich habe es mit einigen weiteren eas getestet und es passiert immer wieder das Gleiche. Es stoppt ohne jeglichen Grund.
Hier ist eine Equity-Kurve für eine EA, die auf die gleiche Weise gestoppt: es einfach beendet im Mai 2010 (das scheint zu sein, kritische Datum für mich) ohne Fehlermeldung oder einen anderen Hinweis, was passieren könnte. Die Daten werden vom Server heruntergeladen und die Daten des getesteten Zeitrahmens existieren bis heute, aber die eas beenden den Test. Wie man sieht, fehlte es zu diesem Zeitpunkt nicht an Mitteln, es gab keine geöffneten Aufträge (es ist kein Martingal), also kein offensichtlicher Grund zum Anhalten.
Wie du sagst: abwarten und hoffen, dass jemand das Problem behebt (da ich den neuesten Build 438 benutzte, kann es länger dauern, bis es behoben ist).
Ich dachte auch an einen Fehler in MT4 mit Backtesting, aber ich wunderte mich, dass niemand sonst dieses Problem vor entdeckt. Aber jetzt sehe ich, dass auch andere Leute (Sie :-) ) Probleme haben. Wir werden auf eine Fehlerbehebung warten.
Getestet einige andere EAs und einige andere Zeitrahmen und mit mir ist es immer das gleiche - es hält irgendwo zwischen April und Mai 2010 unabhängig von der EA oder Zeitrahmen. Zuerst dachte ich, dass beim Herunterladen der Daten aus dem Tool->History Center, die von Metaquotes heruntergeladen werden, einige Fehler enthalten sind, aber das erklärt nicht die unterschiedlichen Daten für das Anhalten. Bis jetzt scheint es ein Backtest-Problem und ein Bug zu sein.
Getestet einige andere EAs und einige andere Zeitrahmen und mit mir ist es immer das gleiche - es stoppt irgendwo zwischen April und Mai 2010 unabhängig von der EA oder Zeitrahmen. Zuerst dachte ich, dass beim Herunterladen der Daten aus dem Tool->History Center, die von Metaquotes heruntergeladen werden, einige Fehler enthalten sind, aber das erklärt nicht die unterschiedlichen Daten für das Anhalten. Bis jetzt scheint es ein Backtest-Problem und ein Bug zu sein.
Ich glaube nicht an fehlende oder falsche historische Daten, denn wenn Sie Ihr Backtesting Intervall verschieben, sagen wir mal vom 1.9.2010 bis jetzt, handelt es sich gut. (mit meinem EA, aber ich denke, für Ihre auch), und es geschieht mit verschiedenen Währungen.
Es sieht alles nach einem Speicherleck aus.
Wenn Sie einen kürzeren Zeitraum testen (sogar einschließlich des Datums, an dem es fehlgeschlagen ist), funktioniert es. Zum Beispiel in meinen Tests hält es irgendwo im April, Mai 2010, wenn ich EURUSD auf alle Daten (kein Startdatum) testen. Wenn ich aber das Startdatum auf den 01.01.2010 setze, funktioniert es auch für diese Daten einwandfrei. Es liegt also nicht an den Daten, sondern an einem eindeutigen Problem des Backtesters
Ich glaube nicht an fehlende oder falsche historische Daten, denn wenn Sie Ihr Backtesting-Intervall z.B. vom 1.9.2010 auf jetzt verschieben, funktioniert der Handel einwandfrei. (mit meinem EA, aber ich denke, für Ihre auch), und es geschieht mit verschiedenen Währungen.
Wie optimiert man EA für maximalen Drawdown vom Anfangskapital?
Hallo,
Weiß jemand, wie ich meinen EA dafür optimieren kann?
Ich möchte für maximale absolute Drawdown vom Anfangskapital zu optimieren.
Ich sehe nicht eine solche Option in MT4 Strategy Tester / Optimizer zu wählen.
Danke!
Dom
Hallo,
Weiß jemand, wie ich meinen EA dafür optimieren kann?
Ich möchte für maximale absolute Drawdown von Anfangskapital zu optimieren.
Ich sehe nicht eine solche Option in MT4 Strategy Tester / Optimizer zu wählen.
Danke!
DomInteressante Idee, die meisten Leute optimieren für minimalen Drawdown, Sie wollen für maximalen Drawdown optimieren? Warum?
MT4 Backtesting - Wie Sie Ihre eigenen FXT-Dateien (NICHT von MT4 generierte Daten) verwenden können
OK, vielleicht haben Sie einige Tick-Daten in FXT-Dateien, die Sie für das Backtesting verwenden möchten, aber jedes Mal, wenn Sie den Test starten, werden die Dateien überschrieben.
Hier ist eine schnelle Abhilfe. Legen Sie die FXT-Dateien in Ihrem Tester/History-Ordner ab und benennen Sie sie alle mit einem vorangestellten "x" um.
Fügen Sie dann diesen einfachen Code in Ihren EA vor der Funktion start() ein.
(Hier finden Sie den kostenlosen Code: MT4 Backtesting - Wie Sie Ihre eigenen FXT-Dateien verwenden (NICHT MT4 generierte Daten) )
Nachdem MT4 die neue FXT-Datei generiert hat, kopiert er Ihre Datei über die von MT4 generierte Datei und fährt dann mit den Tests unter Verwendung Ihrer Daten fort.
Prost!
Ergebnisse testen
Es geht eigentlich darum, jeden Satz von Handelsparametern zu testen, nicht nur für EAs, denke ich.
Also, ich habe einen EA und einen Satz von Einstellungen für Währungen meiner Wahl. Nun habe ich ihn auf seine Robustheit geprüft, indem ich alle Variablen nach oben und unten verändert habe. Die Ergebnisse erinnern grob an die Bell-Kurve.
Wenn ich die Variablen um +/- 5% verändere, erhalte ich gute Ergebnisse. Wenn ich die Variablen um +/- 10% verändere, erhalte ich schlechtere, aber immer noch überwiegend positive Ergebnisse. Wenn ich die Variablen um +/- 20% verändere, verliert das System meistens.
Ein Beispiel: Wenn ich einen Standard-MA 100 habe, ändere ich ihn um 5 % - 95 und 105, um 10 % - 90 und 110, und um 20 % - 80 und 120.
Sind meine Ergebnisse gut oder schlecht? Was sagen sie über die Robustheit meines Systems aus? Wie lauten Ihre Zahlen?
Problem beim Backtesting der Optimierung
Hallo
Ich versuche, einige Antworten auf ein Problem zu finden, das ich habe, während ich Optimierungen an einem EA durchführe, den ich habe.
Das Hauptproblem ist, ich fühle mich wie ich tun Optimierung der Optimierung. Bedeutung: Zum Beispiel mit einem einfachen Crossover EA, wenn ich die Optimierung Daten wählen, um bis zu 500 Pips Stop-Loss es gibt mir die Ergebnisse und ich finde etwas, das wirklich gut zu mir passt, dann, wenn ich einen anderen Test mit Optimierung Stop-Loss bei 800 Pips es natürlich gibt mir andere Ergebnisse, aber das gute Ergebnis aus dem letzten Test, wo ich eingegeben 500 als meine Stop-Loss dosent erscheinen in den neuen Test, wo ich verwendet 800 Pip Stop-Loss als meine Eingabe, ist das klar? Ich muss also den Stop-Loss Schritt für Schritt ändern, 100, 200, 300 in den Optimierungseinstellungen, um jeden einzelnen zu überprüfen. Ich hätte gedacht, wenn ich nur 1000 Stop-Loss eingegeben hätte, hätte ich für jeden Schritt das Beste vom Besten erhalten...
Weiß jemand etwas über dieses Problem? könnte es vielleicht an meinem speziellen EA liegen?
Danke
RANGE von TP für Optimierungstests festlegen
Hallo
Ich versuche, einige Antworten auf ein Problem zu finden, das ich habe, während ich Optimierungen an einem EA durchführe, den ich habe.
Das Hauptproblem ist, ich fühle mich wie ich tun Optimierung der Optimierung. Bedeutung: Zum Beispiel mit einem einfachen Crossover EA, wenn ich die Optimierung Daten wählen, um bis zu 500 Pips Stop-Loss es gibt mir die Ergebnisse und ich finde etwas, das wirklich gut zu mir passt, dann, wenn ich einen anderen Test mit Optimierung Stop-Loss bei 800 Pips es natürlich gibt mir andere Ergebnisse, aber das gute Ergebnis aus dem letzten Test, wo ich eingegeben 500 als meine Stop-Loss dosent erscheinen in den neuen Test, wo ich verwendet 800 Pip Stop-Loss als meine Eingabe, ist das klar? Ich muss also den Stop-Loss Schritt für Schritt ändern, 100, 200, 300 in den Optimierungseinstellungen, um jeden einzelnen zu überprüfen. Ich hätte gedacht, wenn ich nur 1000 Stop-Loss eingegeben hätte, hätte ich für jeden Schritt das Beste vom Besten erhalten...
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? könnte es vielleicht an meinem speziellen EA liegen?
dankeHallo Ynachum,
Sie können einen TP-Bereich für Ihre Optimierungstests festlegen, der Ihren TP 500 und TP 800 im selben Test einschließt.
Legen Sie einfach den Start- und End-TP-Bereich fest... und fügen Sie den Step dazwischen ein.
Im beigefügten Beispiel ist der TP so eingestellt, dass der Test bei 100 TP beginnt und bei 800 TP endet.
Der Schritt ist auf 100 eingestellt... also beginnt der Test mit 100 TP, dann 200 TP, dann 300 TP, usw...
Ein Schlüssel zu Optimierungstests ist es, nur wenige Parameter auf einmal zu testen, um die Tests kurz und schnell zu halten.
Bei zu vielen Parametern dauert das Testen den ganzen Tag.
Ich hoffe, das hilft Ihnen.
Viel Glück!
Robert