Forex-Korrelationstheorie
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23
Multi Currency EA kann auf einigen anderen Systemen basieren. Das Einzige, was zu tun ist (außer dem System selbst), ist die "Kontoschutzfunktion". Denn diese Art von EAs kann riskant sein, und dieses Risiko ist für das gesamte Konto (nur meine Meinung sorry). Aber es hängt auch davon ab, wie es zum Beispiel kodiert werden.
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Was die Korrelation betrifft, so habe ich folgendes gefunden
Video .
MT5 CodeBase
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Indikatoren: MFCS Currency Correlation Chart
Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29
Korrelation der Währungspaare auf dem Devisenmarkt: Cross Currency Pairs
Wenn Sie als Forex-Händler mehrere verschiedene Währungspaare prüfen, um Handels-Setups zu finden, sollten Sie sich der Korrelation der Währungspaare bewusst sein, und zwar aus zwei Hauptgründen:
1- Sie vermeiden es, dieselbe Position mit mehreren korrelierten Währungspaaren gleichzeitig einzunehmen, um Ihr Risiko nicht zu vervielfachen. Außerdem vermeiden Sie es, Positionen mit Währungspaaren einzugehen, die sich gleichzeitig gegeneinander bewegen. 2- Wenn Sie die Korrelationen der Währungspaare kennen, kann es Ihnen helfen, die Richtung und Bewegung eines Währungspaares durch die Signale, die Sie bei den anderen korrelierten Währungspaaren sehen, vorherzusagen.
Jetzt erkläre ich, wie die Korrelation von Währungspaaren hilft. Lassen Sie uns mit den 4 wichtigsten Währungspaaren beginnen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF.
Bei den ersten beiden Währungspaaren (EURUSD und GBPUSD) dient der USD als Geld. Wie Sie wissen, ist die erste Währung in Währungspaaren als Ware bekannt und die zweite ist das Geld. Wenn Sie also EURUSD kaufen, bedeutet das, dass Sie USD bezahlen, um Euro zu kaufen. Bei EURUSD und GBPUSD ist die Währung, die als Geld fungiert, dieselbe (USD). Die Rohstoffe dieser Paare sind beide mit zwei großen europäischen Volkswirtschaften verbunden. Diese beiden Währungen sind eng miteinander verbunden und in 99 % der Fälle bewegen sie sich in dieselbe Richtung und bilden dieselben Kauf-/Verkaufssignale. Erst kürzlich haben sie sich aufgrund der Wirtschaftskrise etwas anders entwickelt, aber ihre Hauptrichtung ist immer noch die gleiche.
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass, wenn EURUSD ein Kaufsignal anzeigt, GBPUSD ebenfalls ein Kaufsignal anzeigen sollte, mit geringen Unterschieden in der Stärke und Form des Signals. Wenn Sie den Markt analysieren und zu dem Schluss kommen, dass Sie bei EURUSD short gehen sollten, während Sie gleichzeitig bei GBPUSD long gehen wollen, bedeutet das, dass etwas mit Ihrer Analyse nicht stimmt und eine Ihrer Analysen falsch ist. Sie sollten also keine Position eingehen, bis Sie bei beiden Paaren das gleiche Signal sehen. Natürlich, wenn diese Paare wirklich zwei verschiedene Richtungen aufweisen (was selten vorkommt), ist das ein Signal für den Handel mit EUR-GBP. Ich werde Ihnen sagen, wie.
Dementsprechend verhalten sich USD-CHF und USDJPY so ähnlich, aber nicht so ähnlich wie EURUSD und GBPUSD, weil in USD-CHF und USDJPY das Geld anders ist. Der Schweizer Franken und der japanische Yen haben einige Gemeinsamkeiten, da beide zu den Ölverbraucherländern gehören, aber das Volumen des industriellen Handels in Japan macht den JPY anders.
Wenn Sie die vier wichtigsten Währungspaare analysieren, sollten Sie bei Kaufsignalen in EURUSD und GBPUSD auch Verkaufssignale in USDJPY sehen. Wenn Sie auch beim USD-CHF ein Verkaufssignal sehen, ist Ihre Analyse zuverlässiger. Andernfalls müssen Sie Ihre Analyse überarbeiten und neu erstellen.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY und NZDJPY haben normalerweise die gleiche Richtung. Nur ihre Bewegungsmuster ähneln sich manchmal mehr und manchmal weniger.
Was ziehe ich vor?
Wenn ich bei EURUSD und GBPUSD ein Verkaufssignal und bei USDJPY ein Kaufsignal erkenne, gehe ich lieber eine Short-Position bei EURUSD oder GBPUSD ein, weil die Abwärtsbewegungen in der Regel stärker sind. Ich gehe nicht gleichzeitig eine Short-Position mit EURUSD oder GBPUSD und eine Long-Position mit USDJPY ein, denn wenn eine dieser Positionen gegen mich läuft, wird die andere das Gleiche tun. Ich verdopple also nicht mein Risiko, indem ich zwei entgegengesetzte Positionen mit zwei Währungspaaren eingehe, die sich gegeneinander bewegen.
Wie kann ich die Korrelation der Währungspaare nutzen, um die Richtung des Marktes vorherzusagen?
Wenn ich ein Signal mit einem Paar habe, aber eine Bestätigung brauche, um die Position zu übernehmen, beziehe ich mich auf die korrelierten Währungspaare oder Cross-Währungspaare und suche nach der Bestätigung. Ich sehe zum Beispiel eine MACD-Divergenz im USDCAD Vier-Stunden-Chart, aber es gibt keinen engen Unterstützungsdurchbruch im USDCAD Vier-Stunden- oder Ein-Stunden-Chart. Ich möchte eine Short-Position eingehen, brauche aber noch eine Bestätigung. Wenn ich auf die Bestätigung warte, kann es zu spät sein und ich könnte die Chance verpassen. Ich prüfe ein korreliertes Währungspaar wie USDSGD, und wenn ich dort einen Unterstützungsdurchbruch sehe, gehe ich eine Short-Position mit USDCAD ein. Nun stellt sich die Frage, warum ich bei USDSGD keine Short-Position eingehe, sondern den Unterstützungsausbruch nutze, um bei USDCAD short zu gehen? Ich tue es, weil die USDCAD-Bewegungen stärker und profitabler sind. Ich verwende USDSGD nur als Indikator für den Handel mit USCAD.
Es kommt vor, dass man eine Position mit einem Währungspaar eingeht, diese aber nicht richtig funktioniert und man nicht weiß, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Andererseits sehen Sie kein eindeutiges Signal für dieses Währungspaar, das Ihnen bei der Entscheidung hilft, ob Sie die Position halten oder schließen wollen. In solchen Fällen können Sie ein korrelierendes Währungspaar prüfen und nach einem Fortsetzungs- oder Umkehrsignal suchen. Das hilft Ihnen bei der Entscheidung über die Position, die Sie halten.
Manchmal bewegen sich einige korrelierte Währungspaare nicht so, wie sie sich eigentlich bewegen sollten. Zum Beispiel steigen EURUSD und USDJPY gleichzeitig, während sie sich normalerweise gegeneinander bewegen. Es kann vorkommen, dass der Wert des Euro steigt und der Wert des USD sich nicht wesentlich verändert, aber gleichzeitig der Wert des JPY aus irgendeinem Grund sinkt. In diesen Fällen können Sie die unten stehende Tabelle verwenden, um das Währungspaar zu finden und zu handeln, dessen Bewegung durch eine ungewöhnliche Bewegung bei zwei anderen Währungspaaren verstärkt wird. In diesem Beispiel, wenn EURUSD und USDJPY gleichzeitig steigen, wird EURJPY viel stärker steigen (siehe das untenstehende Diagramm).
Oder wenn EURUSD steigt und AUDUSD gleichzeitig fällt, steigt EUR-AUD stark an.
Ein weiteres wichtiges Beispiel: Wenn der EURUSD steigt und der GBPUSD gleichzeitig fällt, steigt der EURGBP stark an. Dies ist vielleicht der wichtigste Fall, den wir auf der Grundlage dieser Regel handeln können. Es kommt oft vor, dass sich EURUSD und GBPUSD gegeneinander bewegen, und das ist der beste Zeitpunkt, um mit EURGBP zu handeln. Jetzt wissen Sie, warum sich der EURGBP die meiste Zeit über nicht stark bewegt. Das liegt daran, dass sich EURUSD und GBPUSD meistens in dieselbe Richtung bewegen. Wenn beide Währungen eines Währungspaares zur gleichen Zeit steigen oder fallen, zeigt das Währungspaar keine starke Bewegung und Richtung (Ich hoffe, Sie wissen, warum ein Währungspaar steigt oder fällt. Es steigt, wenn der erste Währungswert steigt ODER der zweite Währungswert sinkt. Zum Beispiel steigt EURUSD, wenn der Euro-Wert steigt oder der USD-Wert sinkt. Wenn dies gleichzeitig geschieht, steigt EURUSD viel stärker).
Das folgende Diagramm zeigt fast alle dieser ungewöhnlichen Bewegungen und ihre Auswirkungen auf das dritte Währungspaar.
Wenn EURUSD und USDJPY , dann EURJPY bedeutet, wenn EURUSD und USDJPY gleichzeitig steigen, dann steigt EURJPY sehr viel stärker.
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Indikatoren: MFCS Currency Correlation Chart
Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27
Goldhandel mit Währungskorrelationen (basierend auf einem dailyfx Artikel)
Gesprächspunkte:
- Korrelationen sind nützlich, um eine Richtung für eine Vielzahl von Märkten zu finden.
- Gold und der AUDUSD haben eine positive Korrelation.
- Sobald die Richtung gefunden ist, planen Sie Ihre Handelsstrategie für einen anderen Vermögenswert.
Fangen wir an!
Golds Korrelation
Wenn jemand Gold erwähnt, sollte der AUDUSD sofort als korrelierender Vermögenswert in den Sinn kommen. Diese Vermögenswerte sind positiv korreliert, d. h. sie bewegen sich im Allgemeinen in dieselbe Richtung. Zunächst einmal funktioniert diese Korrelation, weil beide Vermögenswerte in US-Dollar bewertet werden. Das Paar AUD/USD steht für Aussie-Dollars, die in US-Dollar gepreist werden. Bei Gold handelt es sich um XAU/USD oder Gold, das in US-Dollar pro Unze gehandelt wird. Wenn der US-Dollar an Stärke gewinnt, tendieren beide Vermögenswerte dazu, im Wert zu sinken.
Zweitens weist der AUD aufgrund der umfangreichen australischen Goldminen eine hohe Korrelation zu Gold auf. Wenn der Goldpreis schwankt, steigt oder sinkt der Betrag der in AUD transferierten Mittel, um das Metall zu kaufen. Diese Überweisungen verändern im Wesentlichen die Nachfrage nach der Währung und können auch direkt zu Veränderungen im AUDUSD-Währungspaar führen.
Handel mit der Korrelation
Der Schlüssel zum Handel mit positiv korrelierten Vermögenswerten liegt darin, die Richtung eines der zugrunde liegenden Vermögenswerte herauszufinden, bevor man eine Handelsentscheidung trifft. Wenn Händler beobachten, dass der AUDUSD auf niedrigere Tiefstände fällt, könnte dies leicht der Auslöser für eine rückläufige Tendenz bei Gold sein. Umgekehrt kann ein Aufwärtstrend bei Gold auch ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend beim AUDUSD sein.
Wie Sie sehen, sind diese Informationen sehr nützlich für Händler, die einen allgemeinen fundamentalen Überblick über den Markt haben. Wenn Sie eine Meinung zu Gold oder dem US-Dollar haben, können Sie diese in eine Handelsidee umsetzen. Häufig entscheiden sich Händler, die auf Gold setzen, für den Handel mit dem AUDUSD statt mit dem Metall selbst. Der Aussie-Dollar wird mit 2,50 % verzinst, was bedeutet, dass Händler zusätzliche Zinsen verdienen können, wenn sie einen Kaufauftrag für eine positiv korrelierte Meinung über Gold ausführen. Wenn ein Händler das Währungspaar AUDUSD negativ einschätzt, kann er im Gegenzug Gold verkaufen, um zu vermeiden, dass Zinsen auf sein Handelsguthaben anfallen.
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Indikatoren: MFCS Currency Correlation Chart
Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27
Australischer Dollar stark korreliert mit Gold, Silber, Stahlpreisen (basierend auf diesem Artikel)
Sehen Sie die Forex-Korrelationen zu den Preisen des SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index und IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Hallo,
Vielen Dank für das sehr informative Thema. Ich habe gerade mit Korrelationen angefangen und finde, dass dies ein sehr wichtiges Thema ist, das man beherrschen muss.
Ich verstehe es nicht ganz, wenn es darum geht, falsche Ausbrüche zu vermeiden oder einen Einstieg zu bestätigen. Muss ich einfach ein Instrument finden, das in der Regel korreliert ist, und überprüfen, ob die Bewegung dieselbe ist? Ist es besser, diese Überprüfung an korrelierten Instrumenten vorzunehmen?
Hallo,
Danke für das sehr informative Thema. Ich habe gerade mit Korrelationen angefangen und finde, dass dies ein sehr wichtiges Thema ist, das man beherrschen muss.
Ich verstehe es nicht ganz, wenn es darum geht, falsche Ausbrüche zu vermeiden oder einen Einstieg zu bestätigen. Muss ich einfach ein Instrument finden, das in der Regel korreliert ist, und überprüfen, ob die Bewegung dieselbe ist? Ist es besser, diese Überprüfung bei stärker korrelierten Instrumenten vorzunehmen?
Hier ein paar kurze Beispiele:
EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130
Schauen Sie, Jungs, ich habe 5 Jahre damit verbracht, EA-Strategien zu entwickeln, die lediglich auf allen Arten von Korrelationen basieren... und ich wäre sehr überrascht, wenn damit langfristig vernünftige und nachhaltige Gewinne erzielt werden können.
Kostenloser Rat - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Schauen Sie, Jungs, ich habe 5 Jahre damit verbracht, EA-Strategien zu entwickeln, die lediglich auf allen Arten von Korrelationen basieren... und ich wäre sehr überrascht, wenn damit langfristig vernünftige und nachhaltige Gewinne erzielt werden können.
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PRAKTISCHE ANWENDUNG der Korrelationstheorie
Dieser Artikel konzentriert sich darauf, zu erklären, wie Währungskorrelationen auf sehr praktische Weise genutzt werden können. Unser Ziel ist es nicht, in die Theorie oder theoretische Modelle einzutauchen, sondern zu zeigen, wie Korrelationen helfen können, praktische handelsbezogene Entscheidungen zu treffen.
Die Forex-Korrelationstheorie hat viele praktische Vorteile, wie z. B. die Bestätigung eines Einstiegs, die Vermeidung falscher Ausbrüche, das Herausfiltern schlechterer Setups, die Identifizierung der Währung, die sich im Trend befindet, und die Überprüfung von Währungspaaren für eine dynamische Ansicht. Dieser Artikel befasst sich mit dem perfekten Korrelations-Setup.
HERAUSFILTERN UND BESTÄTIGEN VON DEVISENGESCHÄFTEN
Die Forex-Korrelationstheorie kann als Methode verwendet werden, um Handels-Setups herauszufiltern, die ein schlechteres Verhältnis zwischen Wahrscheinlichkeit und Gewinn/Risiko aufweisen. Der Prozess, wie ein Trader das Konzept-Tool nutzen kann, ist wie folgt:
EUR/USD - Kaufen
GPB/USD - Kaufen
NZD/USD - Kaufen
AUD/USD - Kauf
USD/CAD - short
USD/JPY - long
5 der sechs Paare entwickeln sich in die gleiche Richtung, wobei der USD/JPY in diesem Fall in negativer Korrelation zu den anderen fünf steht.
Für diesen Handel - USP/JPY long mit einem Stop-Loss von 40 Pips und einem Limit von 60 Pips.