Teilen Sie Ihre Backtests :)
Hallo!
Es ist die einfachste Sache der Welt, sehr schöne In-Sample-Aktienkurven zu erstellen. Aber versuchen Sie mal, die Performance während eines Out-of-Sample-Backtests zu ermitteln, sagen wir mal für die letzten 30 Prozent der Balken. Ein In-Sample-Backtest bedeutet nichts. Wirklich nichts. Ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach es ist, eine schöne Aktienkurve zu erstellen:
Ich habe diese Kurve innerhalb der letzten halben Stunde erstellt, um sie hier einzufügen (Data-Mining-Methoden und -Tools waren bereit).
EurUsd, 5 Minuten, von 2003 bis 2012.01.01, mit festem 0,1 Lot, Stops sind 20 Pips (+/- Spread), maximal gleichzeitig offene Aufträge sind nur einer.
Die Stichprobengröße beträgt ca. 12 Prozent aller Kerzen(ca. 78000 Kerzen), diese Datenmenge wurde für die Erstellung dieser (Taugenichts-)Strategien verwendet.
Führen Sie einen Backtest im Jahr 2012 durch, und Sie werden sehen, dass sie keinen Gewinn erzielen kann.
Code ist nur für Backtesting angewendet werden.
Moderator bearbeiten: der Code unten ist NICHT de-kompiliert Code. Bitte beachten Sie die verschiedenen Kommentare unten. RaptorUK und phi.nuts (beide sind Moderatoren bei mql4.com) haben klargestellt, dass der Code nicht dekompiliert ist
dineshydv: ich habe den Code gepostet, aber es tut mir leid, ich habe mich zu sehr beeilt, deshalb kann er noch einige Fehler enthalten (auch jetzt, nach der zweiten Änderung).
WhooDoo22: Es gibt keinen Grund, sich zu bedanken, denn es war mir ein Vergnügen. Ansonsten sind Sie willkommen.
Vielen Dank für die Mitteilung Ihres Backtests, LordofTheMoney. Sie haben Recht, dass es einfach sein kann, einen "kurvenangepassten" Backtest zu erstellen. Ich werde sagen, dass die Strategie, die ich gepostet wurde mit Unterstützung und Widerstand Strategie, die auf jedem Zeitrahmen verwendet werden kann, weil Unterstützung und Widerstand gilt für alle Zeitrahmen erstellt wurde. Es wurde nicht mit dem Optimierungs-Tool in Backtester geschrieben, um die Kurve anzupassen. Offensichtlich würde ich mich nicht sicher fühlen, die Strategie auf einem Live-Konto noch, obwohl es auf anderen Zeitrahmen wie m15, m30 und h4 mit anständigen Ergebnissen ausgeführt werden kann. Ich habe sie tatsächlich gefunden, als ich alle Strategien durchging, die ich in den letzten zwei Jahren geschrieben habe, und sie tauchte auf :). Ich glaube, dass es auf dem Live-Konto ausgeführt werden könnte, wenn ich meine ganze Kraft in die Geldverwaltung für sie gepflügt. Ich war nur überrascht, dass ich eine so vielversprechende Strategie inmitten meiner ganzen Arbeit hatte. Ich glaube aber nicht, dass ich sie jetzt schon live einsetzen werde. Nochmals vielen Dank für den Beitrag!
Probieren Sie einige Zeit in der Demo mit anderen Programmen aus, um zu sehen, ob es nur um die Verwaltung der eigenen Trades geht, und um das Journal und die Nachrichten auf einige Fehler zu überprüfen.
mit Strategietester nicht auftauchen
Der Code ist nur für das Backtesting zu verwenden.
* Bild und Code jetzt bearbeitet
Warum posten Sie dekompilierten Code?
Dieser Code wird nicht dekompiliert. Wie kommst du darauf? Ich habe ihn direkt vor dem Posten gemacht.
Das ist kein Problem. Es wäre schwieriger, den Baum zu generieren, ohne die Indikatorwerte in irgendeiner Weise vorzudefinieren.
| Schwer zu lesen | Abrundung vermeiden, wenn beide IFs falsch sind |
|---|---|
if(d67 < 9.5){x=1.81;y=52;index=1591;} if(d67 >= 9.5){ if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} if(d25 >= 49.5){x=1.71;y=17;index=1593;} } | if(d67 < 9.5){ x=1.81;y=52;index=1591;} else if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} else{ x=1.71;y=17;index=1593;} |
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Hallo zusammen! Ich dachte, ich würde einen Backtest meiner besten Strategie teilen. Ich möchte Ihre besten Backtests hier zu sehen, so fühlen sich frei, es zu zeigen, weil ich weiß, dass Sie wollen ;)
Strategie: Support & Resistance; (verwendet nur offene Preise, so lief "nur offene Preise" Modellierung Qualität. Gleiches Ergebnis wie bei Every tick).
2003.01.01-2012.06.01.
Währungspaar: EURUSD.
Zeitrahmen: H1.
Lose: Verwendet 0,10 (Zehn-Cent-Lots) bis hin zum Endergebnis.
Einlage: $1000,0.
Ergebnis: 9608,93 $.
Dankeschön!