Was passiert, wenn Sie glauben, dass Sie auf Gold gestoßen sind? - Seite 3
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Außerdem habe ich festgestellt, dass der von Ihnen durchgeführte Test nur eine Modellierungsqualität von 25 % hatte, was bedeutet, dass die Ergebnisse verdächtig sind.
Ihre Kommentare sind ansonsten in Ordnung. Aber die obige Aussage ist viel zu vereinfacht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, wie der Prozentsatz berechnet wird und was er wirklich bedeutet.
Außerdem hängt die Anforderung vom EA ab und davon, welche Daten er genau benötigt, um seine Entscheidungen zu treffen.
- Einige EAs können mit sehr wenigen Daten (z. B. D1 OHLC) genau getestet werden.
- Andere EAs benötigen tatsächliche Tick-Daten, um überhaupt eine Chance auf einen repräsentativen Test zu haben.
Wenn Ihre Strategien, wie es sich anhört, sehr genaue, feinkörnige Daten erfordern, dann würde ich Sie fragen - wollen Sie wirklich eine Modellierung von irgendeiner "Qualität"?
CB
Irgendwelche Ratschläge - dieser Roboter ist in 13 Monaten von 10 000 £ auf über 2 Millionen £ gestiegen
Panthers Claw
Freuen Sie sich noch nicht zu sehr. Einige allgemeine Regeln:
-Wenn er im Bactest funktioniert, KANN er auch im Forward Test funktionieren...
-Wenn es im Vorwärtstest funktioniert, wird es höchstwahrscheinlich auch im Backtest funktionieren.
Wenn Sie einen Forward-Test durchführen (mit einem normalen Broker), wette ich meinen Hut, dass Sie schwer enttäuscht sein werden... der EA zeigt vielleicht nicht einmal irgendeinen Gewinn.
EAs im Backtest können entweder absichtlich oder aus Versehen enorm profitabel gemacht werden... es gibt viele "Fallstricke" beim Backtesting.
Z.B. kann der EA bar0 eines höheren TFs verwenden, was bedeutet, dass er in die Zukunft blickt... funktioniert großartig im Backtest, wo bar0 aller höheren TFs sind
zur Verfügung, aber natürlich wird es kläglich scheitern auf Forward-Test.
Ich habe tatsächlich eine solche EA und die Gewinne whent aus der Skala ... der Tester hatte keinen Platz für alle Ziffern in der Gewinnspalte!
Ich habe jetzt gelernt, Backtests als Beweis für irgendetwas völlig zu ignorieren, es zählt NUR der Forward-Test oder der Live-Handel.
Eine andere Sache, die ich gefunden habe, ist, dass Indikator-basierte Systeme oder Strategien höchstwahrscheinlich nicht auf lange Sicht profitabel sein werden... sie können so-so für eine Weile arbeiten
Und dann fangen sie an zu verlieren.
Ich möchte Sie nicht enttäuschen, aber zumindest tun ein zehn Jahre Backtesting vor der Veröffentlichung etwas.
Gestern habe ich eine EA, die wie Magie für alle 2009 gearbeitet, aber Schlaganfall nach unten für 1999 Daten codiert. Seien Sie nicht zu glücklich, so dass Sie nicht enttäuscht sein werden
Freuen Sie sich noch nicht zu sehr. Einige allgemeine Regeln:
-Wenn es im Bactest funktioniert, KANN es auch im Forward Test funktionieren...
-Wenn es im Forward-Test funktioniert, wird es höchstwahrscheinlich auch im Backtest funktionieren.
Wenn Sie einen Forward-Test durchführen (mit einem normalen Broker), wette ich meinen Hut, dass Sie schwer enttäuscht sein werden... der EA zeigt vielleicht nicht einmal irgendeinen Gewinn.
EAs im Backtest können entweder absichtlich oder aus Versehen enorm profitabel gemacht werden... es gibt viele "Fallstricke" beim Backtesting.
Z.B. kann der EA bar0 eines höheren TFs verwenden, was bedeutet, dass er in die Zukunft schaut... funktioniert gut im Backtest, wo bar0 aller höheren TFs verfügbar sind
verfügbar sind, aber natürlich wird er beim Forward-Test kläglich scheitern.
Ich habe tatsächlich einen solchen EA erstellt, und die Gewinne haben die Skala gesprengt... der Tester hatte keinen Platz für alle Ziffern in der Gewinnspalte!
Ich habe jetzt gelernt, Backtests als Beweis für irgendetwas völlig zu ignorieren, es zählen NUR Vorwärtstests oder der Live-Handel.
Eine andere Sache, die ich herausgefunden habe, ist, dass auf Indikatoren basierende Systeme oder Strategien höchstwahrscheinlich auf lange Sicht nicht profitabel sind... sie mögen eine Zeit lang ganz gut funktionieren
dann fangen sie an zu verlieren.
Ich mag Ihre Post/Kommentare, insbesondere den letzten Satz. Sie negieren alle Indikatoren oder nur irgendwelche Oszillatoren? Ich persönlich traue keinem Oszillator. Preis folgende Indikatoren wie Moving Averages basierte Strategien zu scheitern auf lange Sicht? Auch wenn Sie vorwärts testen, wie viele Tage der Prüfung ist genug, obwohl dies variiert auf die Strategie / tf verwendet. Aber was, wenn es eine Strategie auf 5min, wie lange Sie brauchen, um vorwärts zu testen, bevor u sehen die Glühbirne? :)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mir gefällt Ihr Beitrag/Kommentar, insbesondere der letzte Satz. Sie sind negieren alle Indikatoren oder alle Oszillatoren nur? Ich persönlich traue keinen Oszillatoren. Preis folgende Indikatoren wie Moving Averages basierte Strategien zu scheitern auf lange Sicht? Auch wenn Sie vorwärts testen, wie viele Tage der Prüfung ist genug, obwohl dies variiert auf die Strategie / tf verwendet. Aber was, wenn es eine Strategie auf 5min, wie lange Sie brauchen, um vorwärts zu testen, bevor u sehen die Glühbirne? :)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Nun, zwei der größten Fehler bei der Programmierung von EAs (die im Backtest großartig aussehen) sind die Verwendung von Zukunftsdaten, wie oben erwähnt, und das Ignorieren der Tatsache, dass der Tester eine Order auslöst, sobald der Preis stimmt... selbst wenn es nur ein kurzer Tick-Spike ist...
Beim realen Handel werden Sie sehen, dass die meisten Spikes Ihre Order NICHT öffnen oder schließen (Off-Quotes, Re-Quotes, Slippage, etc.). Ich habe schon oft erlebt, dass meine Orders nicht geschlossen wurden, obwohl der Kurs mehrere Minuten lang 10,0 Pips über dem TP lag, dann
dann ein Retrace oder eine Umkehrung und der Auftrag wird immer noch nicht geschlossen. Dies ist besonders schlecht für kurzfristige Scalper. Ein relativ kurzer Vorwärtstest (sagen wir 50 Trades) wird zeigen, ob es einen schrecklichen (Programmier-) Fehler in der Strategie gibt, aber Sie müssen wirklich vorwärts testen.
für Monate und 100's von Trades, um ein vernünftiges gutes Bild der Dinge zu bekommen.
Was die Indikatoren betrifft, so habe ich sie im Grunde alle weggeworfen, vielleicht mit Ausnahme von EMA und Pivots. Wie wir alle wissen, nur Preis-Follower funktioniert ok auf starke Trends, und nur Oszillatoren funktioniert ok auf ranging. Die traurige Wahrheit ist, dass der Preis eine Kombination aus beidem ist, außer für kurze
Perioden, in denen entweder ein Bereich oder ein Trend vorherrscht.
Wenn Ihr Hauptziel nicht die Programmierung ist, sondern dass Sie PROFITABEL sein wollen, dann :
-LÖSCHEN Sie ALLE Indikatoren aus dem Chart, sie führen nur in die Irre und zerstören!
-Low TFs enthalten eine Menge zufälliges Rauschen, so arbeiten auf mindestens 1H TF, 4H und 1D sind noch besser
Studieren Sie den CANDLE-Chart sorgfältig, identifizieren Sie vor allem die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wo Sie sie finden können... ja, KEIN Indikator hier... einfach den Chart betrachten und H-Linien zeichnen.
-Studieren Sie die Kerzenmuster an interessanten Punkten, insbesondere kurz vor Umkehrungen.
-Studieren Sie Ausbrüche und warum/wo sie auftreten.
Sie werden erstaunt sein, was Sie alles finden werden!
Es tut mir leid, dass dies eine schlechte Nachricht für Indikator-Freaks ist, aber ich habe hunderte von Stunden mit der Programmierung und dem Testen von Indikatoren verbracht... MEINE Schlussfolgerung ist, dass es nicht der Weg nach vorne, um profitables Trading.
...Es tut mir leid, dass dies eine schlechte Nachricht für Indikatoren-Freaks ist, aber ich habe hunderte von Stunden mit der Programmierung und dem Testen von Indikatoren zugebracht... MEINE Schlussfolgerung ist, dass es nicht der Weg nach vorne, um profitables Trading.
DT
Ich schließe mich dem an - ich verwende kaum Indikatoren für den Einstieg, obwohl sie z.B. Teil der Divergenzfilterung sein können
Ein wachsendes Problem für indi-basierte EA's ist, dass immer mehr Leute STP/ECN-artige Broker-Feeds verwenden, die weitere sehr signifikante negative Auswirkungen auf die Indikatoren haben
-BB-
DT
Ich schließe mich dem an - ich benutze kaum Indikatoren für den Einstieg, obwohl sie z.B. Teil der Divergenzfilterung sein können
Ein wachsendes Problem für indi-basierte EAs ist, dass immer mehr Leute STP/ECN-Broker-Feeds verwenden, die weitere sehr negative Auswirkungen auf die Indikatoren haben
-BB-
Ich verwende für meine Strategie überhaupt keine Indikatoren, sondern nur einige statistische und probalistische Berechnungen auf Hochschulniveau.
Mike
Es ist besser, wenn Sie Ihre Ergebnisse erst dann veröffentlichen, wenn Sie mit echten Live-Konten auf Gold gestoßen sind. Meiner Erfahrung nach können alle goldenen Backtests und sogar Demotests leicht scheitern, wenn es zu einem Live-Test kommt.
Das liegt daran, dass Broker mit Dealing Desk oder Banken auf ECN Orders akzeptieren und Orders ganz anders schließen als Demotests, ganz zu schweigen von History Back Tests.
Wenn Ihr EA also nur ein paar Pips in kurzer Zeit absahnt, kann es sein, dass er nicht funktioniert, wenn es zum Live-Test kommt.
Also einer von Ihnen oben zeigen live trading Ergebnisse?
Als Antwort auf das, was an mich gerichtet war:
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1. Ich teste meinen EA derzeit live auf 3 Brokern mit leicht unterschiedlichen Einstellungen. Höhere Spread-Broker scheinen diese Strategie zu brechen - wie es bei den meisten Scalping-Strategien der Fall wäre.
2. Die Modellierungsqualität liegt bei 25%, da es sich um M1-Daten handelt, besser geht es nicht. Andere Zeitrahmen verwenden M1-Daten, um eine Modellierungsqualität von 90% zu erreichen, aber es sind trotzdem die gleichen Daten.
3. Der einzige Indikator, den ich verwende, ist ein EMA, der Rest ist reine Preisaktion. Der EMA ist nicht einmal notwendig, er ergänzt nur die Strategie und erhöht die Gewinne und senkt den Drawdown nur geringfügig.
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Ich wäre sehr an hochwertigen Backtesting-Daten interessiert, vielleicht an solchen, die fast jeden Tick enthalten. Wenn Sie mir etwas Nützliches zeigen könnten, wäre ich Ihnen dankbar. Die einzigen echten Daten, die ich jetzt habe, ist wie die letzte Woche oder zwei von meinen Brokern und es stellte sich heraus, profitabel durch eine große Marge mit nur 100:1 Hebelwirkung.
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Auch, wissen, dass meine Strategie ist vor allem über Geld-Management und nicht fein abgestimmte Einstiegspunkte. Mit dieser Methode kann ich es mir leisten, mehr als 30 Mal hintereinander zu verlieren, um nach einem halben Gewinn die Gewinnschwelle zu erreichen... und jeder Handel, der eröffnet wird, hat die Chance auf einen Jackpot, der Ihr Guthaben auf einem Konto mit einem Hebel von 100:1 regelmäßig vervierfacht (es wären dann Hunderte von Verlierern hintereinander nötig, um die Gewinnschwelle zu erreichen). Bei einem Hebel von 500:1 habe ich beim Backtesting bis zum 12-fachen des Guthabens bei einem einzigen Handel gesehen. Das Geldmanagement ist bei Backtests und im Live-Handel gleich, so dass es immer zumindest möglich ist, dass dies im Live-Handel passiert. Ich sage nicht, dass ich darauf zählen würde, dass es passiert, aber es gibt immer diese Chance, dass es passieren könnte - wie klein sie auch sein mag.
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Jon