Das Ergebnis des EA-Testers - Seite 2
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Ja, ich verstehe, dass Broker A andere Ergebnisse als Broker B haben wird, da ihre Preise und Spreads immer unterschiedlich sein werden. Aber, wie ich versuchte zu erklären, sind die Ergebnisse nicht für jeden Broker konsistent. Ich habe lediglich versucht, darauf hinzuweisen, dass die Daten einiger Broker für Backtests nicht geeignet sind, um genaue Testergebnisse zu liefern. Zur Klarstellung: Wo habe ich gesagt: "Wenn Sie mit unterschiedlichen Daten testen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten". Seien Sie bitte nicht so schnell bereit, sich in Ihrer üblichen übereifrigen Art auf mich zu stürzen. Sie haben kein Bewusstsein dafür, wie Sie sich anderen gegenüber präsentieren. Ja, Sie sind ein Experte, aber das ist keine Entschuldigung. Googeln Sie Johari's Fenster.
Sie sagten: "Ich traue dem Backtesting nicht. Führen Sie den gleichen Test 10 Mal und Sie werden nicht die gleichen Ergebnisse 10.", die falsch ist ... mit Daten aus verschiedenen Brokern ist nicht "den gleichen Test", wenn Sie mit einem einzigen Broker, die gleichen EA-Parameter, die gleiche Streuung, die gleiche Datumsbereich dann erhalten Sie die gleichen Ergebnisse ... es sei denn, Ihre EA ist Platzierung Trades nach dem Zufallsprinzip.
Sie sagten ... "Ich gehe weiter und mache dasselbe mit einem anderen Broker, um Diskrepanzen zu finden", also verwenden Sie andere historische Daten und vielleicht andere Symbolparameter, also ist es wieder nicht derselbe Test.
Sie sagten ... "Aber, wie ich zu erklären versuchte, sind die Ergebnisse nicht für jeden Broker konsistent." Die Ergebnisse sind für jeden Broker konsistent, wenn Sie jedes Mal den gleichen Test mit den gleichen Daten durchführen.
Ich will mich nicht "auf Sie stürzen" . . . aber erwarten Sie nicht, dass ich es zulasse, dass Sie falsche Informationen angeben, ohne darauf zu antworten . . . machen Sie einen richtigen Test und sehen Sie selbst.
Sie sagten ... "Ich traue dem Backtesting nicht. Führen Sie den gleichen Test 10-mal und Sie werden nicht die gleichen Ergebnisse 10.", die falsch ist ... mit Daten aus verschiedenen Brokern ist nicht "den gleichen Test", wenn Sie mit einem einzigen Broker, die gleichen EA-Parameter, die gleiche Streuung, die gleiche Datumsbereich dann erhalten Sie die gleichen Ergebnisse ... es sei denn, Ihre EA ist Platzierung Trades nach dem Zufallsprinzip.
Sie sagten ... "Ich gehe weiter und mache dasselbe mit einem anderen Broker, um Diskrepanzen zu finden", also verwenden Sie andere historische Daten und vielleicht andere Symbolparameter, also ist es wieder nicht derselbe Test.
Sie sagten ... "Aber, wie ich zu erklären versuchte, sind die Ergebnisse nicht für jeden Broker konsistent." Die Ergebnisse sind für jeden Broker konsistent, wenn Sie jedes Mal den gleichen Test mit den gleichen Daten durchführen.
Ich will mich nicht "auf Sie stürzen" . . . aber erwarten Sie nicht, dass ich es zulasse, dass Sie falsche Informationen angeben, ohne darauf zu antworten . . . machen Sie einen richtigen Test und sehen Sie selbst.
Bitte lesen Sie meinen ERSTEN Kommentar in diesem Thread noch einmal. Ich habe in diesem Kommentar nicht von "zwei verschiedenen Brokern" gesprochen. Sie begann immer falsch verstanden und unausstehlich von dort. Und ich bleibe dabei, dass man einen Backtest mit den GLEICHEN Parametern und mit den GLEICHEN Brokerdaten durchführen kann und DIFFERENZIERTE Ergebnisse erhält, wenn man den GLEICHEN Test 10 Mal versucht. Ich habe mit einem ANDEREN Broker versucht, einen Test 10 Mal mit den GLEICHEN Parametern durchzuführen. Ja, ich weiß, dass ich nicht die gleichen Ergebnisse wie der erste Broker erhalte, aber auch hier erhalte ich 10 Mal NICHT das GLEICHE Ergebnis. Sie versuchen es mit den Daten eines Brokers und nicht mit importierten Daten aus einer zuverlässigen Quelle.
Ich traue dem Backtesting nicht. Führen Sie den gleichen Test 10 Mal durch und Sie werden nicht 10 Mal die gleichen Ergebnisse erhalten. Dem Backtesting kann zu viel Bedeutung beigemessen werden. Selbst wenn man einen Demotest durchführt, kann man andere Ergebnisse erhalten als bei einem echten Test. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, mit einem kleinen Geldbetrag, z. B. 10 £, ein echtes Konto mit Mikro-Lots zu eröffnen und einen EA auf diese Weise zu betreiben. Auf lange Sicht hat mich das kein Geld gekostet und ich habe schneller gelernt, welche Änderungen am EA nötig sind. Vielleicht sind die EAs, die ich habe, besser geeignet, um auf diese Weise getestet zu werden. Ich habe zu viele Stunden mit Backtesting verschwendet, da bin ich mir sicher.
Ja, ich verstehe, dass Broker A andere Ergebnisse als Broker B haben wird, da ihre Preise und Spreads immer unterschiedlich sein werden. Aber, wie ich versuchte zu erklären, sind die Ergebnisse nicht für jeden Broker konsistent. Ich habe lediglich versucht, darauf hinzuweisen, dass die Daten einiger Broker für Backtests nicht geeignet sind, um genaue Testergebnisse zu liefern. Zur Klarstellung: Wo habe ich gesagt: "Wenn Sie mit unterschiedlichen Daten testen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten". Seien Sie bitte nicht so schnell bereit, sich in Ihrer üblichen übereifrigen Art auf mich zu stürzen. Sie haben kein Bewusstsein dafür, wie Sie sich anderen gegenüber präsentieren. Ja, Sie sind ein Experte, aber das ist keine Entschuldigung. Googeln Sie das Johari-Fenster.
Sie geben hier nur falsche Informationen weiter. Sie können nicht denselben Backtest mit denselben (Daten, Parametern, Algorithmus, alles gleich) durchführen und andere Ergebnisse erhalten ... das ist einfach eine Lüge. Ihre Daten ändern sich, weil Sie immer noch mit dem Broker verbunden sind. Oder Ihr Algorithmus ändert sich. Oder irgendetwas ändert sich. Anstatt sich die Zeit zu nehmen, um zu verstehen, was und warum sich die Dinge ändern, beschließen Sie, den gesamten Backtesting-Prozess zu verdammen.
Wenn jemand alle* Daten und Variablen gleich hält und einen statischen Algorithmus einsetzt, wird er jedes Mal die gleichen Ergebnisse erhalten. Ich für meinen Teil stimme nicht mit Ihnen überein, es wird zu wenig Wert auf Backtests gelegt. Die Leute sollten lernen, Backtests richtig durchzuführen und die Grenzen und Annahmen zu verstehen, die während eines Backtests gemacht werden. In der Zeit, die jemand braucht, um eine Sache live zu testen, kann man Tausende von verschiedenen Systemen bewerten. Diese Größenordnung zählt... bei geringerem Risiko... Kosten und kostbare_Zeit.
Ich traue den Rücktests nicht. Führen Sie denselben Test 10 Mal durch und Sie werden nicht 10 Mal dieselben Ergebnisse erhalten.
Aber, wie ich versucht habe zu erklären, sind die Ergebnisse nicht für jeden Makler gleich.
Es waren SIE, die ständig falsche Dinge sagten: "Seien Sie nicht so schnell bereit, auf Leute zu springen, die versuchen, Ihnen zu helfen. Wenn Sie den Spread (und die Maklerhistorie) korrigieren, erhalten Sie für den Test genau das gleiche Ergebnis. (Ich gehe davon aus, dass Ihr Code nicht MathSRand verwendet.)
Das Problem sind SIE. Du bittest um Hilfe und streitest dann mit uns. "Du hast kein Bewusstsein dafür, wie du dich anderen gegenüber präsentierst." Du präsentierst dich als Troll.
Und ich bleibe dabei, dass man einen Backtest mit den GLEICHEN Parametern und mit den GLEICHEN Brokerdaten durchführen kann und DIFFERENZIERTE Ergebnisse erhält, wenn man den GLEICHEN Test 10 Mal durchführt.
Ja , zum Beispiel kann sich der Spread von Tick zu Tick ändern ... aber wenn der Spread anders ist, dann ist es ein anderer Test ... wenn alles gleich ist, dann kann ich 100 Durchläufe machen und genau das gleiche Ergebnis erhalten, wenn Sie das nicht können, dann sind Sie im Irrtum, geben Sie nicht den Tools die Schuld für Ihre Unfähigkeit, konsistent zu testen.
Vielleicht möchten Sie einige Beweise für Ihre Behauptung vorlegen? Ich denke nicht...
Wenn jemand alle* Daten und Variablen gleich hält und ein statisches Algo einsetzt, wird er jedes Mal die gleichen Ergebnisse erhalten. Ich für meinen Teil stimme nicht mit Ihnen überein, dass zu wenig Wert auf Backtests gelegt wird. Die Leute sollten lernen, Backtests richtig durchzuführen und die Grenzen und Annahmen zu verstehen, die während eines Backtests gemacht werden. In der Zeit, die jemand braucht, um dieselbe Sache live zu testen, kann man Tausende verschiedener Systeme bewerten. Diese Größenordnung zählt ... bei geringerem Risiko ... Kosten und kostbarer Zeit.
Sie waren es, der ständig falsche Dinge gesagt hat . "Seien Sie nicht so schnell bereit, sich auf Leute zu stürzen, die versuchen, Ihnen zu helfen". Wenn Sie die Streuung (und die Maklerhistorie) korrigieren, erhalten Sie für den Test genau das gleiche Ergebnis. (Ich gehe davon aus, dass Ihr Code nicht MathSRand verwendet.)
Das Problem sind SIE. Du bittest um Hilfe und streitest dann mit uns. "Du hast kein Bewusstsein dafür, wie du dich anderen gegenüber präsentierst." Du präsentierst dich als Troll.
Wo habe ich um Hilfe gebeten. Ich habe eine Aussage, KEINE Frage gestellt.
Ja , zum Beispiel kann sich die Streuung von Tick zu Tick ändern... aber wenn die Streuung anders ist, dann ist es ein anderer Test... wenn alles gleich ist, dann kann ich 100 Durchläufe machen und genau das gleiche Ergebnis erhalten, wenn Sie das nicht können, dann sind Sie im Irrtum, geben Sie nicht den Tools die Schuld für Ihre Unfähigkeit, konsistent zu testen.
Vielleicht möchten Sie einen Beweis für Ihre Behauptung vorlegen? Ich denke nicht...
Wie kann ich das? Alles, was ich habe, Daten, Experten usw., befindet sich auf meinem Laptop, der von dieser Website VERBOTEN ist. Entschuldigung.
Wie kann ich das? Alles, was ich habe, Daten, Experten usw., befindet sich auf meinem Laptop, der von dieser Website ausgeschlossen ist. Entschuldigung.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Entschuldigen Sie die Verspätung, ich musste warten, bis meine Betreuer mein Abendessen aufgewärmt, meine Haut gewaschen und mich umgedreht hatten.