5-Stellen-Erkennung - Seite 4

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jjc:

Phy hat eine MT4-Notierung für den 10-jährigen T-Note-Future veröffentlicht, der bis 5DP notiert: https://www.mql5.com/en/forum/109552/page3#195885. Alles bis zu 7DP ist potenziell möglich, d.h. es ist ein Attribut eines weit gehandelten Finanzinstruments.

Ich wusste nicht, dass CB den Thread "Was ist eine Zecke" neu gestartet hat! Danke! Einige sehr nützliche Dinge dort... :)
 
cameofx:

- Ich habe folgende Idee: Angesichts der Tatsache, dass Usd-basierte Paare einen Tickwert von $US 10.00 fest haben [...

Der Tickwert ist nur dann fest, wenn Ihre Einzahlungswährung USD ist (oder, als Verallgemeinerung, wenn die Kurswährung des Symbols mit Ihrer Einzahlungswährung übereinstimmt). Wenn Ihre Einzahlungswährung beispielsweise GBP ist, dann ist der Tickwert von EURGBP fest, während GBPUSD variabel ist.

 
jjc:

Der Tick-Wert ist nur dann fest, wenn Ihre Einzahlungswährung USD ist (oder, allgemein gesagt, wenn die Kurswährung des Symbols mit Ihrer Einzahlungswährung übereinstimmt). Wenn Ihre Einzahlungswährung beispielsweise GBP ist, dann ist der Tickwert von EURGBP fest, während GBPUSD variabel ist.

Wie können wir es dann "verankern", wenn alles relativ und variabel ist? Das ist, was ich bis jetzt habe..: 
int start()
  {
   double validPoint = validPoint(Point);
   int SL = Ask - 25 * validPoint;
   int TP = Ask + 25 * validPoint;
   
   int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,SL,TP,"My order",1234,0,Green);
   Print("ticket = ", ticket);

   return(0);
  }
  
double  validPoint(double p){

   int digitPoint = 0; int dP = 0; double vP = 0.0;
   double anchor_value; 
   
   for(double i=1.0; i>p; i/=10){
         digitPoint ++;
         if(i * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) > anchor_value)
         {vP = i; dP = digitPoint; }
   }
   return(vP);
}
digitPoint soll verwendet werden, um zu identifizieren, wie viele Stelle(n) nach dem Punkt unsere validPoint auftritt.
anchor_value : Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das berechnen soll oder ob das überhaupt Sinn macht...

EDIT : Die Schleife war in der falschen Richtung...
 
Ok, jetzt habe ich beim Handel mit Gold (XAUUSD) ein Beispiel gefunden. Es ist zwar kein Beispiel dafür, dass sich die Tick-Größe spontan ändert, aber es zeigt die Implikation, die mich damals so beunruhigt hat, dass ich hier gepostet habe.


Punkt ist 0,01, Tick-Wert ist 5,00, aber Tick-Größe ist 0,05.

Um also eine universelle Formel für die Berechnung der Positionsgrößen und die Meldung des Risikos zu haben, habe ich...

MarktInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

durch

(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*Point)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

...in den verschiedenen Formeln, die ich verwende.

Es funktioniert wie ein Traum, und ich habe jetzt EAs, die das Risikomanagement für alle Instrumente korrekt durchführen.

CB

Ich habe dies aus dem Beitrag von CB in 'Was ist ein TICK' zitiert. Das ist interessant, vielleicht sollte dies den einfachen Tickvalue-Aufruf in der Gleichung ersetzen...

PS: 7Bit, ich wollte deinen Thread nicht 'kapern'... Ich hoffe, es stört dich nicht... :))

 
Hmm.. entweder niemand denken, dass dies wichtig ist oder ich kann ein wenig zu weit vom Thema abgewichen sein.... bitte helfen :(
 
Ist außer mir noch jemand der Meinung, dass dies sinnvoll ist? Ich denke, es wäre für uns alle praktisch, wenn wir eine Lösung finden könnten... oder muss ich ein eigenes Thema eröffnen? ... bitte um Rat
 
cameofx:
Ist außer mir noch jemand der Meinung, dass dies sinnvoll ist? Ich denke, es wäre für uns alle praktisch, wenn wir eine Lösung finden könnten... oder muss ich ein eigenes Thema eröffnen? ... bitte um Rat

Das Einzige, wofür MQL4 Pips verwendet, ist die Kodierung von Spread-Werten in Order-Anfragen. Alles andere wird in Form von Kursen angegeben. Eine Alternative wäre die Verwendung von Wechselkursdifferenzen als Eingabeparameter für T/P, S/L usw. Geben Sie z. B. 0,0050 für einen S/L von 50 Pip an. Dies funktioniert unabhängig von den Ziffern und muss nur durch 100 skaliert werden, wenn "JPY" in Symbol() als Kurswährung erkannt wird. Dies gilt für alle 21 Hauptpaare (alle Kombinationen von USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) und wahrscheinlich auch für kleinere Paare (die aufgrund der höheren Spreads nur von wenigen gehandelt werden). Wenn Sie sich wirklich Sorgen um die "Kugelsicherheit" machen, können Sie eine Währungskette und einen Multiplikator als Eingabeparameter angeben (z. B. JPY und 100). Dies kann auch für exotische Währungen mit verschiedenen Brokern erweitert werden.

Ich glaube wirklich, dass dies bei den meisten MQL4-Programmierern kaum eine Rolle spielt; wenn sie einen profitablen Handelsalgorithmus erfolgreich implementieren und debuggen, werden sie ihn auf ihrem eigenen Live-Konto verwenden. Nur wenige werden ihn verkaufen oder verschenken wollen, weil der Markt sich wahrscheinlich anpassen wird, um dem Algorithmus entgegenzuwirken.

 
andydcoles:

Das Einzige, wofür MQL4 Pips verwendet, ist die Kodierung von Spread-Werten in Order-Anfragen. Alles andere wird in Form von Kursen angegeben. Eine Alternative wäre die Verwendung von Wechselkursdifferenzen als Eingabeparameter für T/P, S/L usw. Geben Sie z. B. 0,0050 für einen S/L von 50 Pip an. Dies funktioniert unabhängig von den Ziffern und muss nur durch 100 skaliert werden, wenn "JPY" in Symbol() als Kurswährung erkannt wird. Dies ist für alle 21 Hauptpaare (alle Kombinationen von USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) und wahrscheinlich auch für die kleineren Paare (die aufgrund der höheren Spreads nur von wenigen gehandelt werden) möglich. Wenn Sie sich wirklich Sorgen um die "Kugelsicherheit" machen, können Sie eine Währungskette und einen Multiplikator als Eingabeparameter angeben (z. B. JPY und 100). Dies kann auch für exotische Währungen mit verschiedenen Brokern erweitert werden.

Ich glaube wirklich, dass dies bei den meisten MQL4-Programmierern kaum eine Rolle spielt; wenn sie einen profitablen Handelsalgorithmus erfolgreich implementieren und debuggen, werden sie ihn auf ihrem eigenen Live-Konto verwenden. Nur wenige werden ihn verkaufen oder verschenken wollen, weil der Markt sich wahrscheinlich anpassen wird, um dem Algorithmus entgegenzuwirken.

Dies. Ich persönlich arbeite nicht in Pips, ich arbeite in Punkten. Alle Kursdaten werden in Punkten angegeben. Die Differenz zwischen zwei Kurswerten wird in Punkten angegeben. Mein Stoploss und mein Ausstiegspunkt sind alle in Punkten angegeben...sie sind ein bestimmter Marktpreis. Der Begriff "Pips" ist interessant, aber wie die meisten hier bestätigen können, verliert man an Strenge und Robustheit, sobald man versucht, den Begriff "Pips" mit dem Begriff "Punkte" zu verbinden, und wozu?

Ich musste mich noch nie damit auseinandersetzen, dass Broker die Anzahl der signifikanten Stellen im Preis verschieben, weil ich alle meine Gleichungen so kodiert habe, dass sie mit den Marketinfo-Spezifikationen des Brokers übereinstimmen. Ich denke bei Stoploss nicht an Pips, sondern an Prozentsätze und tatsächliche, vom Markt bestimmte Preise und Werte.

Zu Beginn meines Forex-Lebens habe ich natürlich an Pips gedacht, da dieses Mantra in so gut wie jeder Online-Literatur und Bildungsquelle, die man findet, vorherrscht. Aber als ich anfing, mich selbst und die Vorstellung, dass Pips ein notwendiges mentales Konstrukt sind, um meinen Handel zu managen, zu hinterfragen, stellte ich fest, dass es eher eine Barriere war, die meine Kreativität und meine Möglichkeiten erstickte.

Ein Pip ist nichts Grundlegendes für den Handel, er ist eine Krücke für den Anfang, aber wenn man nie darauf zurückkommt und den Zweck seiner Existenz untersucht, dann beraubt man sich selbst der Möglichkeit, über diese erste Stufe auf der Forex-Lernkurve hinauszukommen (natürlich nur meine Meinung).

 

Dies ist das größte Thema, das dieses Forum bei weitem beherrscht. Ich verstehe es nicht und werde es wahrscheinlich nie verstehen. Was ist ein Punkt oder ein Kern? Wen interessiert das schon. Ein Grund, warum ich anfange, das Programmieren zu mögen, ist, dass wenn man etwas nicht definieren kann, es IMO fast unmöglich wird, es zu programmieren. Wenn eine Gruppe von Programmierern 3 Seiten Post durchgeht, um einen Pip/Punkt zu definieren. Dann halte ich mich besser erst einmal davon fern.

Die Definition scheint für einen Entwickler wichtig zu sein, der ein kommerzielles Standardprogramm programmieren will und möchte, dass der Benutzer die Flexibilität hat, genau zu bestimmen, wie viel Dollar er riskieren möchte. Für die meisten von uns bietet unsere Geldverwaltung in Kombination mit optimalen Stop-Losses jedoch keine solche Flexibilität.

Beispiel: Ich beginne mit $2000 und möchte genau 2% dieses Kapitals riskieren. Das System, das ich gerade optimiert habe, hat jedoch einen Stop-Loss von 130 Punkten. Und das kleinste Lot, mit dem ich arbeiten kann, ist 10.000, wobei Punkt = 1 $. Wir haben hier ein echtes Dilemma. Ich muss entweder einen Broker finden, der kleinere Lots anbietet, oder warten, bis ich mehr Geld zum Handeln habe. Und selbst dann ist die Losgröße das Einzige, was ich kontrollieren kann. Ich wäre fast nie in der Lage, genau 2 % einer Bankroll mit dem Stop-Loss meines Systems zu erreichen. Alles, was ich tun kann, ist die Losgröße auf eine runde Art und Weise festzulegen.

 
ubzen:

Wenn eine Gruppe von Programmierern 3 Seiten Post durchgeht, um einen Pip/Punkt zu definieren [...] Was ist ein Punkt oder Pip? Wen kümmert das?

...Nicht ganz fair. Es geht eher darum, dass jeder eine andere Meinung hat, und die 3 Seiten bestehen aus vielen verschiedenen zweizeiligen Antworten.

Sie und Phillip haben beide sehr gute Argumente, mit einer Ausnahme - aber eine Ausnahme, die meiner Meinung nach der Grund ist, warum 7bit das Thema überhaupt eröffnet hat.

Wenn Sie ein System entwickeln, das auch von anderen genutzt werden soll, nicht nur von Ihnen selbst, dann ist die Möglichkeit, Werte in Pips einzugeben, ein wichtiger Faktor für die Benutzerfreundlichkeit. Der durchschnittliche Börsianer weiß, was er mit 50 Pips meint, aber er muss ziemlich viel nachdenken und zweimal nachsehen, ob er einen Wert von 0,005 und nicht 0,0005 oder 0,05 oder was auch immer meint. Die Möglichkeit, Parameter in Pips einzugeben, entspricht der Denkweise der meisten Endnutzer in der Forex-Welt und reduziert Fehler. Sie bietet auch die Aussicht, die gleichen Parameterwerte für 2/3- und 4/5-stellige Symbole verwenden zu können. Ich habe nicht viel mit den kommerziellen EAs für den Massenmarkt zu tun, aber ich habe noch nie einen gesehen, bei dem solche Parameter als Preisdifferenz und nicht als Pip-Wert eingegeben wurden.
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