Labor - statistische Analyse von Kurscharts. - Seite 2
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Reden wir über H1?
Ja, EURUSD H1, auf großen Zeitrahmen auch +/- 1%, auf anderen Instrumenten ist das Bild anders
Wir berechnen die Abweichung der Tick-Flow-Intensität vom Durchschnitt nach folgender Formel:
[Flussintensität] = ([Anzahl der Ticks des aktuellen Balkens] - [Durchschnittliche Anzahl der Ticks der letzten 100 Balken])/ [Durchschnittliche Anzahl der Ticks der letzten 100 Balken].
Nun, und ?
Eugene, woher beziehen Sie Ihre Daten?
Haben Sie sie überprüft? Zumindest bei der Addition der Anzahl der Zecken in den verschiedenen Zeiträumen. Sobald ich mich daran erinnere, nehme ich die archivierten 15-Minuten- und Minuten-Daten aus dem Terminal. Es stellte sich heraus, dass die Anzahl der 15-Minuten-Ticks (wenn wir von "Volumen" sprechen) nicht gleich der Summe der Ticks in Minuten desselben 15-Minuten-Zeitraums im selben Archiv ist.
Wie steht es mit Ihnen?
Eugene, woher beziehen Sie Ihre Daten?
Haben Sie sie überprüft? Zumindest bei der Addition der Anzahl der Zecken in den verschiedenen Zeiträumen. Sobald ich mich daran erinnere, nehme ich die archivierten 15-Minuten- und Minuten-Daten aus dem Terminal. Es stellte sich heraus, dass die Anzahl der 15-Minuten-Ticks (wenn wir von "Volumen" sprechen) nicht gleich der Summe der Ticks in Minuten des gleichen 15-Minuten-Zeitraums im gleichen Archiv ist.
Wie steht es mit Ihnen?
Ich habe es nicht überprüft, sondern nur die H1-Tick-Daten aus dem Chart genommen. Die Struktur des Tick-Flow-Diagramms der verschiedenen Segmente ist jedoch ähnlich, d. h. es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit.
Wladimir:
Sobald ich mich daran erinnere, nehme ich die archivierten 15-Minuten- und Minuten-Daten aus dem Terminal. Es stellte sich heraus, dass die 15-Minuten-Ticks (wenn es sich um den Indikator "Volumen" handelt) nicht mit der Summe der Ticks in Minuten der gleichen 15-Minuten-Periode desselben Archivs übereinstimmen.
Ich erinnere mich, dass ich das Gleiche getan habe und das Ergebnis ganz anders war. Offenbar zeichnen sie es so, wie sie es wollen.
Die Analyse der Intensität der Zeckenströme hat konsistente Muster in verschiedenen Zeitintervallen - Jahr, Monat, Tage - gezeigt.
Aber wie sieht es mit der stündlichen Volatilität aus? Finden wir es heraus.
Studie 2 - Ziel ist es, die Abweichung der stündlichen Volatilität vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit zu ermitteln.
Definieren wir den Zeitraum des Durchschnittswerts als gleich 100 Stunden.
Die Abweichung der Volatilität vom Durchschnitt wird mit einer ähnlichen Formel berechnet, nur dass anstelle von Ticks R = (High - Low) H1-Balken verwendet wird:
R_value = ([Swing des aktuellen Bars] - [Durchschnitt der letzten 100 Bars])/ [ Durchschnitt der letzten 100 Bars ].
Jetzt gehen wir auf die gleiche Weise durch das Schiebefenster und sammeln die notwendigen Daten. Wir verarbeiten die erhaltenen Werte, indem wir die Summe der stündlichen Volatilitätsabweichungen für jede Stunde separat durch die Anzahl der Beobachtungen dividieren.
Wir sehen uns die Diagramme der erzielten Ergebnisse an.
Wie man sieht, ist die Struktur der Graphen identisch mit derjenigen von Studie 1. Die Konstanz in den verschiedenen Zeitintervallen ist die gleiche - die ganze Geschichte, der Monat, die Wochentage. Die unbeständigsten Zeiten sind von 09:00 bis 19:00 Uhr (Serverzeit: UTC+2, in der Sommerzeit: UTC+3),
Ich habe es nicht überprüft, sondern nur die H1-Tick-Daten aus dem Chart genommen. Die Struktur des Tick-Stream-Diagramms für die verschiedenen Abschnitte ist jedoch ähnlich, was bedeutet, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt.
Ich erinnere mich, dass ich das Gleiche getan habe, und das Ergebnis war wirklich anders. Offenbar zeichnen sie es so, wie sie es wollen.
Warum nehmen Sie also Daten, denen Sie nicht glauben?
Welche Gründe sehen Sie für die Schlussfolgerungen, die Sie aus ihnen ziehen?
Die Charts sind ähnlich in Bezug auf Ticks, Volumen, OHLC -> Aktivität)
Ich habe eine interessante Sache bemerkt; der Körper einer durchschnittlichen Kerze ist ein wenig mehr als 51%, d.h. wir können statistisch natürlich davon ausgehen, dass die neue Kerze im Bereich vonein wenig mehr als 51% der Eröffnung schließen wird)
Die Charts sind ähnlich in Bezug auf Ticks, Volumen, OHLC -> Aktivität)
Ich bemerkte eine interessante Sache; der Körper einer durchschnittlichen Kerze ist ein wenig mehr als 51%, was bedeutet, statistisch natürlich), dass die neue Kerze wird im Bereich vonein wenig mehr als 51% der Eröffnung zu schließen)
Es geht nur darum, das unbekannte (bei einer nicht geformten Kerze) Minimum, Maximum und die Farbe der Kerze zu identifizieren. Innerhalb der "Kerze" bewegt sich der Kurs ungefähr entlang eines der beiden "Muster".
Innerhalb der Kerze selbst können Sie viele weitere Kerzen mit denselben Mustern bilden...
Warum nehmen Sie Daten für die Forschung, denen Sie selbst nicht glauben?
Welche Gründe sehen Sie, den daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu glauben?
Wie Sie sehen, ähneln sich die Graphen der Ticks (Test 1) und der Volatilität (Bereich hoch - niedrig, Test 2), was logisch ist, und daher ist es nicht so wichtig, ob die Summe der Ticks mit einem niedrigeren Zeitrahmen übereinstimmt oder nicht. Wahrscheinlich ... ))
Jeder kann solche Experimente wiederholen und Schlussfolgerungen ziehen.
Es ist besser, darüber zu diskutieren, wie man die Informationen sinnvoll einsetzen kann... oder ohne Nutzen und es kann sein - es ist sogar wahrscheinlicher, dass es so ist ;)
noch interessanter ist es, den Durchschnitt des Körpers, des unteren und des oberen Schattens zu berechnen
Kann ich machen. Ich habe einen Zeitraum der letzten 9 Jahre verwendet, mehr als 60.000 Balken, ich habe keine bessere Historie, wenn Sie sie haben, fügen Sie bitte eine csv-Datei mit der vollständigen Historie an, wir werden neu berechnen, die Formeln sind fertig, fügen Sie einfach neue Daten ein) So haben wir 0,44% der Candlesticks ohne Schatten, 0,64% ohne Körper, 3,48% ohne oberen Schatten, 4,43% der Candlesticks ohne unteren Schatten.
Dies sind die Intraday-Durchschnittswerte aller Balken zusammen in Pips während des Tages. Die Zeilen 1, 2 und 3 sind der obere Schatten, der Körper und der untere Schatten wie im Balkendiagramm: