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Ich sehe, wo wir nicht übereinstimmen,
Sie verlieren 150 Pips + Spread, aber in meinen Berechnungen verliere ich 150 Pips inklusive Spread. Ich berechne meine Stopps immer einschließlich des Spreads. (Natürlich auf Kosten des wahrscheinlichen Gewinns)
Vielleicht ist das eine persönliche Sache, aber wenn ich 50 Pips verlieren möchte, dann möchte ich nicht 50 Pips + Spread verlieren.
Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, ich finde nicht die richtigen Worte, um es zu erklären.
Lol, das ist wie die Theorie der Nanoteilchen. Zu Punkt C haben Sie sich für 2 Lots entschieden. Warum sollte derjenige, der dieselbe Aktie wie Sie hält, nicht auch 2 Lots kaufen?
Äh, das ist genau der Punkt. Sowohl die Hedging- als auch die Nicht-Hedging-Strategie gehen am Punkt C in eine Long-Position von 2 Lots über. Wenn Sie einen offenen Kauf- und einen offenen Verkaufsauftrag aus Punkt B haben und den Verkaufsauftrag schließen und einen weiteren Kaufauftrag eröffnen, dann hat sich Ihre Nettoposition gerade von Flat auf +2 geändert. Beide Implementierungen der Strategie gehen am Punkt C von "flat" zu "long" 2 Lots über; sie tun dies nur auf unterschiedliche Weise. (Wenn die Hedging-Strategie den Kaufauftrag von Auftrag A offen lassen und einen neuen Kaufauftrag für 2 Lots statt für 1 Lot eröffnen würde, dann wäre die äquivalente Nicht-Hedging-Version eine Long-Position für 3 Lots, denn das ist genau dasselbe).
Ich habe Ihnen gezeigt, dass es eine Folge von Aufträgen ohne Absicherung gibt, die finanziell gleichwertig mit Ihren abgesicherten Aufträgen ist, unabhängig davon, ob der Preis nach Punkt C steigt oder fällt. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie das für möglich halten.
Im besten Fall, für den zzuegg ein Beispiel genannt hat, sind die Hedging- und die Nicht-Hedging-Alternative finanziell identisch. Dies setzt voraus, dass es keinen Swap gibt und dass die Anzahl der gehandelten Lose gleich ist. In zzueggs Beispiel von 19:58 Uhr werden sowohl die Hedging- als auch die Non-Hedging-Variante mit insgesamt 3 Lots gehandelt. Aber das ist der beste Fall. Im Beispiel von dabbler (21:31) handelt die Hedging-Strategie mit 3 Lots und die Non-Hedging-Variante mit 2 Lots. Nehmen wir an, Sie hätten es mit einem Broker zu tun, der einen festen Spread plus Provision hat (und nicht eine in den Spread integrierte Provision). Dann ist es natürlich teurer, 3 Lots zu handeln als 2 Lots. Die Hedging-Strategie kann bestenfalls mit der Nicht-Hedging-Strategie gleichziehen, kann aber nicht besser sein, sondern wird in einigen Fällen sogar schlechter sein. Hinzu kommt natürlich der Swap - es sei denn, das abgesicherte Netz löst sich immer innerhalb eines Tages auf.
Das ist eine so drastische Änderung der Beispiele, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Haben Sie gerade wirklich ein A B C D Beispiel in ein A B C Beispiel verwandelt und den Preis direkt nach unten gehen lassen? Das ist der Grund, warum Ihre Diagramme so schwer zu verstehen sind. Die Preise scheinen der Schwerkraft zu trotzen.
Wenn ich in Ihrem Diagramm einen Verkaufsauftrag eröffne und ihn bei B schließe, geht der Kurs weiter nach unten. Daher würde mir ein Kaufauftrag niemals helfen.
Sie meinen also, dass der Preis um 50 gesunken und dann um 100 gestiegen ist. Das wäre dann der umgekehrte Fall zu Zzueggs Beispiel. Drastische Änderung Nr. 1.
Dann scheinen Sie mit 46 Pips in Ihrem Beispiel zufrieden zu sein. Aber hm...hm...hm, anstatt den Gewinn mit Ihrem Sell zu nehmen und Feierabend zu machen.
Sie entscheiden: Nein, ich werde einen Hedge platzieren. Dann schließe ich die gesamte Position bei C und mache weniger Gewinn als zu Beginn der Absicherung. Drastische Änderung #2.
Bei der nächsten drastischen Änderung werde ich die Bewegung von Punkt C zu Punkt D völlig ignorieren und trotzdem behaupten, ich hätte eine Art Gleichung erstellt.
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Wenn man dem Weg von Zzuegg treu bleibt, dann wäre die Kombination von Non-Hedge das, was er aufgelistet hat. Und was jjc vor einer Weile angezeigt hat. Nämlich 1 Lot bei A verkaufen und dann 2 Lots bei C verkaufen. <-- Das ergibt deinen 250$ Gewinn, da wir versuchen, sie gleichwertig zu machen. Zzuegg's total lots=3, Zzuegg's Stop-loss total lots=3, JJC (Interpretation) total lots=3. Die Spreads wären alle gleich. Ich frage also noch einmal: Warum ist Hedging schlechter?
Dabber möchte jedoch den Chart short gehen, indem er nur bis Punkt C geht. Und wenn er das tut, dann würde ich auch gerne nur von Punkt A nach B stoppen.
Ich sehe, wo wir nicht übereinstimmen,
Sie verlieren 150 Pips + Spread, aber in meinen Berechnungen verliere ich 150 Pips inklusive Spread. Ich berechne meine Stopps immer einschließlich des Spreads. (Natürlich auf Kosten des wahrscheinlichen Gewinns)
Vielleicht ist das eine persönliche Sache, aber wenn ich 50 Pips verlieren will, dann will ich nicht 50 Pips + Spread verlieren.
Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, ich finde nicht die richtigen Worte, um es zu erklären.
Das ist eine so drastische Änderung der Beispiele, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Haben Sie gerade wirklich ein A B C D Beispiel in ein A B C Beispiel verwandelt und den Preis direkt nach unten gehen lassen? Das ist der Grund, warum Ihre Diagramme so schwer zu verstehen sind. Die Preise scheinen der Schwerkraft zu trotzen.
Mein Fehler, ich habe geschrieben, während ich einen Film im Fernsehen gesehen habe, so dass ich meine Käufe und Verkäufe vertauscht habe (jetzt korrigiert). Das tut mir leid.
Ja, ich habe ein ABCD in ein ABC verwandelt. Aber warum? Das ABCD ist bei beiden Methoden gleich, wie von zzuegg bewiesen. Ich war mit seinen Berechnungen einverstanden. Game over bei diesem Handel. Neues Beispiel. In dem neuen Beispiel gibt es einen Unterschied.
Der Grund, warum ich bei Punkt C gestoppt habe, ist das, was die Regeln des Systems sagen. Stoppen Sie, wenn Sie einen Gewinn erzielen. Sie scheinen sich darüber zu ärgern, dass ich Sie irgendwie "übers Ohr haue".
Mein Fehler, ich habe geschrieben, während ich einen Film im Fernsehen sah, so dass ich meine Käufe und Verkäufe vertauscht habe (jetzt korrigiert). Das tut mir leid.
Ja, ich habe ein ABCD in ein ABC verwandelt. Aber warum? Das ABCD ist bei beiden Methoden gleich, wie von zzuegg bewiesen. Ich war mit seinen Berechnungen einverstanden. Game over bei diesem Handel. Neues Beispiel. Im neuen Beispiel gibt es einen Unterschied.
Der Grund, warum ich bei Punkt C gestoppt habe, ist das, was die Regeln des Systems sagen. Stoppen Sie, wenn Sie einen Gewinn erzielen. Sie scheinen sich darüber zu ärgern, dass ich Sie irgendwie "übers Ohr haue".
Ah, neues Problem, das macht zu viel Spaß. Das Hedge-Äquivalent, wie ich es sehe. Wäre Hedge@A. Den Buy@B schließen. Und den Win@C absichern. Humm, ich glaube, wir haben gleiche Spreads. Und Gott weiß, was das Swap-Setup ist. <--- Sie sehen also, worauf ich hinaus will....Das Hedge-Äquivalent oder Nicht-Hedge-Äquivalent zu finden, hängt in hohem Maße davon ab, die Zukunft zu kennen.
Ich stimme Ihnen zu, denn vielleicht sind wir in diesem Punkt nicht einer Meinung. Wenn jemand gleichzeitig eine Hedge-Order platziert und sie gleichzeitig schließt, ist das immer schlechter als eine direktionale Position einzunehmen <--- OMG ich liege falsch, auch wenn ich versuche, dir zuzustimmen. Ohrfeige, auch das hängt davon ab, in welche Richtung der Kurs geht. Crystal Ball Anyone?
Nachtrag: Was ich sagen wollte, ist, dass Simultan schlechter abschneiden würde, als ganz draußen zu bleiben.
Hurra!
(Sith-Stimme) Dein Diagramm ist schwach, alter Mann.
In meinem Diagramm läuft die Zeit von links nach rechts. Eine Netto-Long-Position ist blau. Eine Netto-Short-Position ist rot. Die Größe der Nettoposition wird in der Mitte der Linie angezeigt. Grüne Knotenpunkte sind Gewinne, bei denen die Position geschlossen wird. Ein höherer Preis bedeutet einen Gewinn für eine Long-Position.
EDIT: Das Bild wurde geändert, da das vorherige falsch war.
Mein Diagramm ist vereinfacht, um parallele Wege zu vernachlässigen, die dennoch am selben Punkt enden. Es gibt tatsächlich unendlich viele Wege nach C3, selbst wenn man sich an das Raster hält. Die Berechnungen werden dann zu Summationen von unendlichen Reihen oder zur Lösung einer Rekursionsbeziehung (letzteres übersteigt leider meine mathematischen Fähigkeiten).
Unter der Annahme einer zufälligen Bewegung beträgt die Chance, C1 zu erreichen, 50 %, wobei der Spread vernachlässigt wird. Ihre Hausaufgabe lautet: Wie hoch ist die Chance, C2 zu erreichen?
EDIT: Die ursprüngliche Frage bezog sich auf C3, aber die veränderte Darstellung machte C2 zu einer nicht-trivialen Berechnung.
Hallo!
Ich würde gerne wissen, was Sie über diese "Strategie" denken.
Wir eröffnen einen Handel (kaufen oder verkaufen, das ist nicht wichtig) ohne TP und SL. Dann, wenn wir bekommen, um Gewinn, den wir zuvor gewählt haben wir schließen, um, wenn es bekommt, um Verlust, den wir zuvor gewählt haben wir öffnen gegenüberliegenden Handel mit größeren Losen. Wenn der zweite und der erste Handel Gewinne erzielen, schließen wir den Auftrag, wenn der zweite Handel Verluste macht, öffnen wir den dritten Handel mit größeren Lots, der dem zweiten entgegengesetzt ist, und so weiter.
Was ich denke, ist, dass der Preis wird früher oder später geht in eine Richtung.
Vielen Dank für Ihren Kommentar und schauen Sie sich das Bild für weitere Informationen an!
vielen Dank....
Ich würde gerne wissen, was Sie mit dieser "Strategie" meinen.