mt5 strategie tester ticks - Seite 3
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Gern geschehen. Leider ist meine Schlussfolgerung, dass derzeit nur solche Strategien auf MT5 entwickelt werden können, die nur auf Kerzendaten basieren. Tiefer zu gehen ist vergebliche Mühe, weil die generierten Tickdaten im Tester unzuverlässig sind.
Ich glaube, dass der MQL5-Tester effizienter ist als der MQL4-Tester, ABER ;) warten Sie es ab... Eine feierliche Stille verweilt... Die Unfähigkeit des MQL5-Testers, echte Tick-Daten zu importieren, ist ein unglaublich großer Rückschlag für Programmierer/Händler, die die Absicht haben, Tick-basierte Strategien zu erstellen. Leider ist die scheinbar einzige praktikable Option, zurück zum MQL4-Tester zu gehen, um eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und Strategien mit 99%iger Genauigkeit auszuführen.
Ich danke Ihnen
Ich glaube, dass der MQL5-Tester effizienter ist als der MQL4-Tester, ABER ;) warten Sie es ab... Es herrscht eine feierliche Stille... Die Unfähigkeit des MQL5-Testers, echte Tick-Daten zu importieren, ist ein unglaublich großer Rückschlag für Programmierer/Händler, die die Absicht haben, Tick-basierte Strategien zu erstellen. Leider ist die scheinbar einzige praktikable Option, zurück zum MQL4-Tester zu gehen, um eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und Strategien mit 99%iger Genauigkeit auszuführen.
Ich danke Ihnen
Haben Sie eine "tickbasierte Strategie", die auf MT4 mit einer Genauigkeit von 99 % getestet wurde, mit einem Forward-Test verglichen?
Haben Sie eine "tickbasierte Strategie", die auf MT4 mit einer Genauigkeit von 99% getestet wurde, mit einem Forward-Test verglichen?
Hallo Alain,
Ja, das habe ich. Wie lautet Ihre nächste Frage, Sir? :)
vielen Dank!
Hallo Alain,
Ja, das habe ich. Was ist Ihre nächste Frage, Monsieur? :)
vielen Dank!
Eine Lösung könnte darin bestehen, dass derjenige, der die Befugnis hat, den Code des MQL5-Testers zu ändern, ihn so verändert, dass er echte Tick-Daten aus einem Ordner im Home-Verzeichnis von MQL5 liest, wie es bei MQL4 der Fall ist.
Nun, ich bin mir nicht sicher. Das könnte enorme Speicherkapazität erfordern. Von dem, was ich bereits aufgezeichnet habe, kann ich sagen, dass ein ganzer Tag Tick-Daten ist rund 7-10 Mb für EURUSD, im Textformat. Wenn man mit 250 Arbeitstagen für ein Jahr rechnet, ergibt das grob 2 Gb. Die einzige Möglichkeit wäre, komprimierte Daten zu speichern und zu verwenden.
Wie auch immer, das Dumme ist, dass der Tester zu viele Ticks erzeugt. Viel zu viele, und völlig unnötig, weil es mehr sind als im wirklichen Leben. Um ehrlich zu sein, sieht es so aus, als ob im Programmcode des Tick-Generators etwas schief gelaufen ist. Das Wichtigste wäre also, das zu beheben. Zweitens, wenn, sagen wir, ein Viertel oder ein Fünftel der realen Tickdaten (ich spreche nur vom Preis ) gespeichert und für die Modellierung zusätzlich verwendet würde, könnte das hoffentlich immer noch genug für mehr Realität sein.
Bah, was sind die Ergebnisse? Ich habe eine tick-basierte Ea (MT4) und ich habe nie in der Lage, ein ähnliches Ergebnis von ST und Forward-Test (MIT 99% Genauigkeit) zu erhalten.
Ich bin immer noch dabei, "die Seile zu lernen", denn es scheint, als gäbe es immer mehr Seile zu lernen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich John Smith, der das Schiff der Mayflower ganz allein segelt (LOL!), und es ist schwieriger, als es aussieht, Alain :)
Die Ergebnisse sind ähnlich wie die des MQL4-Testers (unter der Annahme, dass eine Genauigkeit von 99 % verwendet wurde), aber das wirkliche Ärgernis ist, dass der Eintritt in den/der Austritt aus dem Markt verweigert wird (kann nicht kontrolliert werden). Die Geschwindigkeit des Handelseinstiegs/-ausstiegs basiert auf der Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung (kann kontrolliert werden). Ich habe noch nicht alles zusammen, aber ich tue, was ich kann.
Ich danke Ihnen
Ich bin immer noch dabei, "die Seile zu lernen", denn es scheint, als gäbe es immer mehr Seile zu lernen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich John Smith, der das Schiff der Mayflower ganz allein segelt (LOL!), und es ist schwieriger als es aussieht, Alain :)
Die Ergebnisse sind ähnlich wie die des MQL4-Testers (unter der Annahme, dass eine Genauigkeit von 99 % verwendet wurde), aber das wirkliche Ärgernis ist, dass mir der Eintritt in den/der Austritt aus dem Markt verweigert wird (ich kann es nicht kontrollieren). Die Geschwindigkeit des Handelseinstiegs/-ausstiegs basiert auf der Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung (kann kontrolliert werden). Ich habe noch nicht alles zusammen, aber ich tue, was ich kann.
Ich danke Ihnen
Vielen Dank für Ihre Antwort, Nathan.
Edit : Ich glaube nicht, dass John Smith nichts mit der Mayflower zu tun hat.
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort, Nathan.
Ja, Sir.
Dankeschön
Danke für deine Antwort, Nathan.
Edit : Ich glaube nicht, dass John Smith nichts mit der Mayflower zu tun hat.
Du hast wahrscheinlich Recht, aber wie ich schon sagte, ich tue, was ich kann :)
Dankeschön
Entschuldigung RaptorUK,
ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Es sieht so aus, als ob es für Sie nicht klar ist, dass die mehr Ticks im Tester sind, nicht im wirklichen Leben. Daher vermisse ich keine Ticks aus dem Tester, ich möchte die zusätzlichen aus ihnen herauswerfen (weil ich darauf vertraue, dass meine auf dem VPS aufgezeichneten Echtzeitdaten richtig und vollständig sind). In dem obigen Beispiel werden 49676-27878=21798 zusätzliche Ticks vom Tester erzeugt. (es ist EURUSD Daten auf Alpari Broker, ich habe vergessen, es zu erwähnen, obwohl es wahrscheinlich nicht wichtig ist).