Automatisch oder manuell - Seite 7

 
Vladimir Baskakov:
Sie haben nur einen Scherz gemacht, und du bist darauf reingefallen.

Wie meinen Sie das? Wie können diejenigen, die nach mir angefangen haben, "scherzen"?

Ich bin nicht darauf hereingefallen - ich brauche einen "Pool von Systemen". Ich habe es und benutze es. Die Situation passt mir gut. Was ist los mit dir, ich kann es nicht herausfinden.
 
Georgiy Merts:

Wie meinen Sie das? Wie können diejenigen, die nach mir angefangen haben, "scherzen"?

Das war's, Zhora, geh in deine Filiale und phantasiere dort. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Anna Sedakovas Argumentationsniveau.
 
Mikhail Dovbakh:

D.h. es gibt keine Möglichkeit, aus unzuverlässigen Elementen ebenso zuverlässige Systeme zu bauen?

)

Wie kann man eine Reihe von Bahnen, die überwiegend im negativen Bereich konzentriert sind, so addieren, dass die Endkurve im positiven Bereich liegt? Die Addition glättet lediglich die Streuung des Mittelplans, ändert aber in keiner Weise seine Richtung.

 
Georgiy Merts:

Ja, JEDER Expert Advisor hat Gewinnperioden. Aber sie sind kürzer als Verlustperioden, und unter sonst gleichen Bedingungen ist der Gesamtverlust in Verlustperioden größer als der Gesamtgewinn in Gewinnperioden.

Außerdem hängt diese Regel nicht von der Komplexität des Expert Advisors ab: Alle 700 meiner TS arbeiten mit einfachen, schon lange bekannten Mustern. Der Code aller dieser Programme befindet sich in Kodobase. Und in jedem Moment gibt es diejenigen, die verdienen. Das Problem ist nur, dass sich die Verdienstmöglichkeiten ständig ändern.

nicht KEINE. Mein letzter Roboter mit denselben Einstellungen hat über 10 Jahre hinweg konstant mit 28 Währungspaaren, über 5 Jahre hinweg mit 56 US-Aktien, über 8 Jahre hinweg mit 28 russischen Aktien und über die letzten 3 Jahre mit 17 Kryptowährungen gehandelt. Er testete insgesamt 129 Handelsinstrumente, was 835 Jahren an Einzelinstrumenten entspricht.

Ich will nicht mit den Ergebnissen prahlen, aber nicht jeder Roboter hat eine Gewinnperiode.

 
Maxim Romanov:

nicht irgendetwas. Mein letzter Roboter mit denselben Einstellungen hat über 10 Jahre hinweg konstant mit 28 Währungspaaren, über 5 Jahre hinweg mit 56 US-Aktien, über 8 Jahre hinweg mit 28 russischen Aktien und über die letzten 3 Jahre mit 17 Kryptowährungen gehandelt. Er testete insgesamt 129 Handelsinstrumente, was 835 Jahren an Einzelinstrumenten entspricht.

Ich will nicht mit den Ergebnissen prahlen, aber nicht jeder Roboter hat eine Gewinnperiode.

Mit Schlössern kann man endlos rennen und es gibt keinen Nutzen, keinen Gewinn
 
Georgiy Merts:

Roman, da gibt es einen Unterschied.

Sehen Sie.

1. Roboter verdienen nicht mehr nur Geld. Jeder von ihnen kann auf eine erfolgreiche Geschichte des Handels zurückblicken. Schon nach diesem Kriterium gibt es von 700 TS nicht mehr als 100. Und eine Münze erfüllt dieses Kriterium nicht.

2. Um sie auf das reale Konto zu setzen, bewerte ich nicht nur den aktuellen Handel. Aber auch die "kritischen Parameter" und sogar die Art des TS. Mir gefallen die Systeme mit festen TP-SL am besten. Erinnern Sie sich daran, dass ich Ihnen gleich gesagt habe, dass RTS-Systeme im Verhalten den Schwalben sehr ähnlich sind.

3. Der Parameter "Qualität des Handels" wird ebenfalls verbessert. So wurde beispielsweise vor vier Monaten eine weitere Komponente hinzugefügt, die zuvor nicht berücksichtigt worden war und die sich offenbar positiv auf die Auswahl ausgewirkt hat. Die durchschnittliche Qualitätsbewertung der Systeme ist deutlich gesunken, aber die Systeme mit der höchsten Handelsqualität sind etwas stabiler.

Und schließlich sammle ich auch Erfahrungen und habe einige Präferenzen bei der Systemauswahl...

Es ist also unmöglich, von "einer Münze" zu sprechen.

Ja, man muss es sich ansehen. Ich erinnere mich, dass wir darüber diskutiert haben...

In der Tat gibt es einen Artikel über einen ähnlichen Ansatz:

https://www.mql5.com/ru/articles/143  Adaptive Handelssysteme und ihre Verwendung in MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
 
Georgiy Merts:

Wow, wow, wow, wow.

1. Punkt 3 ist NICHT der Punkt. Ich habe ganz klare Kriterien für die Entkopplung. Ich habe Schwierigkeiten mit der umgekehrten Aufgabe - der Auswahl der stabilsten TK. Leider habe ich diese Aufgabe nicht gelöst, und sie wird intuitiv erledigt.

Und was die Tatsache betrifft, dass sie abgeleitet wird" - hier ist alles ganz einfach. Die Höhe der Verluste ist nur dann unrentabel, wenn der Wechsel zufällig erfolgt. Der Wechsel des TS muss jedoch nicht zufällig erfolgen. Nun, auch beim intuitiven Umschalten lege ich doch recht objektive Kriterien an.

2. Wenn es "unmöglich wäre, durch Hinzufügen negativer Systeme einen positiven Betrag zu erhalten", dann hätte ich das Konto schon längst geleert. Und ich habe es nicht verloren, obwohl ich schon seit mehreren Jahren konsequent arbeite. Wenn mein Prinzip ein Verlustgeschäft ist - wann werde ich wohl die 400 Dollar abheben, die ich jetzt auf meinem Konto habe?


1) Das ist das Problem, und es kann nicht eindeutig gelöst werden, man braucht Stichprobenkriterien, und die einfachsten - man kann keinen Gewinn machen... es ist zu flach... :-) und zu flach... :-)


2. man stapelt keine negativen Systeme... Sie nehmen eine Stichprobe und setzen einen TS ein, der einen Gewinn auf die Trades zeigt. Das sind unterschiedliche Dinge.

 
vladavd:

Wie kann man eine Reihe von Bahnen, die sich überwiegend im negativen Bereich befinden, so addieren, dass die endgültige Kurve im positiven Bereich liegt? Die Addition glättet lediglich die Streuung des Mittelplans, ändert aber in keiner Weise seine Richtung.

Was soll das? Antwort auf meine vorherige Bemerkung? in Form einer Frage ))

Und zum Kern der Frage - versuchen Sie es mit "Summation" mit Koeffizienten auf dem gesamten reellen (und vielleicht sogar auf dem komplexen) Bereich ...

 
vladavd:

Wie kann man eine Reihe von Bahnen, die sich überwiegend im negativen Bereich befinden, so addieren, dass die endgültige Kurve im positiven Bereich liegt? Die Summierung glättet lediglich die Streuung des Mittelwertplans, ändert aber keineswegs seine Richtung.

Es wird eine Stichprobe von Aufnahmen gemacht, die einen positiven Trend aufweisen, bevor sie in die Realität umgesetzt werden.


 
Maxim Romanov:

nicht irgendetwas. Mein letzter Roboter mit denselben Einstellungen hat über 10 Jahre hinweg konstant mit 28 Währungspaaren, über 5 Jahre hinweg mit 56 US-Aktien, über 8 Jahre hinweg mit 28 russischen Aktien und über die letzten 3 Jahre mit 17 Kryptowährungen gehandelt. Er testete insgesamt 129 Handelsinstrumente, was 835 Jahren an Einzelinstrumenten entspricht.

Ich will nicht mit den Ergebnissen prahlen, aber nicht jeder Roboter hat Verdienstzeiten.

Mit anderen Worten: Haben Sie schon alles Geld der Welt verdient?

Wenn ich 10 Jahre lang mindestens 30 % pro Monat verdient habe, wie hoch sollte er dann sein?

Oder wird die "Rentabilität" in fünf Prozent pro Jahr gemessen?