Ein Futures-Geschäft wird zum letzten Kurs eröffnet, nicht zum Geld- oder Briefkurs. Ist das normal?

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Bei der Arbeit mit Forex-Instrumenten bin ich immer davon ausgegangen, dass der Kaufkurs der Briefkurs und der Verkaufskurs der Geldkurs ist - und dass dies für jedes Instrument gilt. Daher habe ich bei der Berechnung von TP und SL vom Transaktionspreis Abstand genommen. Ich wurde von einem Kunden kontaktiert, der bemerkte, dass SL und TP ausgehend vom Eröffnungskurs falsch eingestellt waren. Ich habe mir das angeschaut, und in der Tat wird ein Geschäft manchmal zum Ask- oder Bid-Preis und manchmal zum Preis innerhalb der Spanne eröffnet. Wie sich herausstellte, ist dies der letzte Preis. Und manchmal fällt Last mit Ask oder Bid zusammen, in diesem Fall sieht der Eröffnungskurs "richtig" aus, manchmal aber auch nicht und folglich erscheinen alle TP- und SL-Berechnungen falsch.

Spezifikation eines Handelsinstruments:

Mir ist klar, dass es sich um ein Termingeschäftsinstrument handelt. Ist diese Situation normal und ist bei allen Futures der Eröffnungskurs der letzte Kurs?

 

Mit dem Datenfluss an der Börse können Gegengebote zu dem Preis innerhalb der Spanne ausgeführt werden, wodurch der letzte Preis entsteht.
Dies geht aus Ihrer Beschreibung hervor. Bid Ask wird ausgeführt, wenn es keine Gegengebote gibt.
Terminal TP wird in der Forex-Ausführung implementiert, d.h. es wird durch eine Markierung auf der Rückseite des Spreads ausgelöst.
Damit der TP korrekt funktioniert, verwenden Sie Limit-Orders, um Gewinne zu sichern, und nicht den Standard-TP.
SL ist unverändert, es wird immer noch mit einem Marker ausgelöst. Aber besser ist es, Stop-Orders zu verwenden, als Standard-SL vom Terminal aus.
Zur Berechnung der Entfernung der Gewinn- oder Verlustfeststellung wird der durchschnittliche tatsächliche Eröffnungskurs der Position verwendet.

Die SL und TP des Terminals befinden sich auf dem mt5-Server, aber die Limit-Aufträge werden an der Börse platziert, und die Stop-Aufträge werden auf dem Server des Quote Providers platziert.
Verstehen Sie den Unterschied? Schließlich sollten Sie verstehen, wie die Limit- und Stop-Aufträge an der Börse funktionieren und sie nutzen.
Dies ist der Fluch von 90% dieses Forums.

 
Roman:

Mit dem Datenfluss an der Börse können Gegengebote zu dem Preis innerhalb der Spanne ausgeführt werden, wodurch der letzte Preis entsteht.
Dies geht aus Ihrer Beschreibung hervor. Bid Ask wird ausgeführt, wenn es keine Gegengebote gibt.
Terminal TP wird in der Forex-Ausführung implementiert, d.h. es wird durch eine Markierung auf der Rückseite des Spreads ausgelöst.
Damit der TP korrekt funktioniert, verwenden Sie Limit-Orders, um Gewinne zu sichern, und nicht den Standard-TP.
SL ist unverändert, es wird immer noch mit einem Marker ausgelöst. Aber besser ist es, Stop-Orders zu verwenden, als Standard-SL vom Terminal aus.
Zur Berechnung der Entfernung der Gewinn- oder Verlustfeststellung wird der durchschnittliche tatsächliche Eröffnungskurs der Position verwendet.

Die SL und TP des Terminals befinden sich auf dem mt5-Server, aber die Limit-Aufträge werden an der Börse platziert, und die Stop-Aufträge werden auf dem Server des Quote Providers platziert.
Verstehen Sie den Unterschied? Wissen Sie, wie die Limit- und Stop-Aufträge der Börse funktionieren?
Dies ist der Fluch von 90% dieses Forums.

Meine TP und SL sind zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Handels nicht korrekt platziert. Ich weiß nicht, wie sie funktionieren, vielleicht gibt es Probleme, aber ich weiß, dass sie zum Zeitpunkt des Öffnens nicht korrekt berechnet werden. Wenn ich kaufe, berechne ich TP und SL anhand des Ask-Kurses, weil ich zu diesem Kurs kaufen muss.

Und meine TP- und SL-Preise werden wie folgt berechnet:

TP = Ask+TP_pips*_Point.

SL=Ask-SL_pips*_Point.

Für den Verkauf:

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point.

Aber wenn Last innerhalb des Spreads liegt, stellt sich heraus, dass ich TP und SL nicht aus dem Eröffnungskurs berechnet habe.

Als ich das bemerkte, öffnete ich viele Angebote, um sicherzugehen. Sobald Last im Spread ist, wird immer ein Geschäft von ihm eröffnet. Wenn der Kurs nicht innerhalb der Spanne liegt, eröffne ich eine Position auch bei Last, die jedoch mit Ask oder Bid übereinstimmt.

 
Oleg Remizov:

Ich habe TP und SL fälschlicherweise beiseite gelegt, wenn ein Handel eröffnet wird. Ich habe nicht verfolgt, wie sie ausgelöst werden, vielleicht gibt es da auch Probleme, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass sie zum Zeitpunkt des Öffnens nicht korrekt berechnet werden. Wenn ich kaufe, berechne ich TP und SL anhand des Ask-Kurses, weil ich zu diesem Kurs kaufen muss.

Und meine TP- und SL-Preise werden wie folgt berechnet:

TP = Ask+TP_pips*_Point.

SL=Ask-SL_pips*_Point.

Für den Verkauf:

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point.

Aber wenn Last innerhalb des Spreads liegt, stellt sich heraus, dass ich TP und SL nicht aus dem Eröffnungskurs berechnet habe.

Als ich das bemerkte, öffnete ich viele Angebote, um sicherzugehen. Sobald Last im Spread ist, wird immer ein Geschäft von ihm eröffnet. Wenn es nicht innerhalb des Spreads ist, stellt sich heraus, dass ich auch eine Position von Last eröffne, aber es ist mit Ask oder Bid zusammengestoßen.

Berechnen Sie vom Positionspreis, nicht von Last, Bid, Ask, sondern vomPositionspreis an der Börse.
Mit anderen Worten: Sie erhalten von der Börse eine Antwort, zu welchem Preis Ihre Position besteht, und rechnen alle Berechnungen von diesem Preis aus.
Beim Börsen-Netting wird der Positionspreis bei der Addition gemittelt.

 
Roman:

Berechnen Sie vom Einstiegskurs der Position, nicht von Last, Bid, Ask, sondern vomKurs der Position an der Börse.
Das heißt, Sie erhalten von der Börse eine Antwort auf die Frage, zu welchem Preis Sie eine Position haben, und verwenden diesen Preis für alle Berechnungen.

Dann muss ich einen bereits offenen Auftrag ändern, und es gibt keine Garantie, dass ich einen Take und einen Stop setzen kann. Es ist nicht sicher, dass die Änderung erfolgreich sein wird. Wenn ich meine Berechnungen durcheinander bringe, werden der Take und der Stop nicht so sein, wie ich es erwartet habe, im Extremfall bekomme ich einen Fehler [ungültige Stops] und der Handel wird einfach nicht eröffnet. Dies ist sicherer als die Eröffnung ohne SL- und TP-Aufträge.

 
Oleg Remizov:

Dann muss ich einen bereits offenen Auftrag ändern, und es gibt keine Garantie, dass ich einen Take und einen Stop setzen kann. Es ist nicht sicher, dass die Änderung erfolgreich sein wird. Wenn ich meine Berechnungen durcheinander bringe, entsprechen Take und Stop nicht den Erwartungen, im Extremfall erhalte ich eine Fehlermeldung [ungültige Stops] und der Handel wird einfach nicht eröffnet. Dies ist sicherer, als wenn er ohne SL- und TP-Aufträge eröffnet wird.

What does forex do to people ))
Verwenden Sie Limit- und Stop-Orders, keine Forex-Modifikation.
Limit für TP
Stop für SL
Und vergessen Sie nicht das Prinzip des Ausfüllens von Limit-Orders.
Man muss nur das Prinzip der Lagerbestellungen lernen, sonst ist das alles sinnlos.

 
Roman:

Was Forex mit den Menschen macht ))
Verwenden Sie Limit- und Stop-Orders, keine Forex-Modifikation.
Limit für TP
Stop für SL
Und vergessen Sie nicht das Prinzip des Ausfüllens von Limit-Orders.
Sie müssen nur das Prinzip der Lagerbestellungen lernen, sonst ist das alles sinnlos.

Ich kann Sie nicht ganz verstehen.

Sie schlagen also vor, unabhängige Orders Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit anstelle von SL und TP zu platzieren, die sich auf einen bestimmten Trade beziehen und unabhängig voneinander gelöscht werden, wenn dieser geschlossen wird?

Zum Beispiel ein Buy-Trade, zu dem ich 2 Pending-Orders platzieren sollte: Sell Stop als StopLoss und Sell Limit anstelle von TakeProfit?

Und ich muss daran denken, dass sie mit diesem Handel verbunden sind, und wenn er zum Beispiel manuell geschlossen wird, muss ich sie dringend stornieren, damit sie nicht ausgelöst werden und einen ungeplanten Handel verursachen.

Wenn der Sell Stop ausgelöst wird, dürfen Sie nicht vergessen, das damit verbundene Sell Limit zu löschen , und wenn dasSell Limit ausgelöst wird, dürfen Sie nicht vergessen, den damit verbundenenSell Stop zu löschen. Ist das so?

 
Oleg Remizov:

Ich kann Sie nicht ganz verstehen.

Sie schlagen also vor, unabhängige Orders Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit anstelle von SL und TP zu platzieren, die sich auf einen bestimmten Trade beziehen und unabhängig voneinander gelöscht werden, wenn dieser geschlossen wird?

Zum Beispiel ein Buy-Trade, zu dem ich 2 Pending-Orders platzieren sollte: Sell Stop als StopLoss und Sell Limit anstelle von TakeProfit? Und ich muss daran denken, dass sie mit diesem Geschäft verbunden sind, und wenn es geschlossen wird, muss ich sie dringend stornieren, um zu verhindern, dass sie ein ungeplantes Geschäft auslösen. Ist das der Fall?

Ja, in diesem Fall würde der LimitTP-Auftrag an der Börse und der StopSL-Auftrag auf dem Server des Anbieters platziert werden.
In AMP ist der Anbieter CQG, er hält die Stop-Orders auf seinem Server. Und natürlich befindet sich der Server in einer Kollokation mit der Börse in Chicago.
Wenn Sie den OCO-Modus implementieren, hebt einer den anderen auf, und sie werden unabhängig voneinander gelöscht.
D.h. wenn 1 Vertrag LimitTP ausgeführt wird, heben wir 1 Vertrag StopSL auf, und so weiter, zählen Sie die Anzahl der ausgeführten Verträge.
Und umgekehrt, wenn StopSL ausgeführt wird, stornieren Sie LimitTP
Arbeiten Sie mit Börsengeboten, nicht mit Terminalgeboten.

 
Roman:

Ja, in diesem Fall würde der LimitTP-Auftrag an der Börse und der StopSL-Auftrag auf dem Server des Anbieters platziert werden.
In AMP ist der Anbieter CQG, er hält den Stoppauftrag auf seinem Server. Und natürlich befindet sich der Server in einer Kollokation mit der Börse in Chicago.
Wenn Sie den OCO-Modus implementieren, hebt einer den anderen auf, und sie werden unabhängig voneinander gelöscht.
D.h. wenn 1 Vertrag LimitTP ausgeführt wird, heben wir 1 Vertrag StopSL auf, und so weiter, zählen Sie die Anzahl der ausgeführten Verträge.
Und umgekehrt, wenn StopSL ausgeführt wird, stornieren Sie LimitTP
Arbeiten Sie mit Börsengeboten, nicht mit Terminalgeboten.

Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, was es mit diesem ganzen Ärger auf sich hat. Welches Problem löse ich mit diesen Krücken? Ich habe ein Geschäft zu einem ungeplanten letzten Kurs eröffnet. Ich kann nicht verstehen, was das für ein Preis ist und warum mein Auftrag normalerweise zum Ask/Bid eröffnet wird, und warum er innerhalb der Spanne zu diesem letzten Preis eröffnet wird.

 
Oleg Remizov:

Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, was daran so schlimm sein soll... Welches Problem löse ich mit diesen Krücken? Ich habe ein Geschäft zu einem ungeplanten letzten Kurs eröffnet. Ich kann nicht verstehen, was das für ein Preis ist und warum mein Auftrag normalerweise zum Ask/Bid-Preis eröffnet wird und bei diesem Last innerhalb der Spanne eröffnet wird.

Schauen Sie, es gibt zwei Marktaufträge zur gleichen Zeit in Nanosekunden, einer ist ein Verkauf und der andere ist ein Kauf.
Wenn sie nicht Ask und Sell erreichen, treffen sie sich in der Mitte der Spanne und treffen beide Seiten.
Sie können dabei einen Last-Preis erhalten. Dies wird das Gegenangebot sein.
Ihr Marktauftrag wird also mit dem Marktauftrag einer anderen Person zusammengeführt, und Sie erhalten eine Position innerhalb des Spreads.
Vergessen Sie nicht, dass die CME eine globale Börsengruppe mit Millionen von Aufträgen ist, die aus der ganzen Welt eingehen.
Daher müssen Sie den Preis der erhaltenen Position ermitteln und dann den Abstand zu dieser Position berechnen.
Der Markt garantiert die Ausführung, aber nicht den Preis.
Das Limit garantiert den Preis, nicht aber die Ausführung.

Wie für die Krücken, Ihr Recht, wo die Stop-Order zu speichern, auf dem Server des Brokers oder in der Kollokation der Börse.
Es ist nicht bekannt, wo sich der Server des Brokers befindet, und es ist auch nicht bekannt, mit welcher Verzögerung dieser Stopp-Auftrag an die Börse gesendet wird.
Wie man die TP ausführt. Über den Terminalmarkt oder durch Ausfüllen Ihres Limitauftrags an der Börse.
Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.

 

Sie haben noch nie einen Schlupf beim Öffnen von Positionen erlebt¿¿¿¿

Worin besteht Ihrer Meinung nach das Problem? Setzen Sie die Stops so, wie sie sind, fangen Sie in OnTradeTransaction den Moment ab, in dem die Position eröffnet wird, prüfen Sie, ob die Stops mit den angegebenen übereinstimmen und ändern Sie die Stop-Levels, falls nötig. Das ganze Problem............

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