BUY SELL Aufträge/Geschäfte Erklärung - Seite 5

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angevoyageur:

Wenn also der letzte Kurs immer der Geldkurs ist, ist das zumindest fragwürdig. Alle Pending Orders werden zum Geldkurs ausgelöst? Meiner Meinung nach ein wenig seltsam.

Alain, Sie haben es auf den Punkt gebracht... Pending Orders müssen durch den letzten Kurs ausgelöst werden (deshalb ist er so wichtig). Aber zumindest bei MT5 werden sie beim Devisenhandel durch den Geld- und Briefkurs ausgeführt...

Für mich ist das wirklich faszinierend, denn wenn ich mit MT5 an der Börse handle, werden die Pending Orders korrekt zum letzten Kurs ausgelöst...

 
Malacarne:

Alain, Sie haben es auf den Punkt gebracht... Pending Orders müssen durch den letzten Kurs ausgelöst werden (deshalb ist er so wichtig). Aber zumindest bei MT5 werden sie beim Devisenhandel durch den Geld- und Briefkurs ausgeführt...

Für mich ist das wirklich faszinierend, denn wenn ich mit MT5 an der Börse handle, werden die Pending Orders korrekt durch den letzten Kurs ausgelöst...

Ja, es scheint, wir sind jetzt auf dem gleichen Weg. Ich werde einige Tests durchführen, wenn der Markt geöffnet sein wird. Danach denke ich, dass wir Metaquotes um Erklärungen bitten müssen und eventuell auch die Broker.

 
angevoyageur: Bei Symbolen mit dem Modus "Exchange execution" werden alle Arten von Pending Orders in Abhängigkeit vom Last price (Preis des zuletzt ausgeführten Geschäfts) ausgelöst. Mit anderen Worten, ein Auftrag wird ausgelöst, wenn der letzte Preis den im Auftrag angegebenen Preis berührt. Beachten Sie jedoch, dass der Kauf oder Verkauf infolge der Auslösung eines Auftrags immer durch den Geld- und Briefkurs ausgeführt wird.

Wie bei den meisten Dingen, IMO, ist dies eines der Dinge, die nur durch das Folgende beantwortet werden können.

1) Wir müssen einen Logging-Test des so genannten letzten Preises durchführen Ist es wirklich immer das Gebot?

2) Wir werden metaQuotes bitten müssen, ihre Dokumentationen im Vergleich zu der Diskrepanz, die wir sehen, zu erklären.

Bisher haben viele Leute unabhängig von Broker und Ausführung die Erfahrung gemacht, dass der Fall so ist, wie ihn Malacarne in seinen Diagrammen beschreibt.

Wie ich bereits gesagt habe und wiederholen werde. Ich tue nicht vorgeben, alles über mt5 wissen. Wie auch immer, lassen wir die STOP LIMIT ORDERS für einen Moment beiseite und konzentrieren uns auf die Pending Orders, mit denen die meisten Leute vertraut sind. Die Limit_Orders || Take_Profit || Stop_Loss Order.

  • Nehmen wir an, jemand hat eine Buy_Limit@1.54321 platziert. <-das bedeutet, dass er kauft, wenn der Kurs auf 1,54321 sinkt.
  • Der Bid || So-Called Last.Price sinkt auf 1,54320. <-deutlich unter den Triggerpreis, aber die Order wird nicht ausgeführt.
  • Die Spreads sind etwa 10 Pips entfernt. Dies könnte, wie bereits erwähnt, während der Nachrichtenzeiten passieren. Und ich habe dieses Beispiel über ein Dutzend Mal gegeben.
  • Das passierte mir wahrscheinlich innerhalb des ersten Monats, in dem ich meta_trader benutzte. Ich war sehr verwirrt, ich denke, der Broker versucht eindeutig, mich zu betrügen.
  • Ich kenne niemanden, der angibt, dass sein Broker einen solchen Auftrag auf der Grundlage des Exchange_Mode ausführt. Also wird eindeutig der Ask verwendet.
  • ^ Aber zu der obigen Aussage wäre es schön, es tatsächlich mit einem Exchange-Broker zu testen, wie du erwähnt hast.

Im Beispiel1 vonMalacarne und im Beispiel von Investopedia muss sich der Preis zuerst dem Trigger nähern. Welcher Preis??? Ich habe nicht genug Erfahrung mit dieser Art von Aufträgen, um das sagen zu können. Müsste ich raten, würde ich sagen, es ist der Ask, weil a) er den Eindruck erweckt, dass der Trigger erreicht wurde und B) aus dem Diagramm nicht hervorgeht, dass der Bid den Trigger erreicht, bevor er wieder nach unten geht.

Eine Buy_Limit Order kann nur platziert werden, wenn der Desired_Price darunter liegt. Der Kursverlauf bildet sich also unter .... und durchbricht den Triggerpreis ... die Limit-Order wird für <Triggerpreis gesetzt. An diesem Punkt unterscheidet sich sein Beispiel nicht wesentlich von meinem obigen Beispiel von 1,54321. Wenn sich nun die Spreads ausweiten und der Geldkurs weiter sinkt, entsteht der Eindruck, dass die Einstiegsbedingung erfüllt wurde. In Wirklichkeit wurde der Briefkurs jedoch nie erreicht. Der Ask-Kurs könnte einfach dort bleiben, wo er war ... oder weiter steigen, während der Bid-Kurs weiter sinkt.

Ich kann nicht für metaQuotes über die Sprache ihrer Dokumentation antworten. Aber es wird erwähnt, dass "immer der Bid- und der Ask-Kurs ausgeführt werden". Die Frage [ ob der last.price einen Trigger für STOP LIMIT ORDER erzeugt ] ist diejenige, die mich mehr interessieren würde. Sollte ich dazu eine Antwort benötigen, würde ich meine Frage an MetaQuotes und die Broker selbst richten.

 
Malacarne:

Alain, Sie haben es auf den Punkt gebracht... Pending Orders müssen durch den letzten Kurs ausgelöst werden (deshalb ist er so wichtig). Aber zumindest bei MT5 werden sie beim Devisenhandel durch den Geld- und Briefkurs ausgeführt...

Für mich ist das wirklich faszinierend, denn wenn ich mit MT5 an der Börse handle, werden die Pending Orders korrekt durch den letzten Kurs ausgelöst...

Das ist der Grund, warum ich gesagt habe:
Ubzen: Was den letzten Preis betrifft, so kann ich mir nicht vorstellen, dass er sehr hilfreich ist. Daher muss ich sagen, dass er meiner Meinung nach für Forex nutzlos ist.
 
Ubzen:

Wie bei den meisten Dingen, IMO, ist dies eines der Dinge, die nur durch das Folgende beantwortet werden können.

1) Wir müssen einen Logging-Test des so genannten letzten Preises durchführen Ist es wirklich immer das Gebot?

2) Wir werden metaQuotes bitten müssen, ihre Dokumentationen im Vergleich zu der Diskrepanz, die wir sehen, zu erklären.

....

Ich stimme dem voll und ganz zu, ich werde es tun und die Ergebnisse hier posten.

Ubzen: Was den Last.Price angeht, kann ich nicht vorhersehen, dass er sehr hilfreich sein wird. Daher muss ich sagen, dass meine Meinung ist, dass es für Forex nutzlos ist.

Ich bin nicht bereit, das zu sagen, vielleicht haben Sie recht, aber vielleicht auch nicht, ich sehe im Moment keine Beweise dafür.

 

Ubzen:...

Eine Buy_Limit-Order kann nur platziert werden, wenn der Desired_Price unter ihr liegt. Der Kursverlauf bildet sich also unter .... und durchbricht den Auslösepreis ... die Limit-Order wird für <Auslösepreis> gesetzt. An diesem Punkt unterscheidet sich sein Beispiel nicht wesentlich von meinem obigen Beispiel von 1,54321. Wenn sich nun die Spreads ausweiten und der Geldkurs weiter sinkt, entsteht der Eindruck, dass die Einstiegsbedingung erfüllt wurde. In Wirklichkeit wurde der Briefkurs jedoch nie erreicht. Der Ask-Kurs könnte einfach bleiben, wo er war ... oder weiter steigen, während der Bid-Kurs weiter sinkt.

...

Ein wichtiges "Detail": Das stimmt nicht, eine buy_limit Order kann zu jedem Preis über oder unter dem Markt platziert werden. Aber ein buy_limit, das oberhalb des Marktes platziert wird, wird fast sofort ausgelöst. Es ist Sache des Händlers, diese Art von Order richtig einzusetzen.

Für Ihre Erklärung muss das buy_limit natürlich korrekt platziert werden, nämlich unterhalb des aktuellen Marktpreises. Ihre Argumentation ist nicht gut, denn bei einer buy_limit-Order kommt die Preisaktion von oben.

 

Nette Diskussion, in der Tat, da Markt Geschäftsmodelle und Technologien sind sehr dynamisch, so wahrscheinlich nur Forum wie dieses kann betonen und solche Zweifel zu behandeln.

Ich denke, dass Liquidität der Hauptakteur hier ist, auch für Händler, Geschäftsmodell Jungs und Tech-Jungs.

Scalper, zum Beispiel, kann für einige Händler gut sein und eine Herausforderung für Programmierer, aber kann ein schlechtes Geschäftsmodell für Makler sein, so dass die meisten von ihnen zu vermeiden. Wie beim Handel mit Nachrichten gibt es auch hier Interessenkonflikte zwischen Technik und Geschäftsmodellen.

Dies geschieht meiner Meinung nach, weil wir ohne Liquidität höhere Risiken haben, auch für Händler und Makler. Und da die Broker Regeln haben, müssen die Händler und Programmierer ihre EAs an diese Regeln anpassen oder den Broker wechseln.

Da wir keine Broker sind (zumindest die meisten von uns), denke ich, dass der letzte Preis in jedem Markt wichtig ist, vor allem, wenn die Liquidität kritisch ist.

Wie auch immer, nachdem wir einen Konsens erreicht haben (der noch weit entfernt ist), werden Trader, Techniker und Modellierer alles wieder ändern, und wir werden wieder zurückkommen ;-)

 
angevoyageur: Ein wichtiges "Detail": Das stimmt nicht, eine buy_limit-Order kann zu jedem Preis über oder unter dem Markt platziert werden. Aber ein buy_limit, das oberhalb des Marktes platziert wird, wird fast sofort ausgelöst. Es liegt am Händler, diese Art von Order richtig zu verwenden. Für Ihre Erklärung muss das buy_limit natürlich korrekt platziert werden, nämlich unterhalb des aktuellen Marktpreises.

Wenn der Briefkurs bei 1,54321 liegt und jemand einen buy_limit Auftrag für 1,54322 erteilt. Das Kauflimit wird fast sofort ausgelöst. Der Desired_Price liegt darunter .

Ich denke, wir beide können uns darauf einigen.

 
figurelli:

Nette Diskussion, in der Tat, da Marktgeschäftsmodelle und -technologien sehr dynamisch sind, so dass wahrscheinlich nur ein Forum wie dieses solche Zweifel hervorheben und ansprechen kann.

Ich denke, dass Liquidität der Hauptakteur hier ist, auch für Händler, Geschäftsmodell Jungs und Tech-Jungs.

Scalper, zum Beispiel, kann für einige Händler gut sein und eine Herausforderung für Programmierer, aber kann ein schlechtes Geschäftsmodell für Makler sein, so dass die meisten von ihnen zu vermeiden. Wie beim Handel mit Nachrichten gibt es auch hier Interessenkonflikte zwischen Technik und Geschäftsmodellen.

Dies geschieht meiner Meinung nach, weil wir ohne Liquidität höhere Risiken haben, auch für Händler und Makler. Und da die Broker Regeln haben, müssen die Händler und Programmierer ihre EAs an diese Regeln anpassen oder den Broker wechseln.

Da wir keine Broker sind (zumindest die meisten von uns), denke ich, dass der letzte Preis in jedem Markt wichtig ist, vor allem wenn die Liquidität kritisch ist.

Wie auch immer, nachdem wir einen Konsens erreicht haben (der noch in weiter Ferne liegt), werden Trader, Techniker und Modellbauer alles wieder ändern, und wir werden wieder zurückkommen ;-)

Ich denke, wir müssen hier aus der Sicht eines Händlers sprechen, und zwar aus der Sicht eines Händlers, der die MT5-Plattform nutzt. Alle anderen Standpunkte müssen klar als solche identifiziert werden und können nur aus theoretischer Sicht interessant sein, da wir nicht die Mittel haben, sie zu erproben.

Bezüglich der Liquidität tut es mir leid, aber ich verstehe nicht, warum Sie diesen Parameter einführen und wie er mit der aktuellen Diskussion zusammenhängt. Können Sie uns Ihren Standpunkt etwas genauer erläutern?

 
Ubzen:

Wenn die Nachfrage bei 1,54321 liegt und jemand einen buy_limit Auftrag für 1,54322 erteilt. Das Kauflimit wird fast sofort ausgelöst. Der Desired_Price liegt unter diesem Wert.

Ich denke, da sind wir uns beide einig.

Für Sie ist der "gewünschte Preis" der Marktpreis? Sorry, aber ich verstehe nicht, was Sie hier lustig finden.

Vielleicht habe ich Ihren vorherigen Beitrag falsch verstanden?

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