Backtesting/Optimierung - Seite 81
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MT4 EA Backtesting und Zeitraum Frage
Hallo,
ich habe endlich mit dem Backtesting eines EAs in MT4 begonnen und jetzt gibt mir etwas Rätsel auf.... Chart Periode Parameter auf dem Backtesting Bildschirm.
Mein EA basiert auf einem Stundenchart (60m). Wenn ich also sehe, dass man die Charting Period auswählen muss, nahm ich an, dass meine "Start"-Funktion einmal pro Stunde aufgerufen wird. Es scheint jedoch, dass sie bei jedem Tick aufgerufen wird.
Wenn mein Verständnis ist falsch und die "Start"-Funktion wird in jedem Tick, die in Ordnung ist und ich kann damit umgehen, aber dann, was ist die Chart-Periode Parameter für?
Wenn jemand mir dabei helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Zu Ihrer Information: Ich habe die Anleitungen befolgt, um eine Modellierungsqualität von 90 % zu erreichen, indem ich M1-Daten heruntergeladen und dann das Periodenkonverter-Skript auf dem Offline-Chart ausgeführt habe. Ich wähle auch das Modell "Every Tick", das in allen Anleitungen empfohlen wird.
Vielen Dank im Voraus,
Paul
Hallo,
Vielen Dank, wenn Sie den Code für die Erkennung eines neuen Bar, das wäre großartig haben. Vielen Dank für die Klärung, dass start() feuert auf jedem Tick... zumindest bin ich nicht verrückt! Aber was tut der Chart Period Parameter dann, wie ich dachte, dies würde beeinflussen, wenn die Start-Funktion aufgerufen wird, oder ist dies zu steuern, wenn die nächste Bar verfügbar ist?
Prost!
Paul
Vielen Dank für das Code-Snippet. Ich glaube, ich verstehe jetzt den Charting-Periode-Parameter, von Ihrem Code.
Nochmals vielen Dank,
Paul
Hallo,
Ich habe endlich mit dem Backtesting eines EA in MT4 begonnen und jetzt gibt mir etwas Rätsel auf.... Der Parameter Chart Period auf dem Backtesting-Bildschirm.
Mein EA basiert auf einem Stundenchart (60m). Wenn ich also sehe, dass man die Charting Period auswählen muss, nahm ich an, dass meine "Start"-Funktion einmal pro Stunde aufgerufen wird. Es scheint jedoch, dass sie bei jedem Tick aufgerufen wird.
Wenn mein Verständnis ist falsch und die "Start"-Funktion wird in jedem Tick, die in Ordnung ist und ich kann damit umgehen, aber dann, was ist die Chart-Periode Parameter für?
Wenn jemand mir dabei helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Zu Ihrer Information: Ich habe die Anleitungen befolgt, um eine Modellierungsqualität von 90 % zu erreichen, indem ich M1-Daten heruntergeladen und dann das Periodenkonverter-Skript auf dem Offline-Chart ausgeführt habe. Ich wähle auch das Modell "Every Tick", das in allen Anleitungen empfohlen wird.
Vielen Dank im Voraus,
PaulHallo,
Ja, strat() wird bei jedem Tick aufgerufen. Wenn Sie den EA-Befehl nur einmal pro Stunde ausführen möchten, sollten Sie
bool, die nur wahr ist, wenn ein neuer Balken auftaucht. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Code geben.
Was die Daten betrifft, empfehle ich Ihnen die Dukascopy Tickdaten zum Testen, da sie meiner Meinung nach die besten kostenlosen Daten sind.
Für weitere Details schauen Sie auf diese Seite Tick Data | Birt's EA review.
Sie jetzt, Sie traden auf 1h-Chart, aber wenn Sie SL oder TP haben, ist es wichtig, eine gute Datenqualität zu haben.
Prost,
grzesiek
Hallo,
Vielen Dank, wenn Sie den Code für die Erkennung einer neuen Bar haben, die groß sein würde. Vielen Dank für die Klärung, dass start() feuert auf jedem Tick... zumindest bin ich nicht verrückt! Aber was tut der Chart Period Parameter dann, wie ich dachte, dies würde beeinflussen, wenn die Start-Funktion aufgerufen wird, oder ist dies zu steuern, wenn der nächste Bar verfügbar ist?
Zum Wohl,
PaulHallo Paul, hier ist eine einfache Formel:
bool isNewBar() {
static int prevTime;
bool newBar=false;
if(Time[0]!=prevTime) {
newBar=true;
prevTime=Time[0];
}
return(newBar);
}
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage nach dem Zeitraum richtig verstanden habe. Wenn Sie zum Beispiel einen Indikator aufrufen oder eine Funktion wie iOpen verwenden. Sie brauchen einen Zeitrahmen, weil
Sie müssen angeben, welchen Balken Sie zählen wollen oder von welchem Balken Sie Open Close usw. benötigen.
Ich weiß, dass es vielleicht nicht die Antwort auf Ihre Frage ist, aber wie gesagt, ich verstehe Ihr Zeitproblem nicht.
Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte.
Vielen Dank!
Grzesiek
Technischer Forex-Scanner
Kann mir jemand einen guten Forex-Scanner empfehlen?
Ich habe mir alle angesehen, die ich im Netz finden kann, und fand sie alle zu teuer (meiner Meinung nach) und übermäßig kompliziert zu bedienen.
Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Scanner, der nach Macd und Stochastics scannt und meine eigenen Einstellungen für beide erlaubt.
Hallo,
Ich werde mit Ihnen teilen mit meiner Wahl der Backtesting und Optimierung EA.
Der erste Schritt ist, um 10 Jahre Daten für Währung zum Beispiel von dukascopy oder fxdd installieren Sie es auf Ihrem MT4 zu bekommen.
Wenn Sie ea mit mehreren Indikatoren und Einstellungen können Sie sie optimieren, der Schlüssel zu nicht überoptimieren es ist die Optimierung von 2000-2008 und dann überprüfen, wie die besten Einstellungen aus der Optimierung funktioniert in 2008-2011, wenn die Ergebnisse in den letzten 2 Jahren sind immer noch sehr gut könnte man sagen, Sie haben eine gute EA. Dies ist nicht alles, um eine perfekte EA müssen Sie mindestens 6 Monate vorwärts Test auf Live-Konto microlots und wenn es immer noch funktioniert, könnte man sagen, "Ich habe einen sehr guten Job gemacht"
andernfalls kommen zurück zum ersten Schritt. Der beste Weg ist mit vps für Forward-Tests, um mehrere EA's zu verwenden.
Ich hoffe, dies ist eine sehr wertvolle Informationen zu haben, es funktioniert für mich. Ich habe milion Tests von EA und einige von ihnen wurden Diamanten und arbeiten jetzt und werden in Zukunft arbeiten.Ich denke, Ihre Backtesting/Optimierungsmethode klingt vernünftig
woher bekommen Sie 10 Jahre Tickdaten? Dukas bietet nur bis 07 an, oder? Ich benutze 90% Tickdaten...hat das einen ernsthaften Einfluss auf meine Ergebnisse?
Ich würde mich über eine Quelle für gute Tickdaten freuen
. Sie können mir gerne eine PM schicken. 
Indikatoren & Backtesting auf MT4
Warum verwendet jeder Backtesting und Indikatoren, die auf historischen Daten basieren (die oft ungenau sind), um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen?
Es gibt keine Garantie, dass der Kurs jemals wieder die gleiche Bewegung macht.
Könnte das der Grund sein, warum 90 % aller Händler Geld verlieren?
Ich würde gerne Ihre Kommentare hören.
EAs und Backtesting
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Gewicht dem Backtesting beigemessen wird.
Damit lässt sich ermitteln, wie ein EA bei einem bestimmten Satz historischer Daten abschneiden könnte. Vergessen Sie nicht, dass die Daten historisch sind.
Das bedeutet, dass sie aus der Vergangenheit stammen.
Aber ich würde gerne wissen, wie Ihnen das in der Zukunft hilft.
Ich vermute, dass es Ihnen überhaupt nicht hilft.
Ich denke deine Backtesting/Optimierungsmethode hört sich gut an
Einige anständige Daten, die ich verwendet habe, stammen von hier:
Http://www.histdata.com
Cheers!!!