mt5 strategie tester ticks - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ein Titel ist nur ein paar Zeilen Text, um einen Artikel zu benennen, damit er von Nutzern (wie mir) beim Surfen auf der Website gefunden werden kann. Ja, der Titel des Artikels gibt einen starken Hinweis auf den Hintergrund des Themas, aber ich habe beschlossen, den Inhalt zu lesen, um eine detaillierte Erklärung zu erhalten. Ja, gegen den Titel des Artikels "Algorithmus zur Erzeugung von Zecken" ist nichts einzuwenden, aber ich habe das Gefühl, dass er mir nicht wirklich weiterhilft, wenn ich den Inhalt des Artikels nicht als Bestätigung für meine Frage gelesen habe (nicht zu voreilig jetzt, WhooDoo, oder? Hahahaha!)
Hallo WhooDoo22,
Sie sind nicht genau.
Das wäre ein ziemlich wichtiges Thema für mich. Ich versuche, schnelle Strategien zu entwickeln (Handel auf einem 5-Minuten-Chart, Geschäfte dauern nur wenige Minuten). Ich habe gute Ergebnisse in der Tester-Optimierung, aber in Echtzeit waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Und anders bedeutet nicht nur Gewinn oder Verlust, sondern auch die Anzahl der Abschlüsse. Wenn man aufgrund des Tests nur wenige Abschlüsse pro Tag erwartet, aber auf dem Demokonto in Echtzeit Dutzende passieren, liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Tester nicht stimmt.
Deshalb habe ich angefangen, mich um dieses Problem zu kümmern. Ich habe einen EA geschrieben, der nicht handelt, sondern nur Ticks in eine Datei aufzeichnet. Dies gab die realen Daten (es läuft auf VPS, so ist es zuverlässig alles aufzeichnen). Ich habe auch eine modifizierte Version erstellt, die alle Tick-Daten des Testers ausdruckt. Diesen Teil habe ich aus dem Protokoll extrahiert. So hatte ich beide Daten und konnte sie vergleichen. Und die Überraschung kam.
Hallo WhooDoo22,
Sie sind nicht genau.
Das wäre ein ziemlich wichtiges Thema für mich. Ich versuche, schnelle Strategien zu entwickeln (Handel auf einem 5-Minuten-Chart, Geschäfte dauern nur wenige Minuten). Ich habe gute Ergebnisse in der Tester-Optimierung, aber in Echtzeit waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Und anders bedeutet nicht nur Gewinn oder Verlust, sondern auch die Anzahl der Abschlüsse. Wenn man aufgrund des Tests nur wenige Abschlüsse pro Tag erwartet, aber auf dem Demokonto in Echtzeit Dutzende passieren, liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Tester nicht stimmt.
Deshalb habe ich angefangen, mich um dieses Problem zu kümmern. Ich habe einen EA geschrieben, der nicht handelt, sondern nur Ticks in eine Datei aufzeichnet. Dies gab die realen Daten (es läuft auf VPS, so ist es zuverlässig alles aufzeichnen). Ich habe auch eine modifizierte Version erstellt, die alle Tick-Daten des Testers ausdruckt. Diesen Teil habe ich aus dem Protokoll extrahiert. So hatte ich beide Daten und konnte sie vergleichen. Und die Überraschung kam.
Tatsächlich sind die Daten des Testers mehr. Ich hatte erwartet, dass die Daten des Testers aufgrund der in diesem Artikel https://www.mql5.com/en/articles/75 erläuterten Vereinfachung geringer sind, aber das stimmt nicht. Um es noch einmal mit einfachen Worten zu sagen: Im Strategietester werden für denselben Zeitraum (z. B. 1 Minute) mehr Ticks generiert als im wirklichen Leben. Außerdem sind die von den eingebauten Indikatoren angezeigten Volumina völlig anders als die aufgezeichneten.
Ps:
Das Problem mit dem Unterschied in der Anzahl der Ticks zwischen Tester und realem Leben ist nicht transparent, da die wichtigsten Kerzendaten (Open, Close, High, Low) übereinstimmen. Ohne Aufzeichnung der realen Daten und Vergleich mit dem Tester ist es nicht möglich, es zu erkennen.
Hallo NyemaSanya,
vielen Dank für Deine ausführlich erläuterte Sichtweise.
Eine Lösung könnte darin bestehen, dass derjenige, der die Befugnis hat, den Code des MQL5-Testers zu modifizieren, diesen so verändert, dass er echte Tickdaten aus einem History-Ordner liest, der im MQL5-Home-Verzeichnis-Ordner enthalten ist, so wie der für MQL4.
Ich muss immer lachen, wenn ich Strategien im MQL4-Tester in jedem Tick-Modus (90 % Genauigkeit) ausführe, dann den "pingeligen" Modus (99 % Genauigkeit) einschalte und "die Schrift an der Wand" lese, wenn Einstiegs-/Ausstiegssignale völlig andere Ergebnisse zeigen.
Herzlichen Dank!
Sie haben den Artikel nicht gelesen ? den gleichen Artikel, zu dem ich Ihnen am 31. Januar per PM einen Link gegeben habe.
Ups, falsches Wort.
"Ich habe den Inhalt des Artikels nicht gelesen" zu "Ich habe den Inhalt des Artikels nicht gelesen".
Ja, ich glaube, ich habe den Artikel gelesen, den Sie mir zur Verfügung gestellt haben.
Ich danke Ihnen
Wie stellen Sie fest, ob Sie einen Tick oder mehrere Ticks verpasst haben? und was tun Sie, wenn Sie sehen, dass Sie einen Tick oder mehrere Ticks verpasst haben?
Ich nehme an, Sie sprechen mit NyemaSanya, ja? Alles, was ich über den MQL5-Tester weiß, ist, dass er gefälschte Ticks ausführt (anscheinend genauer als der MQL4-Tester), und das war's dann auch schon.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Wie stellen Sie fest, ob Sie eine Zecke oder mehrere Zecken übersehen haben ? und was tun Sie, wenn Sie sehen, dass Sie eine Zecke oder mehrere Zecken übersehen haben ?
Hallo RaptorUK
Der Unterschied ist nicht eine oder zwei fehlende Zecken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 2013. 7. März, von 2.00 bis 10.00 Uhr. Anzahl der Ticks im realen Leben 27 878, im Testgerät 49 676.
Hallo RaptorUK
Der Unterschied ist nicht ein oder zwei fehlende Häkchen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 2013. 7. März, von 2.00 bis 10.00 Uhr. Anzahl der Ticks im realen Leben 27 878, im Testgerät 49 676.
Hallo NyemaSanya,
vielen Dank für Ihre gründlich erläuterte Sichtweise.
Eine Lösung könnte darin bestehen, dass derjenige, der die Befugnis hatte, den Code des MQL5-Testers zu ändern, diesen so modifiziert, dass er echte Tick-Daten aus einem History-Ordner liest, der im MQL5-Home-Verzeichnis-Ordner enthalten ist, so wie es bei MQL4 der Fall ist.
Ich muss immer lachen, wenn ich Strategien im MQL4-Tester im Modus "Jeder Tick" (90 % Genauigkeit) ausführe und dann in den "pingeligen" Modus (99 % Genauigkeit) wechsle und "die Schrift an der Wand" lese, wenn Einstiegs-/Ausstiegssignale völlig andere Ergebnisse zeigen.
Dankeschön
Wie stellen Sie fest, ob Sie eine Zecke oder mehrere Zecken übersehen haben, und was tun Sie, wenn Sie sehen, dass Sie eine Zecke oder mehrere Zecken übersehen haben?
Wie viele Ticks verpassen Sie also in der Regel? Wenn Sie das nicht überprüfen, wissen Sie nicht, ob Sie tatsächlich 50% der Ticks verpassen.
Entschuldigung RaptorUK,
ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Es sieht so aus, als ob es für Sie nicht klar ist, dass die mehr Ticks im Tester sind, nicht im wirklichen Leben. Daher vermisse ich keine Ticks aus dem Tester, ich möchte die zusätzlichen aus ihnen herauswerfen (weil ich darauf vertraue, dass meine auf dem VPS aufgezeichneten Echtzeitdaten richtig und vollständig sind). In dem obigen Beispiel werden 49676-27878=21798 zusätzliche Ticks vom Tester erzeugt. (es handelt sich um EURUSD-Daten auf Alpari-Broker, ich habe vergessen, es zu erwähnen, obwohl es wahrscheinlich keine Rolle spielt).