Ich brauche eine gute History-Datei für EURUSd - Seite 3
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Ich denke, dass keine Art von Daten, die man für weniger als ein paar tausend Dollar bekommen kann, für m1 (oder kleiner!) geeignet ist...
Wahrscheinlich ist Metatrader dafür überhaupt nicht gut geeignet...
Na... Siehe die von Phillip angegebene Liste. Es gibt einige ausgezeichnete freie Quellen... Sie sind nur schwer in ein brauchbares Format zu konvertieren.
Haben Sie die Qualität gemessen?
Ich denke, es gibt einen Grund, warum bestimmte Datenanbieter ihre Daten für mehrere hundert Dollar (pro Markt) verkaufen.
Woher wissen Sie, dass sie ausgezeichnet sind?
Haben Sie die Qualität gemessen?
Ich denke, es gibt einen Grund, warum bestimmte Datenanbieter ihre Daten für mehrere hundert Dollar (pro Markt) verkaufen.
Ja. Es ist bequemer. Das ist alles.
Meine Frage war nicht ironisch gemeint: Haben Sie die Qualität objektiv gemessen?
Gehen Sie auf die Website von Dukascopy. Sie haben es auf die Sekunde genau. Mit einer Genauigkeit von einer Millisekunde (ja - die Zeitstempel haben .xxx am Ende). Ihr Ruf und die Tatsache, dass sie einer der größten ECNs der Welt sind, reicht aus. Aber wenn Sie versuchen, ihre Daten herunterzuladen, werden Sie verstehen, wovon ich spreche: .... Es ist ein unglaubliches Ärgernis.
Auch Tick-Daten sind keine Garantie dafür, dass sie keine Lücken oder Spikes enthalten. Selbst wenn Sie ihre Tick-Daten auf m1 aggregieren, um sie für mt kompatibel zu machen, ist das keine Garantie für hohe Qualität.
und btw: über den ruf von dukascopy gibt es unterschiedliche meinungen... aber afaik sind diskussionen über broker hier verboten.
ich nehme also an, dass du eine solche analyse noch nicht gemacht hast. wie auch immer: danke für den chat, muss jetzt gehen... gute trades.
(...) auch Tick-Daten ist keine Garantie, dass es nicht Lücken oder Spitzen enthalten.
Gaps und Spikes sind normal. Wenn Sie Daten ohne sie wollen, dann wollen Sie per Definition eine gemittelte Quelle - indikative Daten. Sie vergessen, dass Sie schließlich mit einem echten Broker handeln werden; echte Broker haben Gaps und Spikes. Alle von ihnen.
Was die "Analyse" betrifft - ich weiß nicht wirklich, was Sie damit meinen. Welche Art von Analyse machen Sie?
Phillip: siehe meine Frage von Seite eins, bezüglich historischer Daten von disktrading:
Die Daten von disktrading sind indikative Daten, d.h. (wie von Gordon erläutert), dass die Daten (Preise) den Durchschnittswert aus mehreren Preisfeeds zum jeweiligen Zeitpunkt darstellen. Es handelt sich nicht um den spezifischen Preis-Feed eines bestimmten Forex-Brokers (d.h. eines Market-Makers in diesem außerbörslichen Forex-Geschäft).
Gordon: Ich glaube, schnappi und ich könnten mit den Begriffen "Gaps und Spikes" Verwirrung stiften...Ich glaube, Sie verwenden die Begriffe zur Charakterisierung momentaner Spikes (große Orders, die während weniger liquider Marktbedingungen platziert werden) und der erwarteten fehlenden Kerzen (keine Marktaktivität innerhalb des Zeitraums der Kerze), während schnappi und ich uns speziell auf die problematischeren Probleme beziehen, die einige historische Datensätze plagen, bei denen Spikes von Hunderten von Pips innerhalb einer bestimmten Kerze auftreten können (auf eine Art und Weise, die wirklich nicht charakteristisch für irgendein Finanzinstrument ist, Damals wie heute) und Datenlücken, die sich über Tage, Wochen und in manchen Fällen sogar Monate erstrecken (wiederum nicht die Art von Lücken, die reale Marktbedingungen darstellen).
Schnappi: Ja, ich habe eine Reihe von Skripten, die iterativ durch Datensätze wandern und Gaps und Spikes mit Hilfe der Standardlitanei statistischer Tests usw. charakterisieren und identifizieren. Ich habe keine Erfahrung mit Pitrading-Daten. Für meine Art des Markthandels bevorzuge ich eigentlich die "Fehler", die in den Disktrading-Daten enthalten sind, um eine größere Robustheit der Handelsauslöser usw. zu erreichen.
Meine Philosophie (im Moment) ist, dass, wenn meine Strategie wirklich auf unberührte und historisch genaue Preisdaten verlässt, um die Gewinn/Verlust-Verhältnisse zu machen oder zu brechen, dann ist meine Strategie garantiert ein Misserfolg, wenn sie mit dem Umgang mit dem zukünftigen Marktraum beauftragt wird. Meiner Meinung nach gibt es starke Parallelen zur Wettervorhersage (insbesondere zu den Methoden) und zum Forex-Quantenhandel.
Gordon: Ich glaube, schnappi und ich könnten mit den Begriffen/der Formulierung "Gaps und Spikes" Verwirrung stiften...Ich glaube, Sie verwenden die Begriffe zur Charakterisierung momentaner Spikes (große Orders, die während weniger liquider Marktbedingungen platziert werden) und der erwarteten fehlenden Kerzen (keine Marktaktivität innerhalb des Zeitraums der Kerze), wohingegen schnappi und ich uns speziell auf die problematischeren Probleme beziehen, die einige historische Datensätze plagen, bei denen Spikes von Hunderten von Pips innerhalb einer bestimmten Kerze auftreten können (auf eine Art und Weise, die wirklich nicht charakteristisch für irgendein Finanzinstrument ist, Damals wie heute) und Datenlücken, die sich über Tage, Wochen und in manchen Fällen sogar Monate erstrecken (auch dies sind nicht die Art von Lücken, die reale Marktbedingungen darstellen).
Ich verstehe. Ja, diese Art von Lücken/Spitzen sollten vermieden werden... Einverstanden.
... Für meine Art des Markthandels bevorzuge ich eigentlich die "Fehler", die in den Disktrading-Daten enthalten sind, um den Handelsauslösern/etc. mehr Robustheit zu verleihen.
...
Solange Sie sich dieser Einschränkungen bewusst sind, ist dies ein legitimer Weg, dieses Problem zu lösen.
Könnten Sie vielleicht ein paar mehr Details nennen, wie Sie - nennen wir es - schlechte Ticks und Datenlöcher (anstelle von Spikes/Gaps) definieren?
Ich würde es so machen: Ich denke, ich würde einen Indikator oder ein Skript schreiben, das nach ihnen sucht. Schlechter Tick=vielleicht ein M1-Balken > n*ATR oder so und ein Datenloch ... ich weiß nicht ... eigentlich müssten Sie Wochenenden und Feiertage behandeln (könnte an einem Wochentag auftreten) - wie haben Sie das also gemacht?