Labor - statistische Analyse von Kurscharts.

 

Stationarität oder Konstanz ist die Eigenschaft eines Prozesses, seine Merkmale im Laufe der Zeit nicht zu verändern.

Gibt es also etwas Konstantes in den Devisenpreisdiagrammen oder nicht?

Das müssen wir experimentell herausfinden.


Studie Nr. 1 - Ziel ist es, die Abweichung der Intensität des Zeckenstroms vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit zu ermitteln.

Legen wir den Zeitraum des Durchschnittswerts auf 100 Stunden fest (es sollte gesagt werden, dass die Wahl der Größe des Durchschnittszeitraums den Charakter des Endergebnisses nicht wesentlich verändert).

Die Abweichung der Tick-Flow-Intensität vom Durchschnitt wird nach der folgenden Formel berechnet:

[ Flussrate] = ([Anzahl der Ticks des aktuellen Balkens] - [durchschnittliche Anzahl der Ticks der letzten 100 Balken])/ [durchschnittliche Anzahl der Ticks der letzten 100 Balken ].

Auf diese Weise erhalten wir einen Wert, der der prozentualen Veränderung entspricht, allerdings abzüglich der Multiplikation des Ergebnisses mit 100 %.

Dann durchlaufen wir das Diagramm im Schiebefenster und sammeln die Daten für jede Stunde des Tages separat.

Als Ergebnis erhalten wir für jede Stunde den Durchschnitt der Beobachtungen - [Gesamtflussintensität für die Tageszeit ]/[Anzahl der Beobachtungen].


Schauen wir uns die Ergebnisse des Experiments an:

Schaubild 1 - Abweichung der Tick-Flux-Intensität vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit für die gesamte verfügbare Historie.

Viele Menschen wissen bereits aus ihren Beobachtungen, dass die Intensität der Zecken nachts und am Morgen geringer ist, tagsüber zunimmt und dann wieder abnimmt.

Die Grafik zeigt deutlich die Struktur dieses Tick-Flow-Verhaltens.

Aber dies sind die Daten für den gesamten Zeitraum der verfügbaren Geschichte und was ist hier konstant? Diese Frage kann sich der Leser stellen. Ich stimme zu, dass wir die Daten verschiedener Epochen der Geschichte berücksichtigen sollten. Schauen wir uns dann die Struktur des Tick-Flows in den verschiedenen Jahren an.

Wie aus den Diagrammen hervorgeht, ist der Charakter der Zeckenströme von Jahr zu Jahr fast identisch.

Schlussfolgerung: Die Abweichung der Tick-Flow-Intensität vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit ist von konstanter Natur und ändert sich nicht mit der Zeit.


Vielleicht werde ich später eine solche Analyse nach Wochentagen vornehmen.

Dateien:
 

Sie können ein Methodikbuch (Theory of Mass Fucking Service) belegen, das irgendwo im 3. oder 4. Jahr liegt. Dort steht geschrieben, wie der tatsächliche Bedarf in Form von unabhängigen Anträgen in die Ergebnisse von Transaktionen einfließt.

Nichts ändert sich, die Sonne geht weiter auf. Die tägliche Tätigkeit ist absolut identisch, Tag für Tag.

 
Evgeniy Chumakov:

Stationarität oder Konstanz ist die Eigenschaft eines Prozesses, seine Merkmale im Laufe der Zeit nicht zu verändern.

Fazit: Die Abweichung der Tick-Flow-Intensität vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit ist von Natur aus konstant und ändert sich nicht im Laufe der Zeit.

Vielleicht werde ich später eine solche Analyse nach Wochentagen vornehmen.

Wie spät ist es MSC oder mitteleuropäische Zeit?

Ich habe eine ähnliche Übung mit OHLC durchgeführt und ein ähnliches Bild erhalten. Übrigens, die maximale Volatilität nach Wochentagen habe ich Mittwoch und Donnerstag...

 
VVT:

Wie spät ist es MSC oder mitteleuropäische Zeit?


Im Moment ist es die gleiche Zeit wie die MSC RoboFX Demo-Daten.


Statistik nach Wochentagen.


Wie Sie sehen können, ist die Struktur des Tick-Flow identisch.

Dateien:
 
Evgeniy Chumakov:

Statistik nach Wochentag.

Vergleichen Sie die verschiedenen Wochentage, um herauszufinden, welche Wochentage die höchste und welche die niedrigste Anzahl von Ticks haben, wenn Sie nicht zu faul sind)

 
VVT:

Vergleichen Sie die verschiedenen Wochentage, um herauszufinden, welche Wochentage die höchste und welche die niedrigste Anzahl von Zecken haben (wenn Sie nicht zu faul sind)

Oder?

 

Und hier sind ein paar Monate im Voraus:

Fazit: Das Muster der Abweichung der Zeckenstromintensität vom Durchschnitt in Abhängigkeit von der Tageszeit ist konstanter Natur und ändert sich nicht im Laufe der Zeit je nach Wochentag, Monat oder Jahr.

 
Evgeniy Chumakov:

Richtig?

Auf der Suche nach einem Muster habe ich dies getan, 1 Stunde OHLC bar;

grüner Balken ist die summierte Differenz zwischen HL, blauer Balken ist die positive summierte Differenz zwischen OC (d.h. steigender Balken), roter Balken ist die negative summierte Differenz zwischen OC (d.h. fallender Balken), der Einfachheit halber in positiv umgerechnet.

Die erste von links nach rechts ist intraday, die zweite nach Wochentagen und die unterste nach Wochen.

a

Das Bild unterscheidet sich nicht wesentlich von Ihrem, der Donnerstag ist auch Ihr aktivster Tag)

 
VVT:

Auf der Suche nach einem Muster habe ich dies getan, 1 Stunde OHLC bar;

grüner Balken ist die summierte Differenz zwischen HL, blauer Balken ist die positive summierte Differenz zwischen OC (d.h. steigender Balken), roter Balken ist die negative summierte Differenz zwischen OC (d.h. fallender Balken), der Einfachheit halber in positiv umgerechnet.

Die erste von links nach rechts ist intraday, die zweite nach Wochentagen und die unterste nach Wochen.


Das Bild unterscheidet sich nicht wesentlich von Ihrem, der Donnerstag ist auch Ihr aktivster Tag)


Ich verstehe, dass Sie die Volatilität analysiert haben, und meine obige Analyse bezieht sich auf die Intensität des Tick-Flows.

 
Evgeniy Chumakov:

So wie ich Sie verstanden habe, haben Sie die Volatilität analysiert, und ich habe die Intensität des Tick-Flow analysiert.

Die Charts sind ähnlich in Bezug auf Ticks, Volumen, OHLC -> Aktivität)

Bemerkte eine interessante Sache; der Körper eines durchschnittlichen Kerze ist etwas mehr als 51%, das heißt, können wir rein statistisch natürlich), dass die neue Kerze wird in einem Bereich vonetwas mehr als 51% der Eröffnung schließen)

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VVT:

Ich bemerkte eine interessante Sache; der Körper einer durchschnittlichen Kerze ist ein wenig mehr als 25%, was bedeutet, statistisch natürlich), dass die neue Kerze in einem Bereich vonein wenig mehr als 25% der Eröffnung schließen wird)


Reden wir über H1?