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Hm, also ich kann ubzen und danjp hier nicht ganz zustimmen, wegen ein paar Dingen,
Ich würde nicht zustimmen, dass < so oft vorkommt. >, /, \ und = kommen häufiger vor ;) Natürlich wird man in einer Handelsspanne keinen Gewinn machen, aber wenn man die Strategie wie oben beschrieben umsetzt, wird man auch keine Lose innerhalb der Spanne hinzufügen. Sie müssen darauf vorbereitet sein, wenig zu gewinnen, viel zu riskieren und Positionen für eine sehr lange Zeit offen zu halten. Denken Sie auch daran, dass große Gaps definitiv ein Strategiekiller sind.
Natürlich sind wir uns alle einig, dass Herr Martin wird früher oder später töten Sie Konto, aber mal ehrlich, wie viele von uns nicht töten ein Konto? Wenn Sie Handel carefull und ziehen Sie Ihre Gewinne haben Sie eine Chance, dass Sie die ursprüngliche Einzahlung zurückgezogen haben, bevor der Absturz passieren. Dies alles impliziert, dass Sie nicht versuchen, schnell reich zu werden, haben Geld, das Sie sich leisten können, am ersten Tag zu verlieren. (Wenn der mächtige Martin Sie trifft, dann trifft er Sie schnell)
Leider ist das menschliche Gehirn nicht dafür ausgelegt, sich Exponentialfunktionen vorzustellen. Werfen Sie einen Blick auf den Screenshot unten. Je nach Ihrer Ausstiegsbedingung könnten Sie beim X-Zeichen aussteigen, aber wahrscheinlich nicht. Dieser Bereich sieht nicht wie ein < aus, ich habe in diesem Beispiel eine Rastergröße von 20pips verwendet,
Wenn Sie das System mit 0,1 Lot starten, war der letzte Handel bereits 25,6 Lots, und insgesamt haben Sie eine offene Position für 51,1 Lot. Das ist eine wahnsinnige Menge, wenn man bedenkt, dass Sie mit 0.1 begonnen haben.
Natürlich ändert sich das Ganze, wenn Sie einen anderen Startpunkt wählen, ich wollte Ihnen nur einen schlimmeren Fall zeigen.
Hier ist ein Test. Ich habe 2011 gewählt, weil dies das letzte Jahr ist, für das ich Daten für ein ganzes Jahr habe. Die anfängliche Auftragslosgröße ist 0,1. Bei 20 Dollar werden alle Aufträge geschlossen. Die Aufträge wurden in Worse Losing Orders First geschlossen. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Alle Orders sind Market-Orders (Not-Pending), weil ich das Setup dafür habe. Urteilen Sie selbst.
Umgekehrter Tri-Angle:
Klassisches Raster:
Hier ist ein Test. Ich habe 2011 gewählt, weil dies das letzte Jahr ist, für das ich Daten für ein ganzes Jahr habe. Die anfängliche Auftragslosgröße ist 0,1. Bei 20 Dollar werden alle Aufträge geschlossen. Die Aufträge wurden in Worse Losing Orders First geschlossen. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Alle Orders sind Market-Orders (Not-Pending), weil ich das Setup dafür habe. Urteilen Sie selbst.
Umgekehrter Tri-Angle:
Klassisches Raster:
Hier ist ein Test. Ich habe 2011 gewählt, weil dies das letzte Jahr ist, für das ich Daten für ein ganzes Jahr habe. Die anfängliche Auftragslosgröße ist 0,1. Bei 20 Dollar werden alle Aufträge geschlossen. Die Aufträge wurden in Worse Losing Orders First geschlossen. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Alle Orders sind Market-Orders (Not-Pending), weil ich das Setup dafür habe. Urteilen Sie selbst.
Umgekehrter Tri-Angle:
Ich musste dies selbst testen. Ich habe das ursprüngliche System geändert, um einen noch größeren Exponentialfaktor zu verwenden.
Warum die Erhöhung des Exponentialfaktors? Wir sind uns alle einig, dass dieses System bei einem umgekehrten Dreieck scheitern wird. Wenn wir jedoch unser Ziel senken und den Exponentialfaktor erhöhen, verringern wir das Rauschen, das ein Umkehrdreieck haben kann, so dass unser System versagt. Hier sind die Ergebnisse mit einem Exponentialfaktor von 9.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 Lots und so weiter. mit einer Rastergröße von 100pips
Getestet seit 01.01.2001
Da ich weiß, dass Argumente kommen werden wie, äh 70% Drawdown und keine Stops = sofortiges Scheitern hier der gleiche Test mit einem harten Stoploss von 30% des Guthabens
Wie man schön sehen kann, wurde nur zweimal in ~10Jahren ein 30% Drawdown erreicht. 150% Gewinn bei einem Drawdown von 33% - das klingt doch gar nicht so schlecht, oder?
Nun, als Schlussfolgerung denke ich, dass aufgrund der Ansatz der incresing der Basis-Exponent klingt unlogisch (weil incresing das Risiko), Prüfung schlägt vor, dass dies nicht der Fall ist.
Nur zum Spaß: Wie sehen die Ergebnisse für andere Paare aus? mit oder ohne Stoploss. GBPJPY kommt mir in den Sinn.
Eine andere Frage: Erhöhen Sie die Lots bei erfolgreichen Abschlüssen oder bei Verlustabschlüssen? Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich diesen Teil verstehe.
Zzuegg du bist immer noch mein Held :). Ich schätze, Sie müssen diese Idee wirklich mögen. Aber 200k Einlagen und 44,30% Real Draw-Downs. Komm schon, Zzuegg, würdest du das auch auf ein Nano-Konto setzen?
5k Einzahlung besser?
Wir haben einige Änderungen an der Lotberechnungsfunktion vorgenommen, jetzt funktioniert sie sogar mit einer Expentialfunktion zur Basis 3. und das Raster ist derzeit 2*iATR, um zu vermeiden, dass das perfekte umgekehrte Dreieck erwischt wird.
Nur so zum Spaß, wie sehen die Ergebnisse für andere Paare aus? mit oder ohne Stoploss. GBPJPY kommt mir in den Sinn.
Andere Frage, erhöhen Sie die Lots auf erfolgreiche Schließungen oder Verlust Schließungen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Teil verstehe.
Nicht testet mit anderen, da ich nur gute Geschichte Dateien für eurusd haben.
Wir eröffnen derzeit eine umgekehrte Position mit höherer Losgröße, wenn die Aufträge negativ werden.Dieses Geschäft der "Absicherung" durch Wetten gegen sich selbst ist bizarr.
Wir beginnen mit, sagen wir, 0,1 Lots LONG.
Der Markt dreht, also setzen wir 0,2 Lots SHORT. Die Nettoposition ist 0,1 Lots SHORT. Jetzt müssen wir uns folgende Frage stellen: Ist es besser, die LONG-Position zu schließen und eine SHORT-Position zu eröffnen oder das zu tun, was wir gerade tun, indem wir gegen unsere eigene Position wetten? Für mich ist es selbstverständlich, dass es dumm ist, gegen sich selbst zu wetten.
Betrachten wir nur den abgesicherten Teil. Wir haben 0,1 LONG und 0,1 SHORT. Sie heben sich auf. Preisänderungen ändern nichts an dieser Position. JEDOCH wird der Netto-Swap immer gegen uns sein. Sofern es sich nicht um hohe Swap-Paare handelt, ist dies kein großer Betrag, aber er wird dennoch gegen uns sein. Je länger wir die Position halten, desto größer ist also der Verlust.
Und dann sind da noch die Spread-Kosten. Wenn wir unsere abgesicherte Position eröffnen, müssen wir den Spread bezahlen. Ich behaupte daher, dass es keinen finanziellen Sinn macht, auf diese Weise gegen sich selbst zu wetten. Es dient lediglich der Beruhigung des Egos, damit man keinen tatsächlichen Verlust verbuchen muss und so tun kann, als sei der offene Verlust nicht so wichtig wie ein geschlossener Verlust. Aber diese psychologische Kriegsführung gegen sich selbst kostet Sie in Wirklichkeit echtes Geld.
Dieses Geschäft der "Absicherung" durch Wetten gegen sich selbst ist bizarr.
Wir beginnen mit, sagen wir, 0,1 Lots LONG.
Der Markt dreht, also setzen wir 0,2 Lots SHORT. Die Nettoposition ist 0,1 Lots SHORT. Jetzt müssen wir uns folgende Frage stellen: Ist es besser, die LONG-Position zu schließen und eine SHORT-Position zu eröffnen oder das zu tun, was wir gerade tun, indem wir gegen unsere eigene Position wetten? Für mich ist es selbstverständlich, dass es dumm ist, gegen sich selbst zu wetten.
Betrachten wir nur den abgesicherten Teil. Wir haben 0,1 LONG und 0,1 SHORT. Sie heben sich auf. Preisänderungen ändern nichts an dieser Position. JEDOCH wird der Netto-Swap immer gegen uns sein. Sofern es sich nicht um hohe Swap-Paare handelt, ist dies kein großer Betrag, aber er wird dennoch gegen uns sein. Je länger wir die Position halten, desto größer ist also der Verlust.
Und dann sind da noch die Spread-Kosten. Wenn wir unsere abgesicherte Position eröffnen, müssen wir den Spread bezahlen. Ich behaupte daher, dass es keinen finanziellen Sinn macht, auf diese Weise gegen sich selbst zu wetten. Es dient lediglich der Beruhigung des Egos, damit man keinen tatsächlichen Verlust verbuchen muss und so tun kann, als sei der offene Verlust nicht so wichtig wie ein geschlossener Verlust. Aber diese psychologische Kriegsführung gegen sich selbst kostet Sie in Wirklichkeit echtes Geld.
Zu Testzwecken ziehe ich immer die Hedging-Lösung vor, da sie es ermöglicht, Ihre offenen Positionen leicht zu verfolgen. Sobald Sie einen stabilen Zustand erreicht haben, können Sie einfach 2 Funktionen hinzufügen, eine, um den Überblick über Ihr aktuelles Wettniveau zu behalten und eine, um die Nettoposition mit CloseBy() zu schließen.
BTW, wenn Sie verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Zeitrahmen auf demselben Konto handeln, ist das "Hedging" in gewisser Weise notwendig.