Inhaltliche Klärung???? - Seite 12
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Hinzugefügt
Ich hätte es schon längst getan, aber die Art und Weise, wie sich MQ in Bezug auf den Exchange-Teil des Terminals verhält,
Ich habe das schon vor langer Zeit getan, aber so wie sich MQ im Verhältnis zum Exchange-Teil des Terminals verhält, ist es eine nutzlose Übung.
Ein auffälliges Beispiel für das Timing von Zitaten, ein offensichtlicher Fehler von MQ, werden sie ihn beheben?
Das Gebot hat sich vor langer Zeit geändert, während die Transaktion mit dem vorherigen Gebot durchgeführt wurde (Daten wurden von der Funktion CopyTicksRange() GAZR-12.21 zurückgegeben)
Dies ist kein Fehler. So funktioniert der Echtzeitfluss. Das passiert an anderen Börsen ständig, zum Beispiel bei Krypto, ohne MetaTrader und plaza. Eine Charge mit einem Angebot kann eine andere überholen, vor allem wenn sie zur gleichen Zeit beginnt. Blau unterstreicht solche Punkte:
Sie können sehen, dass das letzte Buy-Geschäft in 27 Millisekunden erreicht wurde (Feld Time Diff) und um 07:43:32.857 begann, das Ask-Level änderte sich danach um 07:43:32.858, aber die Information darüber erreichte in 25 Millisekunden. Wir sahen also die Änderungen in umgekehrter Reihenfolge: 1) Wechsel desAsk-Levels um 07:43:32.883 2) letztes Ereignis um 07:43:32.884
Das Terminal hat diese Angebote in der gleichen geänderten Reihenfolge erhalten. Es ist nicht möglich, die Reihenfolge zu ändern, da das erste Angebot bereits an den Nutzer gesendet wurde. Kein normales Endgerät wird eine zusätzliche Verzögerung von einigen Millisekunden einführen (um einen Puffer zu bilden), um die empfangenen Angebote in der erforderlichen Reihenfolge zu sortieren. Bei der Aufzeichnung der Historie kann eine zusätzliche Sortierung vorgenommen werden.
Dies ist kein Fehler. So funktioniert das Echtzeit-Streaming. Das passiert auch auf anderen Märkten, z.B. bei Kryptowährungen, und zwar ganz ohne MetaTrader oder Plaza. Eine Charge mit einem Angebot kann eine andere überholen, vor allem wenn sie zur gleichen Zeit beginnt. Blau unterstreicht solche Punkte:
Sie können sehen, dass das letzte Buy-Geschäft in 27 Millisekunden erreicht wurde (Feld Time Diff) und um 07:43:32.857 begann, das Ask-Level änderte sich danach um 07:43:32.858, aber die Information darüber erreichte in 25 Millisekunden. Wir sahen also die Änderungen in umgekehrter Reihenfolge: 1) Wechsel desAsk-Levels um 07:43:32.883 2) letztes Ereignis um 07:43:32.884
Das Terminal hat diese Angebote in der gleichen geänderten Reihenfolge erhalten. Es ist nicht möglich, die Reihenfolge zu ändern, da das erste Angebot bereits an den Nutzer gesendet wurde. Kein normales Endgerät wird eine zusätzliche Verzögerung von einigen Millisekunden einführen (um einen Puffer zu bilden), um die empfangenen Angebote in der erforderlichen Reihenfolge zu sortieren. Bei der Aufzeichnung der Historie kann bereits eine zusätzliche Sortierung vorgenommen werden.
Ihre Erklärung ist gut, aber das Gebot ist vor und nach den roten Trades (blau eingekreist) immer unterschiedlich
Ihre Erklärung ist für alle gut, außer dass das Gebot vor und nach den roten Trades (blau eingekreist) immer unterschiedlich ist
Ja, das kann ich sehen. Der Unterschied zwischen den beiden Änderungen beträgt mehr als zehn Sekunden. Der letzte Verkauf erfolgt zu nicht existierenden Preisen von 37230 bis 37225, obwohl sich das Bid auch bei 37224 nicht ändert. Ja, es ist nicht Time&Sales, es ist eine Nachahmung von etwas.
Was soll ich sagen: "Ihr haltet durch".
Kolleginnen und Kollegen sind willkommen,
Was ist Clearing? Soweit ich weiß, wird das Bieten eingestellt, um ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern herzustellen, indem sich beispielsweise austauschbare Geschäfte überschneiden. Im Wesentlichen geht es darum, die während der Börsensitzung getätigten Abschlüsse zu klären. Was aber macht die Börse, wenn mehrere Abschlüsse im Handelsprozess nicht berücksichtigt wurden und der Saldo nicht ausgeglichen ist? Das heißt, sie haben bei der Abrechnung gezählt und festgestellt, dass einige Verträge verloren gegangen sind. WAS macht die Börse? Wird der Verlauf der gehandelten Sitzung im Volumenbereich geändert? Kann jemand erklären, wie das mit den Fingern geht?
Ich frage warum. Ich hatte heute Morgen nach der Optimierung 3 Fehler im Verlauf, aber nach dem Löschen stieg die Anzahl der Fehler auf 5. Das Problem ist, dass ich quotenabhängige Daten verwende und sich das Endergebnis bei einer Änderung des Verlaufs am Nullpunkt erheblich ändert. Als Beispiel berechne ich den AD-Indikator, der ein reales Handelsvolumen verwendet und ab einem bestimmten Balken der Historie berechnet wird. Wenn also die Historie das Volumen des Balkens um mindestens eine Einheit verändert, dann wird der Unterschied zum Null-Balken signifikant. Und mit jeder Löschung wird der Fehler größer und größer. Und ich kann es nicht verstehen, oder dieser Austausch korrigiert die Geschichte, oder ich habe eine krumme Rechnung. Kann mir das jemand genau erklären? Vielen Dank im Voraus!
So sehe ich den Clearingmechanismus.
Das heißt, jeder wird zweimal am Tag mit dem Spread geprellt und es ist ihm egal.
und nach dem Clearing sind im Grunde alle im Loch + im ...
Über das Glas will ich gar nicht reden.
Ich habe einen Tumbler-Test geschrieben, auch bekannt als Berechnungs-Check
die Schlussfolgerung - es ist eine Mogelpackung, ein Plüsch, um sich von anderen elektronischen Märkten zu unterscheiden
eine Sache ist, dass sie Artikel über die Preisgestaltung schreiben, obwohl sie keine Ahnung haben .......
Ich habe dem Forum gleich dreimal mitgeteilt, wie der Preis festgelegt wird.
Ich wünschte, jemand würde das verstehen ;)
So stelle ich mir den Clearingmechanismus vor
Das heißt, jeder wird zweimal am Tag mit dem Spread geprellt und kümmert sich einen Dreck darum.
und nach dem Clearing ist im Grunde jeder in der loka + der .
Niemand wird irgendwo ausgebuht.
Sie schließen und öffnen sofort zum gleichen Preis. Wenn der Vermögenswert in Rubel abgerechnet wird, ändert sich das finanzielle Gesamtergebnis nicht. (Wenn sie auf Dollar lauten, hat der aktuelle Wechselkurs einen gewissen Einfluss).
Es handelt sich um einen rein technischen Vorgang. Es gibt keine Streuung, und das Schloss ist auch nicht vorhanden.
Nach dem Clearing sind Sie in der gleichen Position wie vorher, nur der Gewinn/Verlust der Position fließt in die Bilanz ein.Niemand wird irgendwo hineingedrängt.
Sie schließen und öffnen sofort zum gleichen Preis. Handelt es sich bei dem Vermögenswert um einen Rubel-Vermögenswert, ändert sich das finanzielle Gesamtergebnis in keiner Weise. (Wenn er auf Dollar lautet, hat der aktuelle Wechselkurs einen gewissen Einfluss).
Es handelt sich um einen rein technischen Vorgang. Es gibt weder eine Streuung noch einen Ort.
Nach dem Clearing sind Sie in der gleichen Position wie vorher, nur der Gewinn/Verlust der Position fließt in die Bilanz ein.Sie haben vergessen, etwas hinzuzufügen, oder Sie haben es falsch verstanden.
Durch den Clearingvorgang wird jeder zum aktuellen Geld-/Briefkurs verschoben und der Handel zum aktuellen Zeitpunkt summiert. Das Geld wird entweder abgetropft oder von der Bilanz abgezogen.
Was bedeutet das?
oh, das gleiche ;)
Sie haben vergessen, etwas hinzuzufügen, oder Sie haben es falsch verstanden
Aufgrund des Clearingvorgangs wird jeder zum aktuellen Geld-/Briefkurs verschoben und der bisherige Handel aufsummiert.
Was bedeutet das?
oh, dasselbe ;)
Kein aktuelles Angebot/Gebot zum Clearing.
Kein aktuelles Angebot/Gebot zum Clearing.
und wie hoch sind die Schlusskurse?
Zum Schlusskurs, vor Abrechnung (18-44)