Digitale Filter (grundlegende Erklärung)
Der Hauptunterschied zwischen FTLM und STLM und dem klassischen technischen Instrument Momentum besteht darin, dass für seine Berechnung nicht die Schlusskurse, sondern geglättete (nivellierte) Werte der Trendlinie verwendet werden. Im Ergebnis ergeben FTLM und STLM ausgeglichenere (geglättete) und regelmäßigere Funktionen als das klassische Instrument Momentum, und haben daher einen höheren Prognosewert.
Bei der Berechnung werden die klassischen Indikatoren Momentum-Anforderung oft nicht erfüllt und es kommt zu unvermeidbaren Verzerrungen im Spektrum des Eingangssignals. Spezialisten in der digitalen Signalverarbeitung bezeichnen diese Verzerrungen als Aliasing, d.h. als Frequenzüberlagerung oder Mehrdeutigkeit. Diese Mehrdeutigkeit führt zu starker Unregelmäßigkeit und Chaos im klassischen technischen Indikator Momentum.
Hauptprinzipien für die Entwicklung von Handelsalgorithmen unter Verwendung von Digitalfiltern:
- Handel nur in Richtung der vorherrschenden Tendenz, deren Richtung durch die "langsame" adaptive Trendlinie SATL angegeben wird;
- Berücksichtigung der dynamischen Eigenschaften des "schnellen" und "langsamen" Trends, der durch die Indikatoren FTLM und STLM dargestellt wird;
- Verwendung von Informationen darüber, in welchem Bereich der Werte (neutral, überkauft, überverkauft, lokales Maximum und lokales Minimum) sich die Summe der vorherrschenden Marktzyklen (Index des RBCI) befindet, die mit Hilfe der Spektralanalyse des Frequenzbereichs ausgewählt werden;
- Oszillatorsignale als sekundäre Signale zu verwenden, wenn die Trendindikatoren eine sehr ausgeprägte Baisse- oder Haussetendenz anzeigen;
- Oszillatorsignale als Hauptsignale zu verwenden, wenn Trendindikatoren Signale über das Fehlen einer sehr ausgeprägten Tendenz geben;
- Ein flexibles System von schützenden Stop-Orders zu verwenden, das auf den Werten der RBCI- und PCCI-Indizes und den Volatilitätswerten der "schnellen" Marktschwankungen basiert.
Die wichtigsten Regeln für die Interpretation der oben genannten Instrumente sind die folgenden:
- Eine steigende SATL-Linie ist ein Beweis für einen Aufwärtstrend auf dem Markt. Der Punkt, an dem die Umkehr des Abwärtstrends beginnt, wird als der Punkt des lokalen Minimums von SATL betrachtet. Der Punkt, an dem die Umkehr des Abwärtstrends abgeschlossen ist, ist der Punkt, an dem das Vorzeichen des STLM von Minus zu Plus wechselt.
- Eine fallende SATL-Linie ist ein Beweis für einen Abwärtstrend auf dem Markt. Der Punkt, an dem die Umkehr des Aufwärtstrends beginnt, wird als der Punkt des lokalen SATL-Maximums betrachtet. Der Punkt der Beendigung der Aufwärtstrendumkehr ist der Punkt, an dem das STLM-Vorzeichen von Plus in Minus wechselt.
- Eine annähernd horizontale Form der SATL ist ein Hinweis auf eine neutrale Tendenz.
- Die Interpretation des STLM erfordert besondere Aufmerksamkeit. Ein positiver Wert des STLM zeugt von einem Aufwärtstrend und ein negativer Wert von einem Abwärtstrend. STLM ist ein Vorlaufindikator. Das lokale Minimum von STLM geht immer dem lokalen Minimum von SATL voraus. Das lokale Maximum des STLM geht immer dem lokalen Maximum des SATL voraus. Das Erreichen der Extrempunkte des STLM ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für das Erreichen des oberen oder unteren Endes der SATL-Kurve. Wachsende STLM bei wachsender SATL ist ein Beweis für die Beschleunigung des Aufwärtstrends. Ein horizontaler und positiver STLM bei wachsendem SATL ist ein Beweis für den gesetzten Aufwärtstrend. Je absoluter der STLM-Wert ist, desto größer ist das Potenzial des Aufwärtstrends. Fallender STLM bei fallendem SATL zeugt von einer Beschleunigung des Abwärtstrends.
Ein horizontaler und negativer STLM bei steigendem SATL zeugt von einem Abwärtstrend. Je höher der absolute Wert des STLM ist, desto mehr Potenzial hat der Abwärtstrend.
- Eine wachsende "schnelle" FATL-Trendlinie an der wachsenden "langsamen" SATL-Trendlinie ist ein Beweis für den starken Aufwärtstrend auf dem Markt.
- Eine fallende "schnelle" FATL-Linie bei einer fallenden "langsamen" SATL-Linie ist ein Hinweis auf einen starken Abwärtstrend auf dem Markt.
- Steigende FATL-Linie bei fallender SATL-Linie ist entweder ein Hinweis auf eine Aufwärtskorrektur des Abwärtstrends oder eine Konsolidierung.
- Eine fallende FATL-Linie bei einer steigenden SATL-Linie ist entweder ein Hinweis auf eine bärische Korrektur des Aufwärtstrends oder eine Konsolidierung.
- Der Beginn oder die Wiederaufnahme der Bewegung in eine Richtung der FATL- und SATL-Linien signalisiert entweder die Trendumkehr oder die Beendigung der Korrektur und die Wiederaufnahme der Preisbewegung in Richtung SATL.
Berechnung von Bandpass- (Indikator KGBP, RBCI) und Bandsperrfiltern (Indikator KGBS).
Für diese Filter werden drei zusätzliche Eingabewerte benötigt (siehe Bilder).
Es werden zusätzliche Parameter verwendet:
- Pass Band Cutoff Frequenz, P2.
- Frequenz des Sperrbereichs, D2
- Dämpfung im Stoppbandbereich, A2.
Die anderen Parameter sind die gleichen, wie bei den oben beschriebenen Filtern.
Alle Berechnungen können Sie mit der kleinen Software (siehe Downloadbereich) durchführen
mit einem Klick auf den Indikator für MT3 oder MT4.
Außerdem können Sie jede Kombination von Filtern in einem Indikator erstellen.
Außerdem können Sie alle Parameter anhand des Charts mit dem von Ihnen gewünschten Paar und Zeitrahmen schätzen.
Und mehr noch: Sie können die Eigenschaften mehrerer Filter vergleichen und auf den Charts sehen.
Außerdem können Sie dll-Dateien verwenden, um beliebige Filter in MT4 zu erstellen, auch ohne jegliche Software.
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Was ist ein Filter?
In der Signalverarbeitung besteht die Funktion eines Filters darin, unerwünschte Teile des Signals zu entfernen, wie z. B. zufälliges Rauschen, oder nützliche Teile des Signals zu extrahieren, wie z. B. die Komponenten, die innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs liegen.
Gut. Warum digital?
Ein digitales Filter verwendet einen digitalen Prozessor, um numerische Berechnungen mit den abgetasteten Werten des Signals durchzuführen. Bei dem Prozessor kann es sich um einen Allzweckcomputer wie einen PC oder um einen speziellen DSP-Chip (Digitaler Signalprozessor) handeln.
Zu kompliziert. Kenne ich den Filter?
Ja, natürlich:
- Der einfache gleitende Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA) ist ein Durchschnittswert der letzten Folge einer Datenreihe. Es ist ein Beispiel für DF mit Finite Impulse Response FIR, auch bekannt als nicht-rekursive Filter.
- Triangle und Weighted Moving Average werden wie SMA berechnet, aber die Elemente in der Reihe haben unterschiedliche Gewichte. Triangle (TMA) hat das maximale Gewicht in der Mitte. Der gewichtete (WMA) hat ein minimales Gewicht in der Mitte.
- Exponential-MA wird berechnet als: Y = Y + (X - Y) * Alpha Wobei X die Eingangsdaten sind. Y sind die Ausgabedaten. Alpha ist ein Koeffizient, der die Glattheit der Indikatorlinie definiert. Dies ist ein Beispiel für DF als IIR-Filter.
- Momentum, ROC, MACD, TRIX und andere - ebenfalls digitale Filter.
Wovon wir also sprechen! Wir kennen diese Filter!
Die meisten der in der Technischen Analyse (TA) verwendeten Indikatoren sind reguläre lineare Digitalfilter (DF). Praktisch alle von ihnen haben in sich gleitende Durchschnitte (die Tiefpassfilter sind). Wir können jetzt sagen, dass der DF ein Teil jedes TA ist. DFs sind gut erforscht. Es gibt Methoden zur Berechnung von DFs durch Berechnungen, durch Gewichtungskoeffizienten oder durch die Impulsantwort.