Preis pro Pip - Seite 8

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cloudbreaker:

Dem kann ich nicht zustimmen. Aus dem Grund, den ich oben erläutert habe, ist MODE_TICKVALUE für sich allein genommen nicht sehr zuverlässig. Ich denke, es ist zuverlässig, wenn es in einer Formel verwendet wird, die durch MODE_TICKSIZE geteilt wird.

Was schlagen Sie vor, wenn Sie etwas wie einen Stop-Loss von 100 Pips berechnen wollen?
 

jjc Ich habe Formeln entwickelt, die:

- Anzahl der Pips S/L und gewünschtes Risiko % des Saldos als Eingaben und Berechnung der Losgröße unter Verwendung des TV/TS-Verhältnisses in der Formel

- Anzahl der Pips S/L und Losgröße als Eingaben und Berechnung des tatsächlichen Risikos in % des Saldos unter Verwendung des TV/TS-Verhältnisses in der Formel

Funktioniert bei mir.

CB

 
cloudbreaker:

jjc Ich habe Formeln entwickelt, die: [...]

Sicher, aber was ist mit dem sehr häufigen Szenario, bei dem Losgröße und S/L als feststehend behandelt werden; die Größe des Barverlusts ist variabel; und es geht nur darum, eine Anzahl von Pips in eine Preisdifferenz umzuwandeln? (Ich sage nicht, dass dieser Ansatz notwendigerweise gut ist, aber viele Leute machen das so). Wenn man sich nicht auf MODE_TICKSIZE verlassen kann, wie sollen die Leute dann n Pips in y Kursdifferenzen umwandeln? Verwenden Sie Point anstelle von MODE_TICKSIZE? Haben Sie sowohl den Wert von Point als auch von MODE_TICKSIZE überprüft und protokolliert?
 
Ich sage nicht, dass MODE_TICKSIZE unzuverlässig ist. Ich sage, dass MODE_TICKVALUE unzuverlässig ist, wenn es isoliert verwendet wird. Verwenden Sie also statt TV in Ihrer Formel lieber (TV*Point)/TS. CB
 
cloudbreaker:
Ich sage nicht, dass MODE_TICKSIZE unzuverlässig ist. Ich sage, dass MODE_TICKVALUE unzuverlässig ist, wenn es isoliert verwendet wird. Verwenden Sie also statt TV in Ihrer Formel lieber (TV*Point)/TS. CB

CB, ich hatte noch keine Gelegenheit, TV und TS zu beobachten. Aber ich vermute, dass die Logik deiner Meinung darin besteht, dass TS ein n-faches von Point ist. Wenn also TS das n-fache von Point ist, wobei n >1 ist, dann ist Reliable_TV = (TV*Point)/TS ? Dies würde bedeuten, dass TV nicht mit TS skaliert, wenn TS nicht gleich Point ist.
 
jjc:

Tolle Zusammenfassung. Zwei Punkte:

  • Ich würde nicht sagen, dass Point die "kleinstmögliche Kursbewegung" ist. Ich würde das als eine Beschreibung dessen verwenden, was MODE_TICKSIZE ist. Bei den meisten Goldkontrakten beträgt Point zum Beispiel 0,01. Das bedeutet nicht, dass sich der Preis in 0,01-Schritten bewegen kann; er kann sich normalerweise nur in 0,05-Schritten bewegen. Point ist ein Ausdruck für die Anzahl der Ziffern, mit denen die Preise angegeben werden.
  • Konsistenz der Broker-Symbol-Bezeichnung: Ich habe noch keinen MT4-Broker gesehen, der Währungspaare als z. B. EUR/USD bezeichnet. Ich habe immer nur Suffixe wie EURUSDFXF oder EURUSDcx gesehen. Einige Broker haben mehrere verschiedene Suffixe, je nach Art Ihres Kontos.

Danke jjc...

  • Ich bin gespannt, was Gordon dazu zu sagen hat. Nach unserer letzten Diskussion bin ich seiner Definition gegenüber nachsichtig.
  • Ich muss Phillip dafür danken, dass er meinen Fall verteidigt hat. Aber das Drohende ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe (wenn auch nicht als reines Forex-Paar) EUR_JPY_fut als Symbolname auf GCI entdeckt. Ich kenne mich mit Forex-Futures im Gegensatz zu Forex nicht aus, weiß also nicht, wie sich das in MODE_TICKVALUE auswirken würde. Aber die dazwischen liegenden Affixe existieren.
 
cameofx:
  • Ich bin gespannt, was Gordon dazu zu sagen hat. Nach unserer letzten Diskussion bin ich seiner Definition gegenüber nachsichtig.

Meine Definition verliert ihre ursprüngliche Bedeutung, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen wird. Zur Klarstellung: Das Wort "Preis" in der Definition für MODE_TICKSIZE bezieht sich auf die tatsächlich möglichen Preisnotierungen, während es sich in der Definition für Point auf jeden beliebigen Preis bezieht.

 
cloudbreaker:
Ich will damit nicht sagen, dass MODE_TICKSIZE unzuverlässig ist. [...]
Das Protokoll, das Sie in diesem Thread und zuvor gepostet haben, zeigt, dass sowohl TICKSIZE als auch TICKVALUE variieren. Nehmen wir das Beispiel von vorhin in diesem Thread: Wenn Sie aus TICKSIZE einen S/L-Wert von 100 Pips errechneten, während er kurzzeitig als 0,0002 statt 0,0001 gemeldet wurde, würden Sie natürlich einen Stopp bei der doppelten gewünschten Spanne erhalten. Ich kann nicht erkennen, wie Ihre Beispiele nicht aussagen, dass TICKSIZE unzuverlässig ist. Die TICKSIZE sollte ein konstantes Merkmal des Finanzinstruments sein, abgesehen von seismischen Ereignissen wie dem Wechsel eines Brokers von einer 4DP- zu einer 5DP-Preisgestaltung.
 

cameofx:

Ich habe (wenn auch nicht als reines Devisenpaar) EUR_JPY_fut als Symbolname auf GCI entdeckt.
Wenn wir über Futures-Kontrakte sprechen, sind alle Wetten aufgehoben. FXPro hat zum Beispiel Futures-Kontrakte im fast normalen Format #AAmy, wobei "my" ein Standard-Verfallscode wie M0 ist. EUR_JPY_fut klingt wie ein seltsamer synthetischer Kontrakt.
 
Der Grund, warum ich mich nur auf die Zuverlässigkeit von TV beziehe, ist, dass ich TS für nichts anderes als als Divisor für TV verwende. CB
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