Wie wird die Durchführbarkeit einer Handelsidee bestimmt? - Seite 3
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Niemand hindert Sie daran, besorgt zu sein). Ich habe gerade einen Test durchgeführt. Es werden ein Gitter und ein Rand verwendet.
Die einzige Möglichkeit, die Qualität der Einstiegspunkte zu messen, besteht meines Erachtens darin, unbedingt gleiche Take- und Stop-Werte festzulegen, wobei der Take häufiger ausgelöst werden sollte.
Wie prüft man die Qualität der Eintrittsstellen eines Gitters und einer Schwalbe?
Angenommen, ich habe eine Idee für ein neues Eingangssignal. Ich kodiere und führe es im Tether aus. Wenn die Drawdowns inakzeptabel sind oder ich sie nicht mehr als 3-4 Mal pro Jahr habe, dann glaube ich, dass diese Strategie einen Versuch wert ist. Ich reduziere den maximalen Drawdown auf ein akzeptables Niveau, indem ich einige Anpassungen am Algorithmus vornehme, Filter einführe und einige Parameter abstimme. Wenn ich das nicht innerhalb einer Woche schaffe, gebe ich die Strategie auf und suche mir eine neue.
Mein Hauptanliegen ist nicht die Genauigkeit beim Abschluss eines Geschäfts, sondern wie ich Geschäfte loswerde, die zu einem inakzeptablen Drawdown führen. Nach meiner Erfahrung führt dieser Ansatz am schnellsten zum Erfolg.
Die einzige Möglichkeit, die Qualität der Einstiegspunkte zu messen, besteht meines Erachtens darin, unbedingt gleiche Take- und Stop-Werte festzulegen, wobei der Take häufiger ausgelöst werden sollte.
Warum ist das der einzige Weg?
Sie können sich an dem Indikator "Anzahl der profitablen Trades" orientieren... Wenn dieser Indikator über 85-90% liegt, dann ist die Qualität der Einstiegspunkte SEHR GUT...
Angenommen, ich habe eine Idee für ein neues Eingangssignal. Ich kodiere es und lasse es im Tether laufen. Wenn innerhalb eines Jahres unannehmbare Drawdowns oder Drawdowns nicht mehr als 3-4 Mal pro Jahr auftreten, dann glaube ich, dass es sich lohnt, diese Strategie zu verfolgen. Ich reduziere den maximalen Drawdown auf ein akzeptables Niveau, indem ich einige Anpassungen am Algorithmus vornehme, Filter einführe und einige Parameter anpasse. Wenn ich das nicht innerhalb einer Woche schaffe, gebe ich die Strategie auf und suche mir eine neue.
Mein Hauptanliegen ist nicht die Genauigkeit beim Abschluss eines Geschäfts, sondern wie ich Geschäfte loswerde, die zu einem inakzeptablen Drawdown führen. Meiner Erfahrung nach führt dieser Ansatz am schnellsten zum Erfolg.
Nun, normalerweise besteht der Zweck eines Stopps darin, unrentable Geschäfte auf einem Niveau zu stoppen, auf dem sie noch keine Katastrophe für das Konto darstellen.
Warum der einzige?...
Sie können sich an dem Indikator "Anzahl der profitablen Trades" orientieren... Wenn dieser Indikator höher als 85-90% ist, dann ist die Qualität der Einstiegspunkte SEHR GUT...
Denn diese Zahl kann nicht isoliert von dem betrachtet werden, was sie beeinflussen kann. Wenn der Take 200 Pips und der Stop 400 Pips beträgt, dann sollte der Take auch bei zufälligen Trades häufiger ausgelöst werden, einfach weil er näher liegt. Der Kurs kann mit dem Marktrauschen zusammenstoßen, und Sie werden es als Verdienst eines guten Einstiegspunktes ansehen, obwohl Sie in Wirklichkeit nur Glück hatten. Und wenn es zum Beispiel keine Haltestelle gibt, warum sollte sie ausgelöst werden? Entweder werden sie durch einen einzelnen Take oder einen Stop-Out ausgelöst. Das System wird entweder lange in der Absenkung bleiben.
Die Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte ist ein guter Indikator, wenn sie unter Bedingungen erreicht wurde, unter denen es für den Kurs gleichermaßen einfach war, sowohl den Take als auch den Stop zu erreichen, er aber den Take häufiger erreichte.
Nun, normalerweise ist ein Stopp dazu gedacht, unrentable Geschäfte auf einem Niveau zu stoppen, auf dem sie noch nicht zum Verhängnis für das Konto werden.
Ich verwende nicht für jeden einzelnen Auftrag einen Stopp. Ich habe einen Totalstop für die gesamte Position. Ich setze meinen Expert Advisor in der Regel erst dann zum Testen auf das reale Konto, wenn während der gesamten Testphase im Tester kein Stop ausgelöst wird, d.h. alle Trades mit Gewinn geschlossen werden.
Ich verwende nicht für jeden einzelnen Auftrag einen Stopp. Ich habe einen Gesamtstopp für eine aggregierte Position. Ich setze einen EA in der Regel nur dann zum Testen ein, wenn während der gesamten Testphase im Tester kein Stop ausgelöst wird, d.h. alle Trades mit Gewinn schließen.
Es ist schwer zu verstehen, worauf die Rentabilität bei Systemen mit Martingal beruht. Basiert er nur auf Martingale oder sind Einstiegspunkte auch gut. Denn Martingal kann auch ein System mit schlechten Einstiegspunkten herausziehen. Aber bis zu einem bestimmten Fall, wenn das Geld nicht reicht. Die Frage ist nur, wann dies geschehen wird.
Das liegt daran, dass sie nicht losgelöst von den Faktoren betrachtet werden kann, die sie beeinflussen können. Wenn der Take 200 Pips und der Stop 400 Pips beträgt, dann sollte der Take auch bei zufälligen Trades häufiger ausgelöst werden, einfach weil er näher liegt. Der Kurs kann mit dem Marktrauschen zusammenstoßen, und Sie werden es als Verdienst eines guten Einstiegspunktes ansehen, obwohl Sie in Wirklichkeit nur Glück hatten. Und wenn es zum Beispiel keine Haltestelle gibt, warum sollte sie ausgelöst werden? Entweder werden sie durch einen einzelnen Take oder einen Stop-Out ausgelöst. Das System wird entweder lange in der Absenkung bleiben.
Die Anzahl der profitablen Trades ist ein guter Indikator, wenn sie unter Bedingungen erreicht wurde, unter denen es für den Kurs gleichermaßen einfach war, sowohl Take als auch Stop zu erreichen, er aber häufiger Take erreichte.
Take und Stop sind synthetische Zahlen, die nichts mit den Marktbedingungen zu tun haben. Sie sollten bei der Bestimmung der Qualität der Einstiegspunkte völlig außer Acht gelassen werden!
Ein Einstiegspunkt ist ein ALGORITHM, der gut oder schlecht sein kann... Eine NUMMER (Stop oder Take) hat nichts mit der Marktsituation zu tun und kann daher nicht die Qualität eines Einstiegs bestimmen...
Bei Systemen wie diesen, zu denen auch Martingale gehören, ist es schwer zu erkennen, worauf die Rentabilität beruht. Ist es nur auf die Martingale oder sind die Einstiegspunkte auch gut? Denn Martingal kann auch ein System mit schlechten Einstiegspunkten herausziehen. Aber bis zu einem bestimmten Fall, wenn das Geld nicht reicht. Es ist nur die Frage, wann es geschehen wird.
Nehmen wir an, mein Einstiegspunkt ist immer eine Spanne, und ich kann in Teilen einsteigen, d. h. ich kann Preisdurchschnitte oder Martin (in vernünftigen Mengen von 1-2 Knien) verwenden.
Dann ändert sich die Qualität?
Bei solchen Systemen, zu denen auch Martingale gehören, ist es schwer zu erkennen, worauf die Rentabilität beruht. Ist es nur auf die Martingale oder sind die Einstiegspunkte auch gut? Denn Martingal kann auch ein System mit schlechten Einstiegspunkten herausziehen. Aber bis zu einem bestimmten Fall, wenn das Geld nicht reicht. Die Frage ist nur, wann dies geschehen wird.
Warum ist es so schwierig? Beides macht einen Unterschied.
Das ist möglich, aber nicht immer. Aus diesem Grund sind qualitativ hochwertige Einstiegspunkte wünschenswert, denn in diesem Fall wird das Deckungsgeschäft seltener angezogen und die Wahrscheinlichkeit eines großen Drawdowns ist geringer.
Ja, das ist richtig. Aber wenn es wirklich einmal im Jahr passieren würde, wäre das für mich in Ordnung. Mein Stopp liegt bei 25 % meines Guthabens, so dass ich im Vergleich zu dem, was die Tests des Testers ergeben haben, 25 % des Gewinns verlieren würde. Und selbst wenn es nur 2 Mal im Jahr wäre, wäre es keine Katastrophe.
Aus meiner Erfahrung mit Martingale auf der realen kann ich sagen, dass solche TSs arbeiten können, bis der erste Stop-Trigger von 1,5 oder mehr Jahren.