Clearing im Prüfgerät - Seite 5

[JRandomTrader]

JRandomTrader #:

Bei der Arbeit mit FORTS sollten Sie sich jedoch nicht auf die Positionsdaten verlassen.

Meine Roboter verfolgen ihre Trades und erinnern sich an den Eröffnungskurs der Position (nicht nach dem letzten Clearing) und verwenden ihn zur Berechnung von Gewinnen, SL, ...

Übrigens ein weiterer Grund, sich nicht auf Positionsdaten zu verlassen: FORTS ist netting, und mehrere Roboter können auf demselben Symbol handeln, plus manuellen Handel. Und was ist von dieser kombinierten Position praktisch nützlich?

Jeder Roboter merkt sich also seine Position und "führt" sie.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Ich habe es Ihnen gezeigt: Nehmen Sie den letzten Durchschnittspreis und das Volumen der Position, den Preis des neuen Geschäfts und sein Volumen. Alles wird richtig berechnet.

Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden... nachdem ich mich erkundigt habe - ich hab's :-)

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Übrigens ein weiterer Grund, sich nicht auf Positionsdaten zu verlassen: FORTS ist ein Netting-System, bei dem mehrere Roboter und manueller Handel auf demselben Symbol handeln können. Und was ist von dieser kombinierten Position praktisch nützlich?

Jeder Roboter merkt sich also seine Position und "führt" sie.

spc. Natürlich gibt es dort all diese Marktgeschäfte und Positionen - SONARELY? (IN DIESELBE RICHTUNG)?

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:
spc. Da sind natürlich alle diese Marktgeschäfte und Positionen SONARELY? (IN EINE RICHTUNG)?

Roboter können verschiedene Strategien verfolgen, Trend und Gegentrend, und sie können auf verschiedenen Zeitrahmen arbeiten, so dass die Posen in beide Richtungen gehen können. Und in MT können Sie nur die "Summe" sehen.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Roboter können verschiedene Strategien verfolgen, Trend und Gegentrend, und sie können auf verschiedenen Zeitrahmen arbeiten, so dass die Posen in beide Richtungen gehen können. Und in MT können Sie nur die "Summe" sehen.

d.h. Sie können im Wesentlichen nur eine spezielle Handelsaufzeichnung für jede Richtung führen und das war's... :-)

Das ist natürlich schwierig... alles virtuell - mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt nur eine gemeinsame Position... Netting.

Es ist sicher ein Hohn - wenn man alles auf einem Instrument macht...

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:

d.h. Sie können im Grunde genommen für jeden Geschäftszweig einen eigenen Handelsregisterauszug führen und das war's... :-)

Das ist natürlich schwierig... alles ist virtuell - mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt nur eine gemeinsame Position... Netting.

Natürlich ist es ein Hohn, wenn man das alles auf einem Instrument macht...

Aber hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Entweder ein "idealer" Roboter auf dem Symbol, oder Diversifizierung - mehrere echte Roboter.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Und hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Entweder ein "perfekter" Roboter auf dem Symbol, oder Diversifizierung - mehrere echte Roboter.

Wenn wir einen allgemeinen Hinweis geben können: Was sind neben der Übertragung der Eröffnungskurse der kumulierten Position nach dem Clearing die "versteckten" Fallstricke, auf die man beim Handel achten sollte?

Es gibt im Wesentlichen Provisionen, Swaps - ich glaube, Sie können sie sehen. Und die Geschichte von Geschäften und Positionen kann gezählt werden... (es ist so, dass laut dem Handelsalgorithmus die aktuelle Position oder deren Teile - NUR im Plus waren!)

Worauf sollten wir Ihrer Meinung nach beim Handel noch achten?

[JRandomTrader]

Roman Shiredchenko #:

Darf ich eine allgemeine Frage stellen: Abgesehen von der Übertragung der Eröffnungskurse für aggregierte Positionen nach dem Clearing, welche anderen "versteckten" Fallstricke gibt es beim Handel zu beachten?

Es gibt im Wesentlichen Provisionen, Swaps - ich glaube, Sie können sie sehen. Und die Geschichte der Geschäfte und Positionen kann gezählt werden... (es ist so, dass laut dem Handelsalgorithmus die aktuelle Position oder deren Teile - NUR im Plus waren!)

Worauf sollten wir Ihrer Meinung nach beim Handel noch achten?

Diese Provision, die bei der Transaktion sichtbar ist, ist nur die Provision der Börse. Die Maklerprovision ist bei der Transaktion nicht sichtbar. Zumindest gilt dies für den Makler, der sie öffnet.

Ich schaue bei OnTrade (oder OnTradeTransaction) nach Deals, berechne sie sofort und schreibe sie in State und in Log.

Für den Fall der Fälle möchte ich hinzufügen: Sie sollten bedenken, dass ein Auftrag mehrere Geschäfte mit Teilvolumen verursachen kann.

[Roman Shiredchenko]

JRandomTrader #:

Die bei der Transaktion sichtbare Provision ist lediglich die Börsenprovision. Die Maklerprovision ist bei der Transaktion nicht sichtbar. Zumindest ist es so mit dem Öffner.

Ich suche Deals per OnTrade (oder OnTradeTransaction), berechne sie sofort und schreibe sie in den Status und in das Log.

Für den Fall der Fälle möchte ich hinzufügen: Sie sollten bedenken, dass ein Auftrag mehrere Geschäfte mit Teilvolumen verursachen kann.

Ich danke Ihnen!!!

[Roman Shiredchenko]

Es gibt auch ein organisatorisches Problem, wenn jemand weiß, wie man es am besten löst - bitte schreiben Sie es in Worte, ich werde es in den Code einfügen:

im Allgemeinen, wie zu verstehen, dass der Auftragszyklus, eine neue Position - PROFIT begonnen hat - zu berücksichtigen, die durchschnittliche Eröffnungspreis der Position (Clearing ändert seinen Wert) zu nehmen:

um klar zu sein, kann ich sowohl vom Terminal über die Tasten selbst als auch durch einen Roboter mit magik....

Im Allgemeinen benötige ich einen Berichtspunkt, um den durchschnittlichen Einstiegskurs der Position zu berechnen.

Kann ich die Daten von hier verwenden und zum Beispiel die Zeit ablesen, zu der die vorherige Position mit Gewinn geschlossen wurde, und von dort aus die Differenz mit der realen Serverzeit nehmen, so wie wenn ich einen Zyklus vom Terminal aus starte - ohne einen Roboter:

Ich meine so etwas wie das hier:

// --- определение границ требуемой торговой истории
   datetime end=TimeCurrent();                 // текущее серверное время
   datetime start=end-PeriodSeconds(PERIOD_D1);// установим начало на сутки назад

wie die vergangene Position im Plus ist - dann hat die Abrechnung des aktuellen Zyklus bereits begonnen. und Aufträge - Sie müssen bereits sowohl den Einstiegspreis als auch das Volumen zählen, um den durchschnittlichen Einstiegspreis der Gesamtposition zu berechnen...

https://www.mql5.com/ru/articles/211

Получение информации по ордерам из истории

Работа с историческими ордерами почти ничем не отличается от работы с действующими ордерами за одним только исключением. Если количество действующих ордеров в кэше mql5-программе не может быть больше одного, то результат HistoryOrdersTotal() и количество  исторических ордеров в кэше зависит от того, какой объем торговой истории был загружен функцией HistorySelect(start, end), HistorySelectByPosition() или HistoryOrderSelect().
Важно: если торговая история не была загружена в кэш mql5-программы одной из функций  HistorySelect(), HistorySelectByPosition() или HistoryOrderSelect(), то работать с историческими ордерами и сделками невозможно. Обязательно запрашивайте требуемую историю сделок и ордеров перед получением данных по торговой истории.

Для примера приведен скрипт, который ищет последний ордер за последний день и выводит по нему информацию. 

// --- определение границ требуемой торговой истории
   datetime end=TimeCurrent();                 // текущее серверное время
   datetime start=end-PeriodSeconds(PERIOD_D1);// установим начало на сутки назад
//--- запросим в кэш программы торговую историю за день
   HistorySelect(start,end);
//--- получим количество ордеров в истории
   int history_orders=HistoryOrdersTotal();
//--- получим тикет ордера из истории, имеющего последний индекс в списке
   ulong order_ticket=HistoryOrderGetTicket(history_orders-1);
   if(order_ticket>0) // получили в кэш исторический ордер, работаем с ним
     {
      //--- статус ордера
      ENUM_ORDER_STATE state=(ENUM_ORDER_STATE)HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_STATE);
      long order_magic      =HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_MAGIC);
      long pos_ID           =HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_POSITION_ID);
      PrintFormat("Ордер #%d: ORDER_MAGIC=#%d, ORDER_STATE=%d, ORDER_POSITION_ID=%d",
                  order_ticket,order_magic,EnumToString(state),pos_ID);

     }
   else              // неудачная попытка получения ордера

     {
      PrintFormat("Всего в истории %d ордеров, не удалось выбрать ордер"+
                  " с индексом %d. Ошибка %d",history_orders,history_orders-1,GetLastError());
     }

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Natürlich sollte er idealerweise unabhängig vom Ergebnis des vorherigen Zyklus - Gewinn oder Verlust - abgeschlossen werden.

Der Start - der neue wurde zur Berechnung im Code markiert - der Durchschnittspreis des neuen aktuellen Zyklus der Durchschnitte, zum Beispiel, oder Füllungen - es spielt keine Rolle...