Preis pro Pip - Seite 7

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gordon:
Das scheint eine Frage der Semantik zu sein... Die allgemeine Konvention besagt, dass, wenn wir sagen, ein "Wert ist in x", wir meinen, dass x die verwendete "Einheit" ist. In diesem Fall ist Point nicht die verwendete Einheit, also ist MODE_TICKSIZE nicht in Points.

Ah ... ja, wenn Sie es so ausdrücken. Ich stimme zu. Punkt ist nicht die verwendete Einheit. Und jetzt verstehe ich auch, was Sie mit "preislich gesehen" meinten.

... Ich stimme zu, dass es sich um ein Vielfaches von Point handelt, aber das ist nur so, weil Point die kleinstmögliche Preisänderung ist, also muss es per Definition ein Vielfaches von Point sein.

Ja, das muss ich betonen, im Gegensatz zum Vielfachen von MODE_TICKSIZE, das beim Senden des Auftragspreises beachtet werden sollte. Danke Gordon...

 
1005phillip:

Schauen Sie sich die Include-Dateien an, die in der rar-Datei enthalten sind, die ich auf Seite 5 angehängt habe... es macht beides, wenn ich Ihre Frage nicht falsch verstehe.

edit: speziell die folgenden Codeschnipsel.

Für tickvalue mit der Include-Datei mit dem Titel "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" würden Sie:

1. die Funktion int SymbolType() aufrufen

2. die Funktion CounterPairForCross() aufrufen


3. dann würden Sie den Tickwert zum aktuellen Marktpreis für das Symbol berechnen:



Für den Leverage unter Verwendung der Include-Datei mit dem Titel "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" würden Sie:

1. die Funktion int SymbolType() aufrufen

2. Rufen Sie die Funktion BasePairForCross() auf.


3. dann würden Sie den symbolspezifischen Hebel zum aktuellen Marktpreis für das Symbol berechnen, indem Sie SymbolLeverage() aufrufen:


Ich werde mir das mal ansehen und ausprobieren.
 
LEHayes:

Ich werde mir das mal ansehen und einen Versuch wagen.
Erstaunlich, dass eine einfache Frage wie diese so viel Raum einnehmen kann.
 
engcomp:
Erstaunlich, dass eine einfache Frage wie diese so viel Raum einnehmen kann.
Dieser Thread wuchs, um eine Menge Aspekte neben MODE_TICKVALUE zu erforschen, die sich als die Quelle von LEHayes ursprünglichem Problem herausstellten. Wenn Sie die MarketInfo-Berechnungen für Währungspaare und all ihre Verästelungen vollständig verstanden haben. Dann sind Sie mir weit voraus engcomp.
 
cameofx:
Dieser Thread wuchs, um viele Aspekte neben MODE_TICKVALUE zu erforschen, die sich als die Quelle von LEHayes ursprünglichem Problem herausstellten. Wenn Sie die MarketInfo-Berechnungen für Währungspaare und all ihre Verästelungen vollständig verstanden haben. Dann sind Sie mir weit voraus engcomp.

Verstanden, cameofx

Ich habe mir die Zeit genommen, den ganzen Thread durchzugehen und habe mich verlaufen.

Kann mir bitte jemand erklären, was der Gewinn bei diesem Thema war?

Es schadet nicht, wenn es niemand kann, es ist immer noch eine tolle Diskussion, Helmut

 

Zusammenfassung :

  • MODE_TICKVALUE ist je nach Kombination aus Basis- und notiertem Währungspaar unterschiedlich.
  • Die MarketInfo MODE_TICKVALUE IST ZUVERLÄSSIG für den Zugriff auf den Wert der kleinsten Tick-Bewegung von Paaren in der Depotwährung.
  • Die Währungspaarung / Synthese kann auf 5 mögliche Kombinationen variieren, wie von Phillip untersucht.
  • Dies kann durch eine unabhängige Berechnung bestätigt werden, z. B. mit den Include-Funktionen, die Phillip zur Verfügung gestellt hat.
  • MODE_TICKVALUE wird anhand von Bid-Werten berechnet. Wenn er mit Ask-Werten berechnet wird, gibt es eine geringfügige Diskrepanz im Vergleich zum Aufruf von MarketInfo TV - Spread.
  • Point ist die kleinstmögliche Kursbewegung. MODE_TICKSIZE kann größer als Point sein.

Andere Feststellungen :

  • CB : Es wurde festgestellt, dass Broker ein Hochkomma anhängen, das den Handel mit sofortiger Ausführung ermöglicht.
  • Phillip : Alpari, CitiFX, CMS forex, forex.com, FXCM, FXDD, IBFX, MIG und ODL sind bisher mit den Namen der Währungspaare Symbol() konsistent. Das ist wichtig, wenn man die Funktion "Synthetisieren" für unabhängige Paare verwendet.
  • LEHayes kann seine Funktion immer noch nicht finden (nur ein Scherz LEHayes :)) Ich würde helfen, wenn ich nicht zu ADD bin, um zu programmieren. Ich poste vom Arbeitsplatz aus...
Jemand kann etwas hinzufügen, falls ich etwas übersehen habe.
 
cameofx:

[...] Jemand kann etwas hinzufügen, falls ich etwas übersehen habe.

Tolle Zusammenfassung. Zwei Punkte:

  • Ich würde nicht sagen, dass Point die "kleinstmögliche Kursbewegung" ist. Ich würde das als Beschreibung dessen verwenden, was MODE_TICKSIZE ist. Bei den meisten Goldkontrakten beträgt Point zum Beispiel 0,01. Das bedeutet nicht, dass sich der Preis in 0,01-Schritten bewegen kann; er kann sich normalerweise nur in 0,05-Schritten bewegen. Point ist ein Ausdruck für die Anzahl der Ziffern, mit denen die Preise angegeben werden.
  • Konsistenz der Broker-Symbol-Bezeichnung: Ich habe noch keinen MT4-Broker gesehen, der Währungspaare als z. B. EUR/USD bezeichnet. Ich habe immer nur Suffixe wie EURUSDFXF oder EURUSDcx gesehen. Einige Broker haben mehrere verschiedene Suffixe, je nach Art Ihres Kontos.
 
jjc:

Tolle Zusammenfassung. Zwei Punkte:

  • Konsistenz bei der Benennung von Brokersymbolen: Ich habe noch keinen MT4-Broker gesehen, der Währungspaare als z.B. EUR/USD bezeichnet. Ich habe immer nur Suffixe wie EURUSDFXF oder EURUSDcx gesehen. Einige Broker haben mehrere verschiedene Suffixe, je nach Art Ihres Kontos.


Was cameo mit der Konsistenz der Symbolnamen meinte, war, dass die Konvention, nach der Symbole benannt werden, beibehalten zu werden scheint... diese Konvention besteht darin, dass Suffixe angehängt werden, aber niemals Präfixe vorangestellt werden oder Symbole zwischen den Währungsnamen selbst verflochten werden.

Ja: EURUSD, EURUSDm, EURUSDct, EURUSDFXF

Nein: EUR/USD, mEURUSD, mEUR/USDct

Der Code, den wir in diesem Thread untersucht haben, um ein Symbol() in seine einzelnen Währungskomponenten (Basis und Gegenwährung) zu zerlegen und dann diese Informationen zu verwenden, um das Gegenwährungspaar (und das Basiswährungspaar) zu rekonstruieren, das mit der Währung des Kontos gebildet wird, gilt bei den heutigen Brokern als robust, aber nicht als robust gegenüber der Möglichkeit, dass ein Broker morgen beschließen könnte, mit den Konventionen zu brechen und somit diesen speziellen Code zu brechen.

Zwar verwenden nicht alle Makler die exakt gleiche Symbolkette, doch die Konvention, nach der sie ihre Symbolnamen ableiten, scheint einheitlich zu sein.
 

1005phillip:
What cameo meant by consistency of symbol names was [...]

Ich weiß. Ich habe Ihnen beiden nur zugestimmt und den zusätzlichen Hinweis gegeben, dass einige Makler mehrere Suffixe haben. Ich hätte mich vielleicht deutlicher ausdrücken sollen.
 
cameofx:

Zusammenfassung :

  • Die MarketInfo MODE_TICKVALUE IST ZUVERLÄSSIG für den Zugriff auf den Wert der kleinsten Tick-Bewegung von Paaren in der Depotwährung.

Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden. Aus dem Grund, den ich oben erläutert habe, ist MODE_TICKVALUE für sich allein genommen nicht sehr zuverlässig. Ich denke, er ist zuverlässig, wenn er in einer Formel verwendet wird, die durch MODE_TICKSIZE geteilt wird.

CB

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