Backtesting/Optimierung - Seite 74
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Ich weiß, was du meinst, das ist mir auch passiert. Mein Freund meinte, dass vielleicht etwas mit den Speicherdaten in Bezug auf den Markt nicht stimmt. Ich hoffe, Sie lösen das Problem und posten alles, was Sie herausfinden. Viel Glück!
sollte es genügen, sie einfach auf Null zu setzen.
Wenn ich sie auf 0 setze, wird überhaupt kein Auftrag geöffnet.
Vorher hat es funktioniert. Liegt es an einem neuen Metatrader 4 Update?
Normalerweise bedeutet "0", dass kein sl/tp vorhanden ist. Sie sollten versuchen, die Ea zu debuggen. Versuchen Sie, die Fehlercodes und die Parameter auszudrucken, die Sie an OrderSend() übergeben, und Sie werden das Problem mit Sicherheit erkennen.
ES historische Tickdaten
Hallo Leute.
kann mir jemand helfen, ES historische Tickdaten oder 30 Minuten Bar Daten zu bekommen?
ICH SUCHE DATEN VON 2000- BIS 2007
Ich möchte eine Strategie überprüfen und kann es mir nicht leisten, so viel dafür zu bezahlen.
Viele Grüße.
A.
Backtesting - Welcher Zeitraum ist zu verwenden?
Hallo!
ich versuche, die besten Parameter für einen EA zu finden, aber ich weiß nicht, welchen Zeitraum ich für das Backtesting verwenden soll, um gute Parameter für die Zukunft zu generieren.
Zum Beispiel, mein EA berücksichtigt den Handel eines höheren Zeitrahmens.
Aber während der Backtest-Periode könnte der Markt mit einem höheren Zeitrahmen handeln, und wenn ich dann während einer Trendperiode einen Backtest durchführe, könnte das Ergebnis schlecht sein.
Ich könnte auch einen Backtest während eines Trendmarktes durchführen, und dann wird er beim Forward-Testing in einem schwankenden Markt schlecht abschneiden.
Wenn es auf dem längeren Zeitrahmen von 2000 bis 2008 einen dauerhaften Anstieg gab und dann 2009 ein starker Rückgang zu verzeichnen ist, könnten die für 2000-2008 verwendeten Parameter für 2009 sehr schlecht sein. Wann müssen wir erneut einen Backtest durchführen, um bessere Parameter zu finden?
Hat jemand eine Idee, wie man einen optimalen Backtest durchführt? Welchen Zeitraum sollten wir verwenden?
Daniel
Die Optimierung der Backtest-Periode ist völliger Wahnsinn (es sei denn, Sie versuchen, die Ergebnisse zu fälschen).
Testen Sie so viele Daten, wie Sie finden können. Verstehen Sie die Bedingungen, unter denen der EA gut abschneidet, und die Bedingungen, unter denen er nicht gut abschneidet, und verwenden Sie den EA dann entsprechend.
Die Herangehensweise sollte sein: a) macht diese Handelsidee tatsächlich Sinn?, b) funktioniert die Idee im Backtest wie erwartet, c) funktioniert die Idee im Forward-Test wie erwartet.
Das Herumfummeln an der Optimierung von Parametern usw. ist reine Zeitverschwendung, obwohl es nicht an Software mangelt, mit der man das tun kann.
Sie wollen, dass der EA kläglich scheitert, wenn er funktioniert, finden Sie zusätzliche Daten und testen Sie weiter, bis er nicht funktioniert, wenn Sie ihn nicht brechen können, dann haben Sie vielleicht etwas, das es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
Es lohnt sich auch, den Backtest von verschiedenen Startdaten aus zu starten und die Variabilität der Ergebnisse zu betrachten.
Tester kleine Änderung:)
Hallo zusammen.
Wer kann es tun?
Menschen sollten niemals Backtests vertrauen, Ende der Geschichte.
Hallo,
Ich versuche, einen EA zu optimieren, aber ich habe einige Probleme zu verstehen, wie die Strategie-Tester arbeitet, wenn wir die "Open bar" Modell anstelle der Tick-Modell verwenden.
Ich möchte die Verwendung des Tick-Modells vermeiden, weil es wirklich langsam ist. Ich habe 5 verschiedene Parameter, die 3 oder 4 mögliche Werte haben, und die Verwendung des Tick-Modells auf einem 15M-Chart für einen Zeitraum von einem Jahr ist so langsam!!!
Benutzt ihr einen kürzeren Zeitraum für den Backtest?
Außerdem prüft mein EA immer den vorherigen Balken. Zum Beispiel überprüfe ich den Schluss des vorherigen Balkens mit "Close[1]", aber es scheint, dass das Modell "Open price" einige Balken verpasst. Wie ist das möglich? Ich habe gelesen, dass das Tick-Modell vor allem dann sinnvoll ist, wenn wir Geschäfte für etwa 20 Pips eröffnen und ein 1-Minuten-Balken einen großen Einfluss haben kann, aber ich überprüfe jeden Balken erst, nachdem er auf dem 15-Minuten-Chart geschlossen wurde. Wie kann das Modell einige Daten verpassen?
Daniel