Backtesting/Optimierung - Seite 85

[Dab1493]

Sehr interessanter und hilfreicher Thread!!

[Mladen Rakic]

Vom Backtester erzeugte Daten ...

Nur aus Neugier: So sehen die vom Backtester erzeugten Daten aus, wenn sie aufgezeichnet werden. Im Vergleich zu Echtzeitdaten ist es offensichtlich, dass die Modellierung ziemlich weit von dem entfernt ist, was tatsächlich in der täglichen Welt passiert. Auch aus diesem Grund (und wegen des völligen Fehlens von realen Spreads, realen Geld- und Briefkursen) sollten Sie sehr vorsichtig sein, wenn Sie Ergebnisse aus dem Backtest erhalten. Die einzige verlässliche Methode zum Testen ist immer noch der Vorwärtstest.

PS: Es gibt einige Perioden, die noch seltsamer aussehen als diese, aber ich denke, dass selbst diese Periode zeigt, warum der Backtest kein perfektes Werkzeug zum Testen eines EA ist.

[JStein]

Problem mit Zeitintervallen beim Backtesting und Optimieren

Hallo,

ich habe einen neuen EA programmiert und möchte ihn optimieren und backtesten. Ich versuche dies für den Zeitraum vom 1.1.2008 bis jetzt (22.9.2012). Aber beide hören irgendwann im November 2011 auf, auch wenn ich meine historischen Daten aktualisiere. (Alpari UK und FxPro, gleiches Problem) Irgendeine Idee?

Juergen

[Mladen Rakic]

Wie hört es auf?

Sehen Sie sich die Equity-Kurve auf der Registerkarte "Graph" an, und wenn sie auf 0 sinkt, versuchen Sie, die anfängliche Einlage in den Experteneigenschaften zu erhöhen. Das ist der häufigste Grund, warum ein EA im Backtest den Handel einstellt.

JStein:
Hallo,

Ich habe einen neuen EA programmiert und möchte ihn optimieren und backtesten. Ich versuche dies für den Zeitraum vom 1.1.2008 bis jetzt (22.9.2012). Aber beide stoppen irgendwann im November 2011, auch wenn ich meine historischen Daten aktualisiere. (Alpari UK und FxPro, gleiches Problem) Irgendeine Idee?

Juergen

[seekers]

Wenn es im Backtest funktioniert und dann aufhört, bedeutet das, dass es das ganze Geld verloren hat.

Wenn es sich um ein anderes Problem handeln würde, würde er anfangs nicht handeln und sich bei zwei verschiedenen Broker-Backtests nicht so ähnlich verhalten

[seekers]

PS: oder Sie haben einen geschützten EA (der nur bis zu einem bestimmten Datum funktioniert), aber in diesem Fall sollten Sie Ihren EA-Entwickler kontaktieren

[JStein]

seekers:
PS: oder Sie haben einen geschützten EA (der nur bis zu einem bestimmten Datum funktioniert), aber in diesem Fall sollten Sie Ihren EA-Entwickler kontaktieren

Danke an alle, aber:

- der EA ist mein eigener und sowieso nicht limitiert.

- Guthaben und Eigenkapital sind ok und steigen ( ~16.000 € )

- er handelt einfach nicht mehr.

wenn ich den Startzeitpunkt des Backtests z.B. auf den 1.1.2009 verschiebe, macht er bis jetzt Backtests. Scheint so, als ob es ein Limit für das Zeitintervall für Backtesting gibt :-) und das Limit ist nicht von meinem EA.

Viele Grüße, Juergen

[Mladen Rakic]

...

JStein

Es scheint, dass Sie recht haben

Es scheint, dass es ein Problem mit Backtesting (wieder)

Aus Neugier habe ich das einfache MACD-Beispiel getestet, das mit Metatrader mitgeliefert wird. Bei meinen Tests funktionierte es von 1971 bis Mai 2010. Dann hörte es ohne Grund auf: kein Fehler, der im Journal vermerkt wurde, nichts. Ich vermute, dass es sich um einen der neuen Bugs handelt, die mit einigen der Builds der letzten Monate auftraten.

JStein:
Vielen Dank an alle, aber:

- der EA ist mein eigener und sowieso nicht limitiert.

- Bilanz und Eigenkapital sind in Ordnung und steigen ( ~16.000 € )

- es wird einfach nicht mehr gehandelt.

Wenn ich den Startzeitpunkt des Backtests z.B. auf den 1.1.2009 verschiebe, funktioniert der Backtest bis jetzt. Scheint so, als ob es ein Limit für das Zeitintervall für Backtesting gibt :-) und das Limit ist nicht von meinem EA.

Mit freundlichen Grüßen, Juergen

[JStein]

mladen:
JStein

Es scheint, dass Sie recht haben

Es scheint, dass es ein Problem mit dem Backtesting gibt (wieder)

Aus Neugierde habe ich das einfache MACD-Beispiel getestet, das mit Metatrader mitgeliefert wird. Bei meinen Tests funktionierte es von 1971 bis Mai 2010. Dann hörte es ohne Grund auf: kein Fehler im Journal, nichts. Ich vermute, dass es sich um einen der neuen Bugs handelt, die mit einigen der Builds der letzten Monate auftraten.

Ich dachte auch an einen Fehler im MT4 mit Backtesting, aber ich wunderte mich, dass niemand sonst dieses Problem vorher entdeckt hat. Aber jetzt sehe ich, dass auch andere Leute (Sie :-) ) Probleme haben. Wir werden auf einen Bugfix warten.

[JStein]

Nur ein weiterer Gedanke zum Backtesting:

- Die meisten von uns optimieren die Parameter ihrer EA's mit aktivierten "Long und Short" Trades und setzen einige Parameter mit max. DD oder etwas Ähnliches. Aber denken Sie einmal darüber nach: Vielleicht macht es in Ihrem EA einen Unterschied, welchen Parametersatz Sie für Short Trades und für Long Trades verwenden. Ich optimiere also meine EAs mit unterschiedlichen Parametersätzen für Short und Long und habe dabei große Unterschiede in den Parametern festgestellt. Dazu aktiviere ich "nur Short" oder "nur Long", um die besten Parameter zu erhalten. Anschließend lasse ich den EA in zwei verschiedenen Chartfenstern laufen, eines mit den besten Parametern für Long-Trades und eines mit den besten Parametern für Short-Trades. Das hat meinen Gewinn dramatisch erhöht.

Vielleicht funktioniert das nicht bei allen EAs, aber es ist einen Versuch wert und kostet kein Geld.