Wie viel Gewinn kann ein EA erzielen, um kommerziell akzeptabel zu sein? - Seite 2
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Ruin ist Ruin, unabhängig von der Geschwindigkeit.
Je schneller, desto besser, weil man jetzt daraus lernen kann und nicht erst später.
Ich hasse aufgeschobene Lektionen, denn Verbesserungen sollten heute und nicht später stattfinden!
Je schneller ich mich verbessere, desto schneller kann ich mehr Geld verdienen.
Sie sollten wirklich versuchen, weniger zu reden und mehr zu lernen. Lesen Sie die Links, lernen Sie ein oder zwei Dinge ... oder reden Sie einfach weiter und verschwenden Sie Ihren Atem.
Dieser Typ hat allerdings einen ausgezeichneten maximalen Drawdown, Sie haben also noch Spielraum. Erhöhen Sie Ihre Lose, bis der Drawdown bei etwa 10-15 % liegt, dann haben Sie eine viel bessere Rendite, und die Leute werden es nutzen wollen!
Dieser Typ hat allerdings einen ausgezeichneten maximalen Drawdown, Sie haben also noch Spielraum. Erhöhen Sie Ihre Lose, bis der Drawdown bei etwa 10-15 % liegt, dann werden Sie eine viel bessere Rendite erzielen, und die Leute werden ihn nutzen wollen!
Der Drawdown sagt nichts über die künftige Wertentwicklung aus, jedenfalls nichts, worauf man sich verlassen sollte. Die Varianz hingegen schon.
Nur wenige Händler wissen, wie man das Risiko des Bankrotts berechnet. Viele Händler sprechen von einem maximalen Drawdown, als ob es eine Obergrenze gäbe. Sobald der "maximale" Drawdown erreicht ist, sind natürlich weitere Verluste möglich. Der maximale Drawdown ist lediglich der Punkt, an dem das Pech in einem historischen Datensatz endete. Der beobachtete maximale Drawdown wird weiter ansteigen, je länger das Spiel gespielt wird.
Quelle: http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
Der Drawdown sagt nichts über die zukünftige Wertentwicklung aus, jedenfalls nichts, worauf Sie sich verlassen sollten. Die Varianz hingegen schon.
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Für mich ist das Risiko des Ruins eine Frage des gesunden Menschenverstands und intuitiv, aber ich möchte lernen, das Risiko des Ruins zu berechnen. Leider verstehe ich es noch nicht. Ich werde damit beginnen, die Standardabweichung zu lernen.
Ich danke Ihnen dafür. Für mich ist das Risiko des Ruins eine Frage des gesunden Menschenverstands und intuitiv, aber ich möchte lernen, das Risiko des Ruins zu berechnen. Leider verstehe ich es noch nicht. Ich werde damit beginnen, die Standardabweichung zu lernen.
Um das klarzustellen: Ich verstehe, was das Risiko des Ruins ist und warum es so ist, ich kann nur die Gleichung dafür nicht herausfinden
Um das klarzustellen: Ich weiß, was das Risiko des Ruins ist und warum es so ist, ich kann nur die Gleichung dafür nicht verstehen.
Ich würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen.
Zunächst einmal ist es wichtig, den Unterschied zwischen konstanten und festen Positionsgrößen zu verstehen.
Wenn Sie Backtests durchführen, um die statistische Natur Ihrer Strategie zu charakterisieren (was Sie wissen müssen, um statistisch basierte Rückschlüsse auf die künftige Performance zu ziehen), müssen Sie Backtests mit konstanten Positionsgrößen durchführen und Ihr Ruinrisiko auf dieser Grundlage analysieren.
Beim Live-Handel oder beim Forward-Testing wollen Sie dann natürlich eine feste Positionsgröße verwenden, um von der Aufzinsung zu profitieren. Das Mapping zwischen den beiden ist eine einfache mathematische Formalität, klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Es ist auch erwähnenswert, dass es einen Unterschied zwischen der Charakterisierung des Risikos und dem Risikomanagement gibt.
Wenn wir Backtests durchführen, sollten wir den Backtest in einer Weise durchführen, die sich gut für die Risikomessung und -charakterisierung eignet. (Wir können Dinge tun, die solche Analysen ungültig machen, daher muss dies erwähnt werden)
Wenn wir den Live-Handel und Forward-Tests durchführen, sollten wir unseren EA so einrichten, dass er die oben genannten Ergebnisse der Risikocharakterisierung nutzt, damit ein angemessenes Risikomanagement durchgeführt werden kann.(Link zur Lektüre)
Ich würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen.
Zunächst einmal ist es wichtig, den Unterschied zwischen konstanten und fest-fraktionellen Positionsgrößen zu verstehen.
Wenn Sie Backtests durchführen, um die statistische Natur Ihrer Strategie zu charakterisieren (was Sie wissen müssen, um statistisch basierte Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu ziehen), müssen Sie Backtests mit konstanten Positionsgrößen durchführen und Ihr Ruinrisiko auf dieser Grundlage analysieren.
Beim Live-Handel oder beim Forward-Testing wollen Sie dann natürlich eine feste Positionsgröße verwenden, um von der Aufzinsung zu profitieren. Das Mapping zwischen den beiden ist eine einfache mathematische Formalität, klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Es ist auch erwähnenswert, dass es einen Unterschied zwischen der Charakterisierung des Risikos und dem Risikomanagement gibt.
Wenn wir Backtests durchführen, sollten wir den Backtest in einer Weise durchführen, die sich gut für die Risikomessung und -charakterisierung eignet. (Wir können Dinge tun, die solche Analysen ungültig machen, daher muss dies erwähnt werden)
Wenn wir den Live-Handel und Forward-Tests durchführen, sollten wir unseren EA so einrichten, dass er die oben genannten Ergebnisse der Risikocharakterisierung nutzt, damit ein angemessenes Risikomanagement durchgeführt werden kann.(Link zur Lektüre)
Ich habe mir Ihren Link durchgelesen und noch etwas mehr studiert. In dieser Gleichung würde Edge als Winning-Prozentsatz definiert werden, aber nehmen wir an, dass meiner niedriger ist, weil ich mich auf große Gewinne verlasse, um diese auszugleichen. Wie würde ich Edge berechnen?
Ausfallrisiko = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Kapital_Einheiten
Ich habe mir Ihren Link durchgelesen und noch etwas mehr studiert. In dieser Gleichung würde der Vorteil als Gewinnprozentsatz definiert werden, aber nehmen wir an, dass meiner niedriger ist, weil ich auf große Gewinne angewiesen bin, um diese auszugleichen. Wie würde ich Edge berechnen?
Ausfallrisiko = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Kapital_Einheiten
Ich verstehe diese Gleichung nicht wirklich... woher kommt sie? Ich verstehe nicht, wie die Resultante der rechten Seite gleich dem Risiko des Ruins ist, da es keine Angaben zur "Varianz" gibt. Das Risiko des Ruins basiert auf der Varianz der Ergebnisse.
Und noch etwas zum Ruinrisiko: Es ist multivariat, d. h. Sie müssen eine bestimmte Bedingung angeben, bevor ein Ergebnis berechnet werden kann. Die spezifische Eingabe wäre hier der Prozentsatz des Eigenkapitals des Kontos, den Sie bereit sind zu verlieren (was definieren Sie als "Ruin"?)... die Ausgabe ist dann die Häufigkeit, mit der dieses Niveau des Eigenkapitalverlustes erreicht wird.
Die meisten meiner Kunden sind mit dem Ergebnis von 20 % Ruinrisiko zufrieden (bzw. daran interessiert), d. h. sie möchten wissen, wie häufig sie damit rechnen können, dass das Eigenkapital ihres Kontos 20 % unter dem Höchststand liegt.
Um dies zu berechnen, muss man die folgende Gleichung verwenden: R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
Wobei:
R = Verlustrisiko z Bruchteil des Kontos
ln(1-d) ist der natürliche Logarithmus von (1-d)
z = Der Bruchteil des Kontos, der verloren gehen könnte, in diesem Fall 20%, oder 0.2
a = durchschnittliche oder mittlere Rendite
d = Standardabweichung der Renditen
Wenn meine monatliche Rendite 5 % und die Standardabweichung meiner monatlichen Renditen 10 % beträgt, können meine Kunden damit rechnen, dass ihr Konto in mindestens 12 % der Fälle 20 % unter Wasser steht.
R = (1-0,2)^(-2*0,05/(0,1*ln(1-0,1))) = 0,12
Was bedeutet "12 % der Fälle"? Da wir hier mit "monatlichen" Einheiten arbeiten, würde dies bedeuten, dass in 12 % der monatlichen Auszüge ein Rückgang des Eigenkapitals um 20 % gegenüber dem Höchststand des Kontos zu verzeichnen wäre (der wiederum möglicherweise nicht durch einen monatlichen Auszug erfasst wird). Mit anderen Worten, ein- oder zweimal im Jahr können meine Kunden damit rechnen, dass ihr monatlicher Kontoauszug einen Verlust von 20 % ausweist.
Manche Kunden sorgen sich um 10 %, andere um 50 %. Einige sorgen sich um monatliche, andere um tägliche Werte. Es ist wichtig, die Werte korrekt zu berechnen und sie in einen Kontext zu stellen... wenn die Zahlen falsch berechnet werden, spielt der Kontext keine Rolle, und wenn der Kontext falsch oder irreführend ist, hilft er dem Kunden kaum, unabhängig davon, ob die Zahl korrekt berechnet wurde.
Viele Leute können das Risiko des Ruins korrekt berechnen, es ist schließlich nur eine Formel, aber es ist selten, dass jemand die Bedeutung/Relevanz der Informationen auf einem Niveau vermitteln kann, das ein Nicht-Händler verstehen und aufnehmen kann. Ich gebe nicht vor, die Bedeutung oder Relevanz gut vermitteln zu können, ich versuche nur, mein Bestes zu geben und mich in diesem Bereich ständig zu verbessern.
Bevor Sie sich über mich lustig machen, sollten Sie sich daran erinnern, dass Sie vielleicht nicht so fit sind wie ich und dass vielleicht doch jemand anderes der Dumme ist.
Ich habe einen Abschluss in Informatik und ein Nebenfach in Mathematik.
Risiko des Ruins ist Mist. Das heißt, spülen Sie diese dumme Theorie die Toilette hinunter.
Wüssten die großen Geldmanager diese dumme Theorie nicht? Trotzdem schaffen sie es, eine Menge Geld zu verlieren. Hm????
Und kennen Profispieler diese dumme Theorie nicht auch? Hm? Dennoch verlieren viele Spieler (ob Profi oder nicht) immer Geld. Hm????
Letztendlich geht es darum, Geld zu verdienen...
Wenn Sie kein Geld verdienen, verdienen Sie auch keins. Punkt!
Das Risiko des Ruins macht keinen Unterschied, sondern verzögert nur die unvermeidliche Wahrheit, die klarstellt, dass man von Anfang an NICHTS GUT ist!
Geldmanagement OHNE solides Fundament wie eine gute Strategie bringt Sie nicht weiter!
Es ist, als würde man einem Dummkopf Geld geben, der zwar gut haushalten und verwalten kann, aber nichts erreicht.
Geld, das im Schrank liegt, ist totes Geld. Letztendlich trocknet das Geld irgendwann aus.
Fazit: Geld zu verwalten ist NICHT dasselbe wie Geld richtig zu verwenden.
Stellen Sie sich ein Schachspiel vor. Ihre Spielfiguren sind Ihre Fünfer, Groschen, Vierteldollar, Dollar usw..
Wenn Sie Ihr Geld nicht richtig einsetzen oder Ihre Spielfiguren nicht richtig zuordnen, um anzugreifen, und defensiv und kühl spielen, werden Sie irgendwann Ihr ganzes Geld verlieren.
VERTRAUEN SIE MIR, der MARKT wird Sie zwingen, Ihr ganzes Geld zu verlieren! Es ist, weil Ihre Strategie scheiße ist!!
Es ist mir scheißegal, wie viel Geld Sie haben. Kleine Verluste können sich zu einer Menge summieren.
Abraham Lincoln
16. Präsident der USA (1809 - 1865)